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AR(1)模型中参数估计的偏差分析
被引量：
2
1
作者
章敏
李再兴
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2016年第6期26-28,共3页
文章分析了AR(1)模型中模型参数(序列方差、模型回归系数、序列的自协方差函数、自相关系数以及误差方差)估计(矩估计和最小二乘估计)的无偏性。对于非独立随机向量二次型的商的估计(如自相关系数估计等),给出了其偏差表达式并提供了相...
文章分析了AR(1)模型中模型参数(序列方差、模型回归系数、序列的自协方差函数、自相关系数以及误差方差)估计(矩估计和最小二乘估计)的无偏性。对于非独立随机向量二次型的商的估计(如自相关系数估计等),给出了其偏差表达式并提供了相应的数值解法。通过数据模拟分析考察了这些参数估计的偏度情况。
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关键词
自回归模
型
参数估计
随机向量二次型的比
偏差
积分表示
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职称材料
题名
AR(1)模型中参数估计的偏差分析
被引量：
2
1
作者
章敏
李再兴
机构
北京师范大学统计学院
中国矿业大学(北京)理学院
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2016年第6期26-28,共3页
基金
中央高校基本科研业务费资助项目(2009QS02)
北京高等学校青年英才计划项目(YEPT0945)
文摘
文章分析了AR(1)模型中模型参数(序列方差、模型回归系数、序列的自协方差函数、自相关系数以及误差方差)估计(矩估计和最小二乘估计)的无偏性。对于非独立随机向量二次型的商的估计(如自相关系数估计等),给出了其偏差表达式并提供了相应的数值解法。通过数据模拟分析考察了这些参数估计的偏度情况。
关键词
自回归模
型
参数估计
随机向量二次型的比
偏差
积分表示
分类号
O212.1 [理学—概率论与数理统计]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
AR(1)模型中参数估计的偏差分析
章敏
李再兴
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2016
2
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