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基于随机动态规划法的IT项目经济评价
1
作者
黄东兵
《贵州财经学院学报》
2006年第4期66-70,共5页
传统的项目经济评价方法———TOC和RO I法不能有效地分析IT项目的投资价值,还可能导致错误的投资决策。通过引入随机动态规划法,可导出两类IT项目(购置型项目和自主开发项目)的经济评价模型,给出项目的投资决策临界值解,并进行详细的...
传统的项目经济评价方法———TOC和RO I法不能有效地分析IT项目的投资价值,还可能导致错误的投资决策。通过引入随机动态规划法,可导出两类IT项目(购置型项目和自主开发项目)的经济评价模型,给出项目的投资决策临界值解,并进行详细的影响因素敏感性分析。该评价模型放松了金融期权定价模型的假设前提,更符合IT项目的实际情况,从而能准确地评估IT项目中内含的期权价值和投资机会价值。
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关键词
IT项目
经济评价
实物期权
随机动态规划法
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职称材料
具有条件马尔科夫结构的离散随机系统最优控制
被引量：
7
2
作者
方洋旺
王洪强
伍友利
《控制理论与应用》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2010年第1期99-102,共4页
基于Bellman随机非线性动态规划法,提出了具有条件马尔科夫跳变结构的离散随机系统的最优控制方法,应用随机变结构系统的性质对最优控制算法进行了简化处理,并将后验概率密度函数用条件高斯函数来逼近,针对一类具有条件马尔科夫跳变结...
基于Bellman随机非线性动态规划法,提出了具有条件马尔科夫跳变结构的离散随机系统的最优控制方法,应用随机变结构系统的性质对最优控制算法进行了简化处理,并将后验概率密度函数用条件高斯函数来逼近,针对一类具有条件马尔科夫跳变结构的线性离散随机系统,给出了其逼近最优控制算法.
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关键词
随机
系统
最优控制
条件马尔科夫结构
Bellman
随机动态规划法
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职称材料
乘性/加性噪声Markov跳变系统线性均方最优控制
被引量：
2
3
作者
伍友利
方洋旺
+1 位作者
王洪强
刘文杰
《空军工程大学学报（自然科学版）》
CSCD
北大核心
2009年第5期32-36,共5页
针对具有乘性/加性噪声的离散时间Markov跳变线性系统,运用Bellamn随机动态规划法,对于噪声相互独立和相关两种情形推导了有限终止时间和无限终止时间的随机LQ最优控制算法,控制器的求解归结为求一组代数R iccati方程解。与不含有乘性...
针对具有乘性/加性噪声的离散时间Markov跳变线性系统,运用Bellamn随机动态规划法,对于噪声相互独立和相关两种情形推导了有限终止时间和无限终止时间的随机LQ最优控制算法,控制器的求解归结为求一组代数R iccati方程解。与不含有乘性噪声的系统相比较,此R iccati方程中多了包含噪声强度的项,反映了噪声对控制器的影响,从而改善了系统的性能。仿真结果与名义系统相比较,表明了本文所设计的控制器使系统具有更优的性能。
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关键词
乘性/加性噪声
MARKOV跳变系统
最优控制
Bellman
随机动态规划法
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职称材料
题名
基于随机动态规划法的IT项目经济评价
1
作者
黄东兵
机构
贵州财经学院
出处
《贵州财经学院学报》
2006年第4期66-70,共5页
文摘
传统的项目经济评价方法———TOC和RO I法不能有效地分析IT项目的投资价值,还可能导致错误的投资决策。通过引入随机动态规划法,可导出两类IT项目(购置型项目和自主开发项目)的经济评价模型,给出项目的投资决策临界值解,并进行详细的影响因素敏感性分析。该评价模型放松了金融期权定价模型的假设前提,更符合IT项目的实际情况,从而能准确地评估IT项目中内含的期权价值和投资机会价值。
关键词
IT项目
经济评价
实物期权
随机动态规划法
Keywords
IT projects
economic evaluation
real option
stochastic dynamic programming
分类号
F49 [经济管理—产业经济]
F830.9 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
具有条件马尔科夫结构的离散随机系统最优控制
被引量：
7
2
作者
方洋旺
王洪强
伍友利
机构
空军工程大学工程学院
[
出处
《控制理论与应用》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2010年第1期99-102,共4页
基金
国家自然科学基金资助项目(60674031)
国家高科技发展计划"863"计划资助项目(2007AA701405)
空军工程大学工程学院优秀博士论文创新基金资助项目(BC07004)
文摘
基于Bellman随机非线性动态规划法,提出了具有条件马尔科夫跳变结构的离散随机系统的最优控制方法,应用随机变结构系统的性质对最优控制算法进行了简化处理,并将后验概率密度函数用条件高斯函数来逼近,针对一类具有条件马尔科夫跳变结构的线性离散随机系统,给出了其逼近最优控制算法.
关键词
随机
系统
最优控制
条件马尔科夫结构
Bellman
随机动态规划法
Keywords
stochastic system
optimal control
conditional Markov structure
Bemllman stochastic nonlinear dynamic programming
分类号
O232 [理学—运筹学与控制论]
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职称材料
题名
乘性/加性噪声Markov跳变系统线性均方最优控制
被引量：
2
3
作者
伍友利
方洋旺
王洪强
刘文杰
机构
空军工程大学工程学院
出处
《空军工程大学学报（自然科学版）》
CSCD
北大核心
2009年第5期32-36,共5页
基金
国家自然科学基金资助项目(60674031)
国家"863"计划资助项目(2007AAXX1405)
空军工程大学工程学院优秀博士学位论文创新基金资助项目(BC06004)
文摘
针对具有乘性/加性噪声的离散时间Markov跳变线性系统,运用Bellamn随机动态规划法,对于噪声相互独立和相关两种情形推导了有限终止时间和无限终止时间的随机LQ最优控制算法,控制器的求解归结为求一组代数R iccati方程解。与不含有乘性噪声的系统相比较,此R iccati方程中多了包含噪声强度的项,反映了噪声对控制器的影响,从而改善了系统的性能。仿真结果与名义系统相比较,表明了本文所设计的控制器使系统具有更优的性能。
关键词
乘性/加性噪声
MARKOV跳变系统
最优控制
Bellman
随机动态规划法
Keywords
multiplicative and additive noise
Markov jump system
optimal control
Bemllman stochastic dynamic programming
分类号
TP271.74 [自动化与计算机技术—检测技术与自动化装置]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于随机动态规划法的IT项目经济评价
黄东兵
《贵州财经学院学报》
2006
0
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职称材料
2
具有条件马尔科夫结构的离散随机系统最优控制
方洋旺
王洪强
伍友利
《控制理论与应用》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2010
7
在线阅读
下载PDF
职称材料
3
乘性/加性噪声Markov跳变系统线性均方最优控制
伍友利
方洋旺
王洪强
刘文杰
《空军工程大学学报（自然科学版）》
CSCD
北大核心
2009
2
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职称材料
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
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