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一般门限非对称误差修正模型的估计与检验被引量：5: 1; 作者欧阳敏华雷钦礼《统计研究》 CSSCI 北大核心 2013年第10期97-107,共11页; 本文将通常的门限非对称误差修正模型进行了拓展,在门限变量为一般平稳变量情形下,建立了对协和向量和门限参数联合估计的条件最小二乘估计法;构造了对门限非对称效应检验的SupWald统计量,并给出了其渐近分布的bootstrap逼近方法。Monte... 展开更多; 关键词一般门限非对称误差修正模型条件最小二乘估计非对称性检验股指期货; 在线阅读下载PDF 职称材料

门限协整套利：理论与实证研究被引量：12: 2; 作者葛翔宇吴洋周艳丽《统计研究》 CSSCI 北大核心 2012年第3期79-87,共9页; 不同市场上的同质或相似商品的价格存在长期均衡关系,当价格偏离均衡时,由于套利交易的存在,偏离会迅速回到均衡。在一定的门限值以外,二者服从协整关系,在门限值以内,二者没有协整关系,这种关系称为门限协整。本文在Balke,Fomby(1997)... 展开更多; 关键词门限协整跨市场套利股指期货门限误差修正模型 BOOTSTRAP; 在线阅读下载PDF 职称材料

开放经济条件下我国农产品价格动态调整的门限协整研究被引量：1: 3; 作者焦娜《经济经纬》 CSSCI 北大核心 2014年第2期120-125,共6页; 笔者采用我国2005年～2012年月度数据,使用非线性的门限协整方法,考察了开放经济条件下我国农产品价格的波动特征和长期趋势,估计了人民币汇率和我国农产品市场价格的双门限误差修正模型,并对其门限效应进行了检验.模型回归结果证实了... 展开更多; 关键词汇率农产品价格门限协整门限误差修正模型; 在线阅读下载PDF 职称材料

最低收购价政策背景下小麦与面粉价格非对称传导研究被引量：2: 4; 作者李雪付文阁《上海农业学报》 CSCD 2018年第1期111-117,共7页; 基于门限误差修正模型对中国小麦市场和面粉市场之间的价格传导进行分析,考虑到价格水平、面粉加工需求及流通环节等方面的差异,将小麦市场细分为普通麦和优质麦,并结合最低收购价政策背景进行分析与对比。结果表明:小麦价格与面粉价格... 展开更多; 关键词小麦价格面粉价格非对称传导最低收购价政策门限误差修正模型; 在线阅读下载PDF 职称材料

我国信贷规模与货币供应量关系的实证研究被引量：12: 5; 作者刘小铭沈利生《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2008年第23期106-108,共3页; 文章使用因果关系检验和非线性协整等经济计量方法分析信贷规模和货币供应量这两个与流动性过剩紧密相关的货币政策指标之间的相互关系。因果关系检验发现,信贷规模与货币供应量之间存在从货币供应量到信贷规模的单向Granger因单关系,... 展开更多; 关键词货币供应量信贷规模因果关系门限向量误差修正模型; 在线阅读下载PDF 职称材料

交易成本视角下国内外粮食市场整合研究被引量：20: 6; 作者肖小勇章胜勇《财贸研究》 CSSCI 北大核心 2014年第6期80-86,共7页; 基于三机制门限向量误差修正模型,在交易成本视角下研究国内外粮食市场整合,结论为:国际粮价和国内粮价向长期均衡的调整速度呈非对称性,除大豆外,玉米、大米和小麦国际价格的调整速度快于国内价格;国内外粮价之差超过一定成本之后才会... 展开更多; 关键词交易成本三机制门限向量误差修正模型粮食市场整合; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名一般门限非对称误差修正模型的估计与检验被引量：5: 1; 作者欧阳敏华雷钦礼; 机构仲恺农业工程学院管理学院暨南大学经济学院统计学系; 出处《统计研究》 CSSCI 北大核心 2013年第10期97-107,共11页; 基金国家社科基金重点项目"技术进步偏向及其效应的统计测算与计量经济分析"(13ATJ001)的阶段性成果; 文摘本文将通常的门限非对称误差修正模型进行了拓展,在门限变量为一般平稳变量情形下,建立了对协和向量和门限参数联合估计的条件最小二乘估计法;构造了对门限非对称效应检验的SupWald统计量,并给出了其渐近分布的bootstrap逼近方法。Monte Carlo模拟研究的结果表明:随着样本量的增大,协和向量和门限参数的条件最小二乘估计量具有一致性特征;在有限样本下,SupWald统计量具有较好的检验水平和较高的检验势。将这一模型应用于对沪深300股票指数期货和现货价格之间动态关系的研究,结果表明两者之间长期存在协和关系,短期非均衡误差调整动态存在门限非对称效应。; 关键词一般门限非对称误差修正模型条件最小二乘估计非对称性检验股指期货; Keywords General Threshold Asymmetric Vector Error Correction Model Conditional Least Squares Estimation Asymmetric Test Stock Index Futures; 分类号 F222.3 [经济管理—国民经济]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名门限协整套利：理论与实证研究被引量：12: 2; 作者葛翔宇吴洋周艳丽; 机构中国数量经济学会中南财经政法大学统计与数学学院澳大利亚科廷科技大学; 出处《统计研究》 CSSCI 北大核心 2012年第3期79-87,共9页; 文摘不同市场上的同质或相似商品的价格存在长期均衡关系,当价格偏离均衡时,由于套利交易的存在,偏离会迅速回到均衡。在一定的门限值以外,二者服从协整关系,在门限值以内,二者没有协整关系,这种关系称为门限协整。本文在Balke,Fomby(1997)[1]和Hasen(1996)[6]的基础上提出了基于门限向量误差修正模型(T-VECM)的sup-Wald检验,用Bootstrap方法模拟统计量的渐进分布,验证了英国富时指数期货(uk100)和德国法兰克福指数期货(ger30)的门限协整关系,用Hasen、Seo(2002)[11]提出的极大似然估计方法(MLE)同时估计出门限参数和协整向量,并给出了在这种门限协整关系下进行跨市场无风险套利的策略。; 关键词门限协整跨市场套利股指期货门限误差修正模型 BOOTSTRAP; Keywords Threshold Cointegration Spatial Market Arbitrage Index Future Threshold ECM Bootstrap; 分类号 F222.3 [经济管理—国民经济]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名开放经济条件下我国农产品价格动态调整的门限协整研究被引量：1: 3; 作者焦娜; 机构湖南农业大学经济学院; 出处《经济经纬》 CSSCI 北大核心 2014年第2期120-125,共6页; 基金教育部人文社会科学研究项目(10YJA790129) 湖南省自然科学基金青年基金项目(12JJ6072) 湖南省教育厅科学研究项目(11C0658); 文摘笔者采用我国2005年～2012年月度数据,使用非线性的门限协整方法,考察了开放经济条件下我国农产品价格的波动特征和长期趋势,估计了人民币汇率和我国农产品市场价格的双门限误差修正模型,并对其门限效应进行了检验.模型回归结果证实了短期农产品价格超调后两者长期均衡路径的非线性特征：当两者的偏离达到一定门限水平时,人民币汇率和农产品市场价格倾向于从相反的方向迅速向长期均衡状态调整;当这一偏离低于门限水平时,市场自发恢复能力有限,需要政府干预以稳定农产品价格.; 关键词汇率农产品价格门限协整门限误差修正模型; Keywords Exchange Rate Prices of Agricultural Product Threshold Co-integration Threshold Error Correction Model; 分类号 F304.2 [经济管理—产业经济]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名最低收购价政策背景下小麦与面粉价格非对称传导研究被引量：2: 4; 作者李雪付文阁; 机构中国农业大学经济管理学院; 出处《上海农业学报》 CSCD 2018年第1期111-117,共7页; 基金农业部农业财政项目(201501811110738); 文摘基于门限误差修正模型对中国小麦市场和面粉市场之间的价格传导进行分析,考虑到价格水平、面粉加工需求及流通环节等方面的差异,将小麦市场细分为普通麦和优质麦,并结合最低收购价政策背景进行分析与对比。结果表明:小麦价格与面粉价格间存在非对称性传导,普通麦与面粉价格间为单向传导,优质麦和面粉价格间为双向传导,且均存在传导程度和调整速度的非对称性。造成价格传导方向存在差异的主要原因为针对普通小麦实施的最低收购价政策,这种差异使得普通麦和面粉市场间处于一种相对分割的状态;而优质麦与面粉市场间的价格传导更为顺畅,产业上下游之间能够通过价格的传递分享利润和分担风险。同时,干预政策、调整成本、产品本身特性以及政府的其他措施等因素也是导致小麦与面粉价格间非对称传导的重要因素。; 关键词小麦价格面粉价格非对称传导最低收购价政策门限误差修正模型; Keywords Wheat price Flour price Asymmetric transmission Minimum purchasing price policy Threshold vector error correction model; 分类号 S512.1 [农业科学—作物学] F326.11 [经济管理—产业经济]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名我国信贷规模与货币供应量关系的实证研究被引量：12: 5; 作者刘小铭沈利生; 机构华侨大学数量经济研究院中国社会科学院数量经济与技术经济研究所; 出处《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2008年第23期106-108,共3页; 基金教育部博士点学科专项科研基金资助项目(20050385001); 文摘文章使用因果关系检验和非线性协整等经济计量方法分析信贷规模和货币供应量这两个与流动性过剩紧密相关的货币政策指标之间的相互关系。因果关系检验发现,信贷规模与货币供应量之间存在从货币供应量到信贷规模的单向Granger因单关系,同时又存在即期因果关系(instan-taneous causality)。非线性协整检验结果支持信贷规模和货币供应量之间存在非线性协整关系,并发现在不同的状态中货币供应量的误差修正效应均比信贷规模大,反映了在由信贷规模和货币供应量组成的系统中货币供应量的主导地位。; 关键词货币供应量信贷规模因果关系门限向量误差修正模型; 分类号 F830.5 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名交易成本视角下国内外粮食市场整合研究被引量：20: 6; 作者肖小勇章胜勇; 机构华中农业大学经济管理学院; 出处《财贸研究》 CSSCI 北大核心 2014年第6期80-86,共7页; 基金国家社会科学基金重大项目"我国鲜活农产品价格形成波动机制与调控政策研究"(12&ZD048) +1 种基金中央高校基本科研业务费专项基金"我国蔬菜价格波动的作用机理与溢出效应研究"(2013YB16); 文摘基于三机制门限向量误差修正模型,在交易成本视角下研究国内外粮食市场整合,结论为:国际粮价和国内粮价向长期均衡的调整速度呈非对称性,除大豆外,玉米、大米和小麦国际价格的调整速度快于国内价格;国内外粮价之差超过一定成本之后才会出现价格套利,此时粮食市场渐趋整合,因而可以运用阀值所刻画的交易成本来衡量国内外粮食市场的整合程度。更进一步,三机制门限向量误差修正模型估计结果表明,国内外玉米、大米、大豆和小麦四类粮价的阀值分别为14.95、-264.86、396.51和-59.77。为了提高国内外粮食市场的整合程度,政策导向应该是减少国际粮食贸易的交易成本。; 关键词交易成本三机制门限向量误差修正模型粮食市场整合; Keywords transaction costs three regimes threshold vector error correction model food market integration; 分类号 F752.6 [经济管理—国际贸易]; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	一般门限非对称误差修正模型的估计与检验	欧阳敏华雷钦礼	《统计研究》 CSSCI 北大核心	2013	5	在线阅读下载PDF 职称材料
2	门限协整套利：理论与实证研究	葛翔宇吴洋周艳丽	《统计研究》 CSSCI 北大核心	2012	12	在线阅读下载PDF 职称材料
3	开放经济条件下我国农产品价格动态调整的门限协整研究	焦娜	《经济经纬》 CSSCI 北大核心	2014	1	在线阅读下载PDF 职称材料
4	最低收购价政策背景下小麦与面粉价格非对称传导研究	李雪付文阁	《上海农业学报》 CSCD	2018	2	在线阅读下载PDF 职称材料
5	我国信贷规模与货币供应量关系的实证研究	刘小铭沈利生	《统计与决策》 CSSCI 北大核心	2008	12	在线阅读下载PDF 职称材料
6	交易成本视角下国内外粮食市场整合研究	肖小勇章胜勇	《财贸研究》 CSSCI 北大核心	2014	20	在线阅读下载PDF 职称材料