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股票送转、除权日异常收益与分析师关注度
被引量：
1
1
作者
乔坤元
《商业研究》
CSSCI
北大核心
2012年第8期140-146,共7页
本文使用事件研究的方法,利用1999年到2009年的中国股市上市公司的股票送股、转增事件的相关数据,分析发现这些股票会由于除权日时间而获得正的异常收益,这一结果不随着不同的统计假设、送转事件是否伴随着现金红利以及按照送股与转增...
本文使用事件研究的方法,利用1999年到2009年的中国股市上市公司的股票送股、转增事件的相关数据,分析发现这些股票会由于除权日时间而获得正的异常收益,这一结果不随着不同的统计假设、送转事件是否伴随着现金红利以及按照送股与转增的比例、现金红利数量划分的子样本而改变。探究这种异常收益的来源,发现分析师关注度(下文以分析师关注度来代替)会正向显著的影响异常收益;每多一名分析师关注这支送转的股票会在除权日多带来0.2元的异常收益,并且这种关系是稳健的,进一步通过工具变量回归解决了分析师关注的内生性。
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关键词
事件研究
除权日异常收益
分析师关注度
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题名
股票送转、除权日异常收益与分析师关注度
被引量：
1
1
作者
乔坤元
机构
北京大学光华管理学院
出处
《商业研究》
CSSCI
北大核心
2012年第8期140-146,共7页
文摘
本文使用事件研究的方法,利用1999年到2009年的中国股市上市公司的股票送股、转增事件的相关数据,分析发现这些股票会由于除权日时间而获得正的异常收益,这一结果不随着不同的统计假设、送转事件是否伴随着现金红利以及按照送股与转增的比例、现金红利数量划分的子样本而改变。探究这种异常收益的来源,发现分析师关注度(下文以分析师关注度来代替)会正向显著的影响异常收益;每多一名分析师关注这支送转的股票会在除权日多带来0.2元的异常收益,并且这种关系是稳健的,进一步通过工具变量回归解决了分析师关注的内生性。
关键词
事件研究
除权日异常收益
分析师关注度
Keywords
event study
Ex- date abnormal returns
analysts attention
分类号
F830.59 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
股票送转、除权日异常收益与分析师关注度
乔坤元
《商业研究》
CSSCI
北大核心
2012
1
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