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随机利率与通胀风险下带有最低担保的均值–方差养老金计划
1
作者
寇梦柯
常浩
《工程数学学报》
北大核心
2025年第1期97-113,共17页
研究了在利率风险和通胀风险环境下带有最低担保的均值–方差养老金计划问题。在缴费确定型养老金计划中,其中缴费率是预先确定的,养老金的给付取决于养老金积累阶段的缴费和投资收益,而且投资风险完全由养老金成员承担。因此,实现养老...
研究了在利率风险和通胀风险环境下带有最低担保的均值–方差养老金计划问题。在缴费确定型养老金计划中,其中缴费率是预先确定的,养老金的给付取决于养老金积累阶段的缴费和投资收益,而且投资风险完全由养老金成员承担。因此,实现养老金的精准投资以及提高养老金的给付效率,对于缓解当前的养老压力具有重要意义。假设利率模型由Cox-Ingersoll-Ross利率模型描述,为了维持养老金成员退休后的生活水平,养老金计划的终端财富收益应超过最低担保。应用拉格朗日对偶定理和随机动态规划原理,求解扩展的Hamilton-Jacobi-Bellman方程,得到有效策略和有效前沿的显式表达式。结果表明:利率风险、通胀风险和工资风险环境下的资本市场线在均值–标准差平面内仍然是一条直线。
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关键词
DC型养老金计划
利率风险
通胀风险
最低担保
均值–方差模型
随机动态规划原理
在线阅读
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职称材料
基于拟广义哈密顿系统的随机电力系统可靠度最大化控制
2
作者
林雪
孙黎霞
鞠平
《电力自动化设备》
EI
CSCD
北大核心
2017年第8期173-178,共6页
随着电力系统中随机因素的增多,研究随机因素作用下的电力系统控制十分必要。建立了励磁控制下简单随机电力系统的拟广义哈密顿系统方程,基于拟广义哈密顿系统的随机平均法,获得受控情况下基于能量函数的简单随机电力系统的平均伊藤方程...
随着电力系统中随机因素的增多,研究随机因素作用下的电力系统控制十分必要。建立了励磁控制下简单随机电力系统的拟广义哈密顿系统方程,基于拟广义哈密顿系统的随机平均法,获得受控情况下基于能量函数的简单随机电力系统的平均伊藤方程,根据Bellman随机动态规划原理,以系统有界波动的可靠度最大为控制目标建立动态规划方程,得到系统的最优控制律。引入条件可靠性函数衡量有界波动可靠度,以解析的方法计算最优控制律下系统的可靠度,并与蒙特卡洛解进行对比,仿真结果验证了所提控制方法的有效性。
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关键词
电力系统
拟广义哈密顿系统
可靠度最大化
有界波动
Bellman
随机动态规划原理
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职称材料
一类含随机波动率与带跳错误定价下的最优投资组合
3
作者
蹇霞
周永辉
《贵州师范大学学报(自然科学版)》
2025年第6期112-119,共8页
研究了一类股票价格具有随机波动率与带跳错误定价的最优投资组合模型,其中随机波动率是均值回归的Cox-Ingersoll-Ross过程,错误定价是Lévy带跳的Ornstein-Uhlenbeck过程。应用随机动态规划原理,在一定假设条件下,得到了具有相对...
研究了一类股票价格具有随机波动率与带跳错误定价的最优投资组合模型,其中随机波动率是均值回归的Cox-Ingersoll-Ross过程,错误定价是Lévy带跳的Ornstein-Uhlenbeck过程。应用随机动态规划原理,在一定假设条件下,得到了具有相对风险厌恶偏好的投资者的最优投资组合和最大期望效用,推广了一些经典的投资组合模型的结果。进一步,证明了值函数是Hamilton-Jacobi-Bellman方程的粘性解。
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关键词
随机
波动率
错误定价
Lévy跳跃
最优投资
随机动态规划原理
粘性解
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职称材料
题名
随机利率与通胀风险下带有最低担保的均值–方差养老金计划
1
作者
寇梦柯
常浩
机构
天津工业大学数学科学学院
出处
《工程数学学报》
北大核心
2025年第1期97-113,共17页
基金
国家社会科学基金(21FJYB042)。
文摘
研究了在利率风险和通胀风险环境下带有最低担保的均值–方差养老金计划问题。在缴费确定型养老金计划中,其中缴费率是预先确定的,养老金的给付取决于养老金积累阶段的缴费和投资收益,而且投资风险完全由养老金成员承担。因此,实现养老金的精准投资以及提高养老金的给付效率,对于缓解当前的养老压力具有重要意义。假设利率模型由Cox-Ingersoll-Ross利率模型描述,为了维持养老金成员退休后的生活水平,养老金计划的终端财富收益应超过最低担保。应用拉格朗日对偶定理和随机动态规划原理,求解扩展的Hamilton-Jacobi-Bellman方程,得到有效策略和有效前沿的显式表达式。结果表明:利率风险、通胀风险和工资风险环境下的资本市场线在均值–标准差平面内仍然是一条直线。
关键词
DC型养老金计划
利率风险
通胀风险
最低担保
均值–方差模型
随机动态规划原理
Keywords
DC pension plans
interest rate risk
inflation risk
minimum guarantee
meanvariance model
stochastic dynamic programming
分类号
O211.67 [理学—概率论与数理统计]
F830.48 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
基于拟广义哈密顿系统的随机电力系统可靠度最大化控制
2
作者
林雪
孙黎霞
鞠平
机构
河海大学能源与电气学院
出处
《电力自动化设备》
EI
CSCD
北大核心
2017年第8期173-178,共6页
基金
国家重点基础研究发展计划(973计划)资助项目(2013CB228204)~~
文摘
随着电力系统中随机因素的增多,研究随机因素作用下的电力系统控制十分必要。建立了励磁控制下简单随机电力系统的拟广义哈密顿系统方程,基于拟广义哈密顿系统的随机平均法,获得受控情况下基于能量函数的简单随机电力系统的平均伊藤方程,根据Bellman随机动态规划原理,以系统有界波动的可靠度最大为控制目标建立动态规划方程,得到系统的最优控制律。引入条件可靠性函数衡量有界波动可靠度,以解析的方法计算最优控制律下系统的可靠度,并与蒙特卡洛解进行对比,仿真结果验证了所提控制方法的有效性。
关键词
电力系统
拟广义哈密顿系统
可靠度最大化
有界波动
Bellman
随机动态规划原理
Keywords
electric power systems
quasi-generalized Hamihonian system
reliability maximization
bounded fluctuations
Bellman stochastic dynamic programming theory
分类号
TM761 [电气工程—电力系统及自动化]
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职称材料
题名
一类含随机波动率与带跳错误定价下的最优投资组合
3
作者
蹇霞
周永辉
机构
贵州师范大学数学科学学院
出处
《贵州师范大学学报(自然科学版)》
2025年第6期112-119,共8页
基金
国家自然科学基金项目(11861025)
贵州省科技计划项目(黔科中引地[2022]4055)
贵州省教育厅自然科学研究资助项目(黔教技[2023]011)。
文摘
研究了一类股票价格具有随机波动率与带跳错误定价的最优投资组合模型,其中随机波动率是均值回归的Cox-Ingersoll-Ross过程,错误定价是Lévy带跳的Ornstein-Uhlenbeck过程。应用随机动态规划原理,在一定假设条件下,得到了具有相对风险厌恶偏好的投资者的最优投资组合和最大期望效用,推广了一些经典的投资组合模型的结果。进一步,证明了值函数是Hamilton-Jacobi-Bellman方程的粘性解。
关键词
随机
波动率
错误定价
Lévy跳跃
最优投资
随机动态规划原理
粘性解
Keywords
stochastic volatility
mispricing
Lévy jumps
optimal portfolio
stochastic dynamic principle
viscosity solutions
分类号
O211 [理学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
随机利率与通胀风险下带有最低担保的均值–方差养老金计划
寇梦柯
常浩
《工程数学学报》
北大核心
2025
0
在线阅读
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职称材料
2
基于拟广义哈密顿系统的随机电力系统可靠度最大化控制
林雪
孙黎霞
鞠平
《电力自动化设备》
EI
CSCD
北大核心
2017
0
在线阅读
下载PDF
职称材料
3
一类含随机波动率与带跳错误定价下的最优投资组合
蹇霞
周永辉
《贵州师范大学学报(自然科学版)》
2025
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职称材料
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