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动态分层阿基米德Copula模型的构建与应用 被引量:2
1
作者 贺学强 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2010年第13期4-8,共5页
Copula函数在金融中的应用大多限于二元情形,而对高维Copula函数及其动态模型的研究相对不足。文章在隐马尔科夫模型的框架下,构建了动态分层阿基米德Copula模型,并使用EM算法估计了模型的参数;然后将协变量引入到隐马尔科夫模型的转移... Copula函数在金融中的应用大多限于二元情形,而对高维Copula函数及其动态模型的研究相对不足。文章在隐马尔科夫模型的框架下,构建了动态分层阿基米德Copula模型,并使用EM算法估计了模型的参数;然后将协变量引入到隐马尔科夫模型的转移概率中,以考虑其他因素对所考虑变量的相关性动态的影响;最后,将模型用于股票组合动态相关性的研究。 展开更多
关键词 分层阿基米德copula 动态copula 隐马尔科夫模型
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乘积阿基米德Copula 被引量:2
2
作者 王沁 易文德 王璐 《浙江大学学报(理学版)》 CAS CSCD 北大核心 2010年第2期148-152,159,共6页
在乘法模式下,对阿基米德Copula进行了推广,提出了乘积阿基米德Copula.通过构造两类特殊的乘积阿基米德Copula,举出了若干乘积阿基米德Copula例子,并分析了关于尾部相依性、对称性等方面的性质.最后,在探讨阿基米德Copula和乘积阿基米德... 在乘法模式下,对阿基米德Copula进行了推广,提出了乘积阿基米德Copula.通过构造两类特殊的乘积阿基米德Copula,举出了若干乘积阿基米德Copula例子,并分析了关于尾部相依性、对称性等方面的性质.最后,在探讨阿基米德Copula和乘积阿基米德Copula的关系中,提出几个值得进一步讨论的问题. 展开更多
关键词 阿基米德copula 乘积阿基米德copula 尾部相依性 对称性
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一种构造阿基米德Copula生成元的方法 被引量:3
3
作者 曾霞 王沁 赵琼 《浙江大学学报(理学版)》 CAS CSCD 北大核心 2011年第4期391-394,共4页
阿基米德Copula族在经济、金融方面有着重要的应用,它们是由某些单调递减凸函数所生成的一类Copu-la,这类单调递减的凸函数被称为生成元.不同生成元所生成的阿基米德Copula具有的性质也完全不同.通过g函数,找到了一种通过某些连续的一... 阿基米德Copula族在经济、金融方面有着重要的应用,它们是由某些单调递减凸函数所生成的一类Copu-la,这类单调递减的凸函数被称为生成元.不同生成元所生成的阿基米德Copula具有的性质也完全不同.通过g函数,找到了一种通过某些连续的一维分布函数构造阿基米德Copula生成元的方法.另外,讨论了生成元与g函数之间的关系,从而在某些情况下可以扩展阿基米德Copula族. 展开更多
关键词 生成元 阿基米德copula G函数 分布函数
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基于分层阿基米德Copula的金融行业尾部风险相依性研究 被引量:8
4
作者 严伟祥 徐玉华 《金融经济学研究》 CSSCI 北大核心 2017年第6期23-33,共11页
快速发展的资管市场创新出大量的交叉性金融产品和业务,使金融各行业的联系愈加密切和复杂化,由此产生的交叉性风险也越来越值得警惕。利用分层阿基米德Copula模型,选取2010年1月1日至2017年6月30日之间的交易数据,刻画中国的银行、证... 快速发展的资管市场创新出大量的交叉性金融产品和业务,使金融各行业的联系愈加密切和复杂化,由此产生的交叉性风险也越来越值得警惕。利用分层阿基米德Copula模型,选取2010年1月1日至2017年6月30日之间的交易数据,刻画中国的银行、证券、保险、信托和基金五个金融子行业间的尾部风险相依关系,捕捉它们在极端事件下可能产生的危害。实证结果表明,中国五个金融子行业的尾部风险存在明显的分层相依结构,不同行业间的风险相依程度存在明显差异,且风险相依性整体偏高,因此系统性金融风险不容忽视。业内机构需提高风险自律意识,监管部门应建立风险预警机制,实施统筹、分层、突出重点的行业监管。 展开更多
关键词 金融行业 风险相依 穿透风险 分层阿基米德copula
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基于阿基米德Copula的投资组合风险分析 被引量:4
5
作者 关静 郭慧 葛琳 《天津大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2008年第7期884-888,共5页
应用阿基米德Copula分析沪深股票市场投资组合风险,样本区间从2000年1月4日至2006年11月8日,共1 639组有效数据.首先,由于金融数据不具有正态性,且是厚尾的,因而应用极值理论对边缘分布建模;然后,采用极大似然估计对给定的5个阿基米德Co... 应用阿基米德Copula分析沪深股票市场投资组合风险,样本区间从2000年1月4日至2006年11月8日,共1 639组有效数据.首先,由于金融数据不具有正态性,且是厚尾的,因而应用极值理论对边缘分布建模;然后,采用极大似然估计对给定的5个阿基米德Copula进行参数估计,从中选择能更好拟合实际数据相关性的Copula;最后,运用Monte Carlo模拟方法计算相应的风险价值(VaR),确定最优的组合系数.结果表明,当组合系数β=0.33时,沪深股市投资组合风险最小. 展开更多
关键词 阿基米德copula 投资组合理论 风险价值(VaR) 极值理论 尾部相关性
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半参数阿基米德Copula的实证研究 被引量:1
6
作者 史道济 郭慧 罗俊鹏 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2010年第5期459-468,共10页
半参数阿基米德Copula族的生成元可由现有阿基米德Copula生成元得到,由于有独特的构造方式,该Copula族具有灵活的相关结构,能"自适应"地描述数据中包含的相关结构.外汇市场的实证分析证实了该Copula族在描述相关结构时的灵活... 半参数阿基米德Copula族的生成元可由现有阿基米德Copula生成元得到,由于有独特的构造方式,该Copula族具有灵活的相关结构,能"自适应"地描述数据中包含的相关结构.外汇市场的实证分析证实了该Copula族在描述相关结构时的灵活性,对选择何种Copula描述金融资产间的相关结构有一定的参考意义. 展开更多
关键词 copula选择 半参数阿基米德copula 汇率 尾部相关
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基于分层阿基米德Copula的金融时间序列的相关性分析 被引量:5
7
作者 张连增 胡祥 《统计与信息论坛》 CSSCI 2014年第6期34-40,共7页
与阿基米德copula相比,分层阿基米德copula(HAC)的结构更具一般性,而相比于椭圆型copula它的待估参数个数更少。用两阶段极大似然法来估计HAC函数,主要的步骤是先估计出每个分量的边际分布,以此为基础再估计copula函数。实证分析中,采取... 与阿基米德copula相比,分层阿基米德copula(HAC)的结构更具一般性,而相比于椭圆型copula它的待估参数个数更少。用两阶段极大似然法来估计HAC函数,主要的步骤是先估计出每个分量的边际分布,以此为基础再估计copula函数。实证分析中,采取Clayton和Gumbel型的HAC分析四只股票价格序列之间的相关性。在得出HAC的结构和估计其参数之前,运用ARMA-GARCH过程消除了序列的自相关性和条件异方差。通过比较赤迟信息准则,认为完全嵌套的Gumbel型HAC能更好地刻画这种相关性。 展开更多
关键词 分层阿基米德copula 两阶段极大似然法 ARMA-GARCH过程 金融时间序列
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阿基米德Copula函数的拟合检验 被引量:7
8
作者 李述山 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2012年第12期76-78,共3页
文章在介绍了Archimedean Copula函数拟合检验的已有两种方法的基础上建立了两个新的检验方法--基于一种函数变换的K-S检验法与基于随机向量变换的χ2拟合优度检验法,并进行了模拟检验,从模拟检验的过程及结果可以看出,所建立的两个新... 文章在介绍了Archimedean Copula函数拟合检验的已有两种方法的基础上建立了两个新的检验方法--基于一种函数变换的K-S检验法与基于随机向量变换的χ2拟合优度检验法,并进行了模拟检验,从模拟检验的过程及结果可以看出,所建立的两个新检验法具有良好的效果,基于随机向量变换的χ2拟合优度检验法更严格且符合实际。 展开更多
关键词 阿基米德copula Rosenblatt积分变换 概率积分变换 K-S检验 χ2拟合优度检验
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基于阿基米德Copula度量VaR的蒙特卡罗法
9
作者 欧阳敏华 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2008年第20期42-44,共3页
文章以混合正态分布的形式拟合单个金融资产收益分布,采用阿基米德Copula结构度量投资组合的相关关系,改进了传统的蒙特卡罗法并给出了相应算法。利用上证综指和深证成指进行实证研究的结果表明,较之传统方法,用阿基米德Copula结构的蒙... 文章以混合正态分布的形式拟合单个金融资产收益分布,采用阿基米德Copula结构度量投资组合的相关关系,改进了传统的蒙特卡罗法并给出了相应算法。利用上证综指和深证成指进行实证研究的结果表明,较之传统方法,用阿基米德Copula结构的蒙特卡罗法度量投资组合的风险值更为有效。 展开更多
关键词 风险价值 阿基米德copula 混合正态分布 蒙特卡罗模拟
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阿基米德Copula分位数回归曲线推导与模拟 被引量:4
10
作者 韩月丽 史道济 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2010年第7期20-22,共3页
文章把分位数回归理论和相关结构函数Copula结合起来,介绍了分位数回归和相关结构函数Copula,给出了阿基米德Copula和Copula分位数回归曲线的定义,推导出了阿基米德Copu-la分位数回归曲线。最后,通过模拟研究表明Copula分位数回归估计... 文章把分位数回归理论和相关结构函数Copula结合起来,介绍了分位数回归和相关结构函数Copula,给出了阿基米德Copula和Copula分位数回归曲线的定义,推导出了阿基米德Copu-la分位数回归曲线。最后,通过模拟研究表明Copula分位数回归估计方法的精确性。 展开更多
关键词 分位数回归 copula 阿基米德copula 分位数回归曲线
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阿基米德copula概率对偶犹豫模糊信息集成算子及其在多属性群决策中的应用 被引量:5
11
作者 刘兮 陈华友 周礼刚 《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心 2023年第6期89-96,共8页
本文基于阿基米德copula和相应的协copula定义了概率对偶犹豫模糊信息的一些运算法则,为概率对偶犹豫模糊信息的融合提供了一种新思路。这些运算法则不仅可以保持运算的封闭性,而且可以反映出概率对偶犹豫模糊信息之间的关系。在进一步... 本文基于阿基米德copula和相应的协copula定义了概率对偶犹豫模糊信息的一些运算法则,为概率对偶犹豫模糊信息的融合提供了一种新思路。这些运算法则不仅可以保持运算的封闭性,而且可以反映出概率对偶犹豫模糊信息之间的关系。在进一步研究运算法则性质的基础上,提出了阿基米德copula加权概率对偶犹豫模糊算术平均算子和几何平均算子,并讨论了其性质。针对概率对偶犹豫模糊信息环境下属性权重信息未知的多属性群决策问题,给出了求解属性权重的公式,并利用上述算子进行信息集结,获得了群决策方法。最后,通过公众生态环境满意度评价的实例说明所提方法的有效性,利用参数对评价结果的影响说明决策方法的灵活性。此外,还将本文方法与现有方法进行了对比分析。 展开更多
关键词 多属性群决策 概率对偶犹豫模糊信息 阿基米德copula 加权集成算子 信息熵
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基于阿基米德Copula和拉丁超立方采样的概率最优潮流计算 被引量:6
12
作者 肖青 周少武 《电力自动化设备》 EI CSCD 北大核心 2019年第11期174-180,共7页
提出一种考虑随机变量相关性的概率最优潮流算法。选用广义lambda分布拟合最优潮流模型中的随机变量,建立逆累积分布函数;基于Clayton、Gumbel、Frank、Joe生成元,构筑4种部分嵌套式阿基米德Copula模型对随机变量的相关性结构建模;选取K... 提出一种考虑随机变量相关性的概率最优潮流算法。选用广义lambda分布拟合最优潮流模型中的随机变量,建立逆累积分布函数;基于Clayton、Gumbel、Frank、Joe生成元,构筑4种部分嵌套式阿基米德Copula模型对随机变量的相关性结构建模;选取Kendall秩相关系数描述随机变量的相关性,采用相关系数匹配法求取Copula模型的参数;基于生成元的拉普拉斯逆变换,将阿基米德Copula与拉丁超立方采样相结合,生成相关的随机样本用于概率最优潮流计算。对某地区10个风电场风速样本的建模和分析,验证了广义lambda分布和部分嵌套式阿基米德Copula模型的有效性。基于IEEE 118节点系统对2种拉丁超立方采样法进行了对比。 展开更多
关键词 概率最优潮流 广义lambda分布 阿基米德copula 拉丁超立方采样
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阿基米德Copula下一般随机序的性质
13
作者 关清元 王炳兴 +1 位作者 钱昊 赵添鑫 《高校应用数学学报(A辑)》 北大核心 2023年第2期137-150,共14页
文中研究了相依随机变量的一般随机序性质.将独立随机变量一般随机序的两个特征推广到了阿基米德Copula下的相依随机变量.此外还给出了阿基米德Copula相依随机变量的两个闭合性质.研究了两个相依随机变量集的最小和最大次序统计量满足... 文中研究了相依随机变量的一般随机序性质.将独立随机变量一般随机序的两个特征推广到了阿基米德Copula下的相依随机变量.此外还给出了阿基米德Copula相依随机变量的两个闭合性质.研究了两个相依随机变量集的最小和最大次序统计量满足一般随机序的充分条件.用几个数值例子验证所得结果.探讨了这些结果在系统可靠性和精算学中的一些潜在应用. 展开更多
关键词 阿基米德copula 一般随机序 优化序 异质组合
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阿基米德浮子式波浪发电系统的无源控制 被引量:6
14
作者 谢泽坤 杨金明 +2 位作者 黄伟 姜元 黄秀秀 《控制理论与应用》 EI CAS CSCD 北大核心 2019年第3期383-388,共6页
针对波浪随机性变化的特性,本文提出了一种基于无源性理论的波浪发电最大功率捕获控制方法.首先提出了阿基米德浮子式(AWS)波浪发电系统的欧拉–拉格朗日(E--L)模型,其包含了系统的机械部分和电气部分,之后充分利用波浪发电系统的结构... 针对波浪随机性变化的特性,本文提出了一种基于无源性理论的波浪发电最大功率捕获控制方法.首先提出了阿基米德浮子式(AWS)波浪发电系统的欧拉–拉格朗日(E--L)模型,其包含了系统的机械部分和电气部分,之后充分利用波浪发电系统的结构性特点,设计与系统动力学特性相匹配的控制器,通过注入阻尼和调整系统能量分配的措施,改变了系统有功和无功的分布,使得系统获得良好的快速响应能力,实现了任意波浪力输入下的波浪发电最大功率捕获控制,并有良好的动态特性.最后通过可控整流桥实现控制,控制方法易于实现. 展开更多
关键词 阿基米德浮子 波浪发电 直线电机 欧拉–拉格朗日模型 无源控制
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阿基米德蜗轮齿面建模与计算
15
作者 宋丹 刘君 晏克俊 《西安理工大学学报》 CAS 北大核心 2016年第3期370-373,共4页
本文基于阿基米德蜗轮蜗杆(ZA蜗轮蜗杆)的加工原理及蜗轮蜗杆空间啮合原理,推导出阿基米德蜗轮齿面数学模型及蜗轮蜗杆啮合方程式。在蜗轮轴截面方向进行齿面网格划分,根据蜗轮蜗杆啮合原理以及齿面网格节点空间坐标的数值关系建立非线... 本文基于阿基米德蜗轮蜗杆(ZA蜗轮蜗杆)的加工原理及蜗轮蜗杆空间啮合原理,推导出阿基米德蜗轮齿面数学模型及蜗轮蜗杆啮合方程式。在蜗轮轴截面方向进行齿面网格划分,根据蜗轮蜗杆啮合原理以及齿面网格节点空间坐标的数值关系建立非线性方程组。最后通过MATLAB求解出阿基米德蜗轮空间网格点的坐标值及法矢,并在三坐标测量机上验证了算法的可行性。 展开更多
关键词 阿基米德蜗轮 齿面数学模型 网格划分 三坐标测量机
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基于Copula时空相关性模型的新能源容量置信度准时序评估
16
作者 王世龙 王仁顺 +1 位作者 耿光超 江全元 《电力系统自动化》 北大核心 2025年第13期32-42,共11页
新能源渗透率的提升对电力系统的供电保障能力提出了挑战,如何考虑新能源的多维时空相关性对其容量置信度进行准确量化评估,对新型电力系统的可靠性分析与电源规划有着重要意义。为此,提出基于Copula转移核-连续状态空间马尔可夫链的时... 新能源渗透率的提升对电力系统的供电保障能力提出了挑战,如何考虑新能源的多维时空相关性对其容量置信度进行准确量化评估,对新型电力系统的可靠性分析与电源规划有着重要意义。为此,提出基于Copula转移核-连续状态空间马尔可夫链的时间相关性模型和基于D-Vine Copula函数的空间相关性模型,用以生成新能源多维时空场景。在此基础上,提出面向新能源集群容量置信度的改进准时序蒙特卡洛模拟方法,实现广域新能源供电能力的准确高效刻画。基于RTS-GMLC跨区电网算例的研究表明,所提方法能够准确对新能源的多维时空相关性进行建模,支持考虑广域风光互补的新能源容量置信度评估及其影响因素分析,为风光容量配比优化、提高源-荷相关性和接入储能等提升容量置信度的措施提供量化依据。 展开更多
关键词 新型电力系统 新能源 D-Vine copula模型 时空相关性 容量置信度 蒙特卡洛模拟 储能
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基于扭曲混合Copula函数的均值-ES模型的构建与应用 被引量:1
17
作者 陈振龙 刘俊杰 郝晓珍 《统计与信息论坛》 CSSCI 北大核心 2024年第12期3-14,共12页
考虑到金融资产间的极端尾部相依结构对投资组合风险优化的影响,构建基于扭曲混合Copula函数的均值-ES模型,通过扭曲函数来刻画金融资产间的极端尾部特征,获得一定预期收益下的投资组合优化策略。首先,将均值-ES模型中用于刻画相依结构... 考虑到金融资产间的极端尾部相依结构对投资组合风险优化的影响,构建基于扭曲混合Copula函数的均值-ES模型,通过扭曲函数来刻画金融资产间的极端尾部特征,获得一定预期收益下的投资组合优化策略。首先,将均值-ES模型中用于刻画相依结构的协方差矩阵扩展为可以描述极端尾部相依结构的扭曲混合Copula函数,构建了基于扭曲混合Copula函数的均值-ES模型;其次,提出了基于该模型的ES估计算法;最后,通过数值模拟和实证研究说明了该模型用于刻画极端尾部相依结构特征并进行投资组合优化的效果。数值模拟的结果表明,基于扭曲混合Copula函数的均值-ES模型适用于具有极端尾部相依结构特征的数据集;利用该模型进行投资组合优化后收益明显提升,风险显著降低。实证研究的结果表明,该模型能显著提升最优投资组合的样本外策略表现,同时返回检验的结果也验证了使用该模型对投资组合优化进行风险预测的准确性。因此,基于扭曲混合Copula函数的均值-ES模型弥补了传统投资组合风险优化模型中忽略极端尾部风险的不足,推动了扭曲混合Copula函数在投资组合风险优化中的应用研究。 展开更多
关键词 极端尾部相依结构 扭曲混合copula函数 均值-ES模型 风险优化 投资组合
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Copula模型的改进及其应用
18
作者 夏喆 余浪 黄洁莉 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2024年第10期58-62,共5页
Copula模型能精确计算投资组合尾部风险,弥补Person相关系数的不足。文章基于信用风险Cop⁃ula模型,探讨了不同抽样算法在信贷投资组合中的应用问题,优化重要性抽样和交叉熵算法,测试了高斯及t-Copula模型的风险计算算法,并通过数值模拟... Copula模型能精确计算投资组合尾部风险,弥补Person相关系数的不足。文章基于信用风险Cop⁃ula模型,探讨了不同抽样算法在信贷投资组合中的应用问题,优化重要性抽样和交叉熵算法,测试了高斯及t-Copula模型的风险计算算法,并通过数值模拟予以检验,结果表明:朴素蒙特卡罗模拟的精度和效率较低;重要性抽样算法通过解析逼近显著降低计算方差,提高精度,但求解复杂且耗时;交叉熵算法同样有效,但需自适应算法求解优化问题。算例分析结果表明,基于不同场景选择Copula模型,可提高信贷投资组合风险计算精度和效率。 展开更多
关键词 投资组合 风险分析 copula模型
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土石坝高喷桩防渗墙抗压强度与渗透系数相关性及分布模型研究
19
作者 何金文 张诗瑶 +1 位作者 胡世燃 潘春玲 《中国农村水利水电》 北大核心 2025年第1期193-200,共8页
防渗墙的抗压强度与渗透系数之间的相关性及其分布模型是影响土石坝防渗墙强度及大坝渗透可靠性的关键因素。收集了9座土石坝高喷桩防渗墙检测数据,采用AIC准则识别抗压强度与渗透系数的最优边缘分布类型与构造相关联合分布模型的最优Co... 防渗墙的抗压强度与渗透系数之间的相关性及其分布模型是影响土石坝防渗墙强度及大坝渗透可靠性的关键因素。收集了9座土石坝高喷桩防渗墙检测数据,采用AIC准则识别抗压强度与渗透系数的最优边缘分布类型与构造相关联合分布模型的最优Copula函数,Bootstrap方法模拟识别结果的统计不确定性。结果表明:抗压强度和渗透系数之间存在显著负相关性、主要服从威布尔分布,构造两参数相关非正态联合分布的最优Copula函数为Frank Copula,识别结果差异主要来源于防渗墙施工质量导致的频率分布差异。研究结果可为土石坝高喷桩防渗墙强度可靠度与坝体/坝基渗透稳定可靠度分析提供简单、有效的分布模型。 展开更多
关键词 土石坝 高喷桩防渗墙 联合分布模型 抗压强度 渗透系数 copula
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基于Copula模型的多维地震动参数相关性分析 被引量:3
20
作者 刘明旭 姚国文 +4 位作者 彭刚辉 姜云木 喻宣瑞 宋安祥 靳红华 《科学技术与工程》 北大核心 2024年第8期3096-3106,共11页
地震动常被拆解为两个水平向分量(x、y)和一个竖向分量(z)。为探寻Copula模型在多维地震动参数相关性分析中的应用可行性,从太平洋工程抗震研究中心选取1500组实测地震动,并从强度、持时和频谱3个方面筛选出12组地震动参数用于表征分析... 地震动常被拆解为两个水平向分量(x、y)和一个竖向分量(z)。为探寻Copula模型在多维地震动参数相关性分析中的应用可行性,从太平洋工程抗震研究中心选取1500组实测地震动,并从强度、持时和频谱3个方面筛选出12组地震动参数用于表征分析地震动不同向分量间的相关性。首先,计算得到u-v(u、v为地震动两个水平向分量和一个竖向分量中的任意两个分量,u、v=x,y,z)向分量间12组地震动参数的Pearson线性相关系数、Kendall秩相关系数和Spearman秩相关系数。其次,结合柯尔莫哥洛夫-斯米尔诺夫(Kolmogorov-Smirnov,K-S)检验和贝叶斯信息准则(the Bayesian information criteria,BIC)建立了12组地震动参数在x、y、z向分量上的最优概率模型。最后,利用BIC准则确定了u-v向分量间地震动参数的最优Copula函数,建立了u-v向分量间12组地震动参数的联合概率函数。结果表明:12组地震动参数相关性较好,但反应谱峰值对应周期参数在u-v向分量间的相关性和阿里亚斯强度参数在x-z向、y-z向分量间的相关性较低;通过Copula理论可以较为精准的建立u-v向分量间地震动参数的联合概率函数;在给定u向分量地震动参数条件下,得到的Copula条件均值和条件随机数能够用于v向分量地震动参数预测。 展开更多
关键词 copula模型 多维地震动参数 相关系数 参数预测
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