基于随机对偶动态整数规划的压缩空气储能与风电联合投标策略 被引量：1

1

作者 刘嘉逊 吴锐冰 +3 位作者 姚星安 杨柳 吴敬慧 朱建全 《南方电网技术》 CSCD 北大核心 2024年第12期127-137,共11页

在电力市场环境下储能可与风电联合投标以应对风电出力的不确定性,提高风电企业的综合效益。针对风电和压缩空气储能联合投标的模型及算法开展了研究。首先,考虑风电和压缩空气储能的运行特性以及电力市场规则,建立风电和压缩空气储能... 在电力市场环境下储能可与风电联合投标以应对风电出力的不确定性,提高风电企业的综合效益。针对风电和压缩空气储能联合投标的模型及算法开展了研究。首先,考虑风电和压缩空气储能的运行特性以及电力市场规则,建立风电和压缩空气储能联合参与能量与调频市场的投标模型。然后,在马尔可夫决策过程的框架下将所提模型描述为多阶段随机规划问题,并基于随机对偶动态整数规划算法进行求解。该算法通过拉格朗日割实现对所提模型的时段分解,可有效解决随机性和离散性问题,具有较高的求解精度。最后,通过算例分析验证了所提方法的有效性。 展开更多

关键词 风储系统 投标策略 压缩空气储能 随机对偶动态整数规划 拉格朗日割

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计及风速时空相关性的含风电场电力系统动态随机最优潮流计算 被引量：28

2

作者 孙国强 李逸驰 +4 位作者 向育鹏 杨义 黄文进 卫志农 孙永辉 《中国电机工程学报》 EI CSCD 北大核心 2015年第17期4308-4317,共10页

大规模风电场并网,其波动性和间歇性给传统动态最优潮流带来了极大的挑战。同时考虑风速的随机性和时空相关性,建立基于机会约束规划的含风电场电力系统动态随机最优潮流模型。采用基于原对偶解耦内点法的确定性动态最优潮流计算得到最... 大规模风电场并网,其波动性和间歇性给传统动态最优潮流带来了极大的挑战。同时考虑风速的随机性和时空相关性,建立基于机会约束规划的含风电场电力系统动态随机最优潮流模型。采用基于原对偶解耦内点法的确定性动态最优潮流计算得到最优调度方案,在此调度方案下,基于半不变量法求解计及相关性的动态随机潮流,从而得到状态变量的概率分布,并据此调整机会约束的上下界,迭代计算解得一组满足所有机会约束的最优调度方案。对改进IEEE14节点系统进行仿真,验证了算法的准确性和实用性,并在此基础上分析风速时空相关性和线路随机故障对系统运行特性的影响。 展开更多

关键词 时空相关性 动态随机最优潮流 自回归滑动平均 机会约束规划 半不变量 原对偶解耦内点法

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参数未知随机系统的最小方差对偶自适应控制

3

作者 高振斌 钱富才 刘丁 《系统工程与电子技术》 EI CSCD 北大核心 2007年第10期1709-1713,共5页

针对参数未知随机系统的自适应控制问题,研究了最小方差对偶自适应控制。分析了由于未知参数的不确定性,使得运用动态规划原理求解最优控制律时存在着困难,转而寻求次优控制律;给出了差分方程转换成状态空间模型的方法,将未知参数在一... 针对参数未知随机系统的自适应控制问题,研究了最小方差对偶自适应控制。分析了由于未知参数的不确定性,使得运用动态规划原理求解最优控制律时存在着困难,转而寻求次优控制律;给出了差分方程转换成状态空间模型的方法,将未知参数在一个确定的模型集中取值,运用动态规划原理得到各模型的控制律,通过各模型后验概率加权获得次优对偶控制律。给出了算例,以验证此算法的有效性,表明所得到的控制律既有调节作用,又有学习作用。 展开更多

关键词 随机系统 自适应控制 动态规划 对偶控制

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混合随机波动模型下带随机工资的DC型养老金最优投资策略 被引量：1

4

作者 邵艳宇 夏登峰 +1 位作者 费为银 明健 《东华大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2024年第1期145-151,共7页

针对养老金的保值增值问题,分析具有利率风险和波动风险的DC(defined contribution)型养老金最优投资策略。假设金融市场包含一种无风险资产和一种股票,其中股票价格服从混合随机波动(Heston-Hull-White)模型。设定养老金计划成员的工... 针对养老金的保值增值问题,分析具有利率风险和波动风险的DC(defined contribution)型养老金最优投资策略。假设金融市场包含一种无风险资产和一种股票,其中股票价格服从混合随机波动(Heston-Hull-White)模型。设定养老金计划成员的工资是随机的。基于终端财富预期效用最大化标准,在CARA效用函数下,通过建立相应的HJB(Hamilton-Jacob-Bellman)方程,求解出最优投资策略,并利用数值算例分析主要模型参数对最优投资策略的影响。结果表明:风险规避系数的增大会导致投资者对股票的投资比例下降,利率风险和波动风险对DC型养老金的最优投资策略有显著影响。所得结果对基金管理者具有一定的指导作用。 展开更多

关键词 DC型养老金 随机工资 混合随机波动 动态规划方法

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应用线性与动态规划比较水库线性运用规则

5

作者 N.R.布哈斯卡 E.E.惠特拉奇 覃爱基 《人民长江》 北大核心 1989年第7期-,共8页

一.引言数学的优化算法,诸如线性与动态规划等,已成功地应用于单一的、多目标水库系统。本文选定俄亥俄州哥伦布附近大瓦弄特河上的胡佛水库作为研究实例,以生成入流为基础,采用两种方法导出的泄放策略模拟水库,确定系统特征。

关键词 最优策略 随机约束 泄放 人流 胡佛 双边 回归方法 损失函数 动态规划 规划论 水库

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基于滚动优化的对偶控制策略 被引量：7

6

作者 钱富才 宋俐 陈小可 《控制理论与应用》 EI CAS CSCD 北大核心 2005年第6期855-860,共6页

考虑具有未知参数的随机系统的最优控制问题.提出了一种新的基于滚动优化的对偶控制算法.在动态规划泛函方程中,用Kalman滤波对系统的状态进行估计;用线性化方法对阶段损失函数中的后验概率进行近似,然后,用滚动优化策略对控制与学习之... 考虑具有未知参数的随机系统的最优控制问题.提出了一种新的基于滚动优化的对偶控制算法.在动态规划泛函方程中,用Kalman滤波对系统的状态进行估计;用线性化方法对阶段损失函数中的后验概率进行近似,然后,用滚动优化策略对控制与学习之间的耦合关系进行解耦.从而获得了原不可解泛函方程的解析递推表达式和一个易于实施的控制律的解析解.用一个例子说明了控制律的性能,仿真结果表明:该控制律具有良好的对偶性质,在学习和控制之间实现了较好的平衡. 展开更多

关键词 随机系统 动态规划 滚动优化 对偶控制

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考虑风电出力不确定的分布鲁棒经济调度 被引量：39

7

作者 杨策 孙伟卿 +1 位作者 韩冬 田坤鹏 《电网技术》 EI CSCD 北大核心 2020年第10期3649-3655,共7页

随着大规模可再生能源参与到电力系统运行中,其波动性和间歇性增加了电力系统经济调度的困难和挑战。考虑可再生能源出力不确定,以发电成本、可再生能源削减成本和旋转备用成本最小为目标,提出了一种两阶段分布鲁棒经济调度模型。假设... 随着大规模可再生能源参与到电力系统运行中,其波动性和间歇性增加了电力系统经济调度的困难和挑战。考虑可再生能源出力不确定,以发电成本、可再生能源削减成本和旋转备用成本最小为目标,提出了一种两阶段分布鲁棒经济调度模型。假设风电发电的波动性服从未知概率分布,利用可获取的风电出力历史数据矩信息,建立分布鲁棒模糊集以刻画风电出力特性。采用条件风险价值理论对分布鲁棒模型进行转换,进而得到具有数学可解性的优化模型。基于随机对偶动态规划方法,提出一种改进的迭代算法求解模型,该算法通过反复进行向前和向后迭代,能够快速收敛到模型最优解。最后,以IEEE 6节点系统和IEEE 118节点系统作为仿真系统,通过分析文中所提算法收敛度、置信度和样本量3个评价指标与总成本关系,验证提出的模型和方法的有效性。 展开更多

关键词 主备调度 分布鲁棒 条件风险价值 随机对偶动态规划方法

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基于中长期优化调度的水电富集地区丰枯期省间购售电策略优化模型研究 被引量：10

8

作者 张粒子 张枫 +3 位作者 李俊 冯丽 刘波 张萌雨 《水利水电技术（中英文）》 北大核心 2021年第7期152-166,共15页

根据跨省跨区购售电合同需约定年度电量规模以及分月计划、送受电曲线的新要求,针对我国四川、重庆和云南等水电富集电力系统在未来省内电力供需"丰余枯缺"的市场形势下需要将省间中长期购售电交易与省内电力市场协同优化的问... 根据跨省跨区购售电合同需约定年度电量规模以及分月计划、送受电曲线的新要求,针对我国四川、重庆和云南等水电富集电力系统在未来省内电力供需"丰余枯缺"的市场形势下需要将省间中长期购售电交易与省内电力市场协同优化的问题,基于中长期优化调度模型,构建了水电富集地区丰枯期省间购售电策略优化模型,深入研究了其中基于未来成本函数的长期与中期优化调度模型动态嵌套耦合原理及随机对偶动态规划求解算法。仿真结果表明,与未考虑省间购售电策略的模型相比,所构建模型的综合购电成本仅为前者的3.82%;与以水电发电量最大为优化目标的模型相比,所构建模型能获得与前者相同的水电调度方案,发挥清洁能源效用。利用所构建模型能够优化水电富集地区外送、购入电能交易计划,在保障满足省内枯期和枯水年用电需求的同时,谋求省内用户购电成本最小化和外送电收益最大化。研究可为水电富集地区制定年度分月分周分峰谷平时段购售电交易策略提供理论方法。 展开更多

关键词 水电富集电力系统 中长期优化调度 省间购售电策略 动态耦合 随机对偶动态规划 水电站

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含可再生能源并网的电力系统稳定裕度研究 被引量：12

9

作者 林其友 王艳杰 杨乐新 《电网与清洁能源》 北大核心 2022年第2期129-134,共6页

可再生能源并网带来的电源随机波动是影响电力系统稳定运行的一个重要问题。为了研究这个问题,该文首先建立了含有随机扰动的电力系统模型,然后基于拟哈密顿系统理论,利用随机平均法和随机动态规划方法,对可再生能源并网的电力系统随机... 可再生能源并网带来的电源随机波动是影响电力系统稳定运行的一个重要问题。为了研究这个问题,该文首先建立了含有随机扰动的电力系统模型,然后基于拟哈密顿系统理论,利用随机平均法和随机动态规划方法,对可再生能源并网的电力系统随机稳定性进行理论分析以平均首次穿越时间最长为目标进行最优控制设计,并研究受控系统的稳定裕度;最后,基于模型建立单机无穷大算例,得到不同干扰强度下的随机稳定裕度和最优控制律。经数字仿真,验证了该文所提方法的可行性和有效性。 展开更多

关键词 可再生能源 稳定裕度 拟哈密顿系统 随机平均法 随机动态规划方法

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相关复合实物期权的定价模型构建及应用 被引量：1

10

作者 王馨 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2015年第16期68-71,共4页

系统地研究相关复合实物期权的定价模型具有重要意义。文章在对相关复合实物期权定性分析的基础上,较为系统地构建了其定价模型。研究得出:随机动态规划方法是相关复合实物期权进行定价的有效工具。

关键词 相关复合实物期权 随机动态规划方法 定价模型

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运筹学在国外医院管理中的应用简介 被引量：2

11

作者 姚晨 《中国医院管理》 1988年第2期63-65,共3页

运筹学是20世纪40年代开始形成的一门学科,主要研究有关经济活动与军事活动中,能用数量来表达的,有关运用、筹划与管理等方面的问题。它根据问题的要求,通过数学分析与运算,作出综合性的合理安排。

关键词 医院管理 经济活动 军事活动 库存水平 随机过程理论 医疗卫生系统 响应时间 动态规划方法 方案评价 分支定界法

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一类组合受约束的最优化问题及其最优解(英文)

12

作者 廖长高 李贤平 徐萍 《应用数学》 CSCD 北大核心 2003年第2期118-123,共6页

这篇文章中 ,我们建立了资产组合在受到约束时的期望效用优化问题 ,在我们特殊的指数效用函数下 ,我们发现最终的决策不依赖于具体的贴现函数 .在文章的结尾部分 。

关键词 资产组合 随机动态规划 风险资产 对偶问题 辅助市场 可容许策略 约束 指数效用函数 期望效用优化

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