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外汇储备动态风险管理——基于随机场景和差分进化算法策略分析
被引量：
1
1
作者
朱孟楠
郭君默
《厦门大学学报（哲学社会科学版）》
CSSCI
北大核心
2015年第5期19-31,共13页
外汇净流入的随机性以及汇率的不确定性,使得政府部门、金融监管机构等愈加关注对外汇储备收益风险,特别是对超额外汇储备的风险管理,以及如何制定合理有效的管理策略,成为当前亟待解决的问题。在外汇储备管理领域,通过引入随机场景序列...
外汇净流入的随机性以及汇率的不确定性,使得政府部门、金融监管机构等愈加关注对外汇储备收益风险,特别是对超额外汇储备的风险管理,以及如何制定合理有效的管理策略,成为当前亟待解决的问题。在外汇储备管理领域,通过引入随机场景序列,结合风险极大惩罚模型和风险约束模型,并采用具有容易搜索到多个Pareto最优解优点的差分进化算法,可以确立对超额外汇储备动态风险的管理策略。研究结果表明,动态风险管理策略能够更好地平衡期望收益和风险之间的关系,使得管理部门能够根据自身的风险承受能力,更好地实现风险最小化和收益最大化的一致性,从而达到由被动管理向积极管理平稳过渡的目的。
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关键词
动态风险管理
风险惩罚
风险约束
随机场景序列
差分进化算法
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题名
外汇储备动态风险管理——基于随机场景和差分进化算法策略分析
被引量：
1
1
作者
朱孟楠
郭君默
机构
厦门大学经济学院
出处
《厦门大学学报（哲学社会科学版）》
CSSCI
北大核心
2015年第5期19-31,共13页
基金
教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目"我国外汇储备的科学管理及运用战略问题研究"(12JZD027)
国家自然科学基金项目"动态优化视角下的中国外汇储备全面风险管理研究"(71473208)
国家社科基金项目"我国主权财富基金投资与风险管理研究"(13BJY175)
文摘
外汇净流入的随机性以及汇率的不确定性,使得政府部门、金融监管机构等愈加关注对外汇储备收益风险,特别是对超额外汇储备的风险管理,以及如何制定合理有效的管理策略,成为当前亟待解决的问题。在外汇储备管理领域,通过引入随机场景序列,结合风险极大惩罚模型和风险约束模型,并采用具有容易搜索到多个Pareto最优解优点的差分进化算法,可以确立对超额外汇储备动态风险的管理策略。研究结果表明,动态风险管理策略能够更好地平衡期望收益和风险之间的关系,使得管理部门能够根据自身的风险承受能力,更好地实现风险最小化和收益最大化的一致性,从而达到由被动管理向积极管理平稳过渡的目的。
关键词
动态风险管理
风险惩罚
风险约束
随机场景序列
差分进化算法
Keywords
dynamic risk management, risk punishment, risk constraint, random sequence of scenes, differential evolution algorithm
分类号
F830.92 [经济管理—金融学]
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出处
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被引量
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1
外汇储备动态风险管理——基于随机场景和差分进化算法策略分析
朱孟楠
郭君默
《厦门大学学报（哲学社会科学版）》
CSSCI
北大核心
2015
1
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参考文献
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