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自激励广义二项门限自回归模型的统计推断
被引量：
3
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作者
张洁
张玉
董小刚
《吉林大学学报（理学版）》
CAS
北大核心
2023年第2期275-284,共10页
针对有上限且数据之间具有相依结构的非线性整数值时间序列数据的建模问题,提出一个自激励广义二项门限自回归模型.首先,证明该模型的严平稳遍历性,并讨论模型的一些统计性质:期望、方差、自协方差和转移概率;其次,分别给出门限变量在...
针对有上限且数据之间具有相依结构的非线性整数值时间序列数据的建模问题,提出一个自激励广义二项门限自回归模型.首先,证明该模型的严平稳遍历性,并讨论模型的一些统计性质:期望、方差、自协方差和转移概率;其次,分别给出门限变量在已知和未知两种情形下模型参数的条件最大似然估计方法;最后,将该模型应用到一组实际数据中进行拟合验证.
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关键词
整数值时间序列
广义二项稀疏算子
门限自回归过程
条件最大似然估计
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职称材料
题名
自激励广义二项门限自回归模型的统计推断
被引量：
3
1
作者
张洁
张玉
董小刚
机构
长春工业大学数学与统计学院
出处
《吉林大学学报（理学版）》
CAS
北大核心
2023年第2期275-284,共10页
基金
国家自然科学基金(批准号:11901053)
吉林省自然科学基金(批准号:YDZJ202301ZYTS384)
吉林省教育厅科学技术研究项目(批准号:JJKH20220671KJ).
文摘
针对有上限且数据之间具有相依结构的非线性整数值时间序列数据的建模问题,提出一个自激励广义二项门限自回归模型.首先,证明该模型的严平稳遍历性,并讨论模型的一些统计性质:期望、方差、自协方差和转移概率;其次,分别给出门限变量在已知和未知两种情形下模型参数的条件最大似然估计方法;最后,将该模型应用到一组实际数据中进行拟合验证.
关键词
整数值时间序列
广义二项稀疏算子
门限自回归过程
条件最大似然估计
Keywords
integer-valued time series
generalized binomial thinning operator
threshold autoregressive process
conditional maximum likelihood estimation
分类号
O212.1 [理学—概率论与数理统计]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
自激励广义二项门限自回归模型的统计推断
张洁
张玉
董小刚
《吉林大学学报（理学版）》
CAS
北大核心
2023
3
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