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中国宏观经济不确定性的测度
被引量：
1
1
作者
祝梓翔
程翔
邓翔
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2021年第16期110-113,共4页
文章基于大量季度宏观数据,采用扩散指数法构建了中国1997Q1—2020Q1的季度时变宏观经济不确定性指数。估计结果表明:(1)研究期间,中国宏观经济不确定性处于高位的时期主要包括1998—1999年、2003—2004年、2008—2009年和2020年初;(2)...
文章基于大量季度宏观数据,采用扩散指数法构建了中国1997Q1—2020Q1的季度时变宏观经济不确定性指数。估计结果表明:(1)研究期间,中国宏观经济不确定性处于高位的时期主要包括1998—1999年、2003—2004年、2008—2009年和2020年初;(2)该指数和产出的相关系数为正,但时变特征明显;(3)金融类变量不是推高宏观经济不确定性的因素,但投资类变量推高了远期不确定性,预测子对解释宏观经济不确定性的变化起着关键作用。接着采用门限向量自回归模型考察宏观经济不确定性冲击对经济的影响,结果显示不确定性冲击存在非对称效应:当经济处于低速增长期时,不确定性冲击对产出和通货膨胀有显著的负向影响。
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关键词
扩散指数法
随机波动率
动态要素
模型
非对称效应
门限向量自回归模型
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职称材料
中国货币政策波动会影响宏观经济调控效果吗
被引量：
3
2
作者
邓创
付蓉
赵珂
《金融经济学研究》
CSSCI
北大核心
2019年第3期13-24,共12页
运用GARCH族模型和马尔科夫区制转移模型度量了中国"价格型"和"数量型"货币政策的波动性,并在利用Granger因果检验等方法检验政策波动对经济波动灵敏度的基础上,进一步构建TVAR模型实证考察了货币政策波动对调控效...
运用GARCH族模型和马尔科夫区制转移模型度量了中国"价格型"和"数量型"货币政策的波动性,并在利用Granger因果检验等方法检验政策波动对经济波动灵敏度的基础上,进一步构建TVAR模型实证考察了货币政策波动对调控效果影响的门限效应,结果表明,货币政策波动对宏观调控效果的影响存在显著的门限特征,只有当政策波动性低于门限值时,"价格型"和"数量型"货币政策的产出效应和价格效应才更为有效;同时,在门限值两侧,"价格型"调控模式均优于"数量型"调控模式。因此,为提高货币政策的有效性、前瞻性和灵活性,建议货币当局不仅要保持货币政策的稳定性并做好其与政策灵敏性之间的微妙权衡,更要加快推动货币政策由"数量型"为主导向"价格型"为主导的转型。
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关键词
货币政策
波动性
GARCH族
模型
门限向量自回归模型
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职称材料
汇率预期对房价波动的影响——基于经济政策不确定性的研究
被引量：
5
3
作者
胡国庆
《价格月刊》
北大核心
2017年第11期1-7,共7页
在阐述经济政策不确定性、汇率预期与房价波动间作用机制的基础上,构建了门限向量自回归模型进行实证分析。结果表明,在以经济政策不确定性指数为门限的条件下,汇率预期对房价波动的传导作用具有明显非对称性特征。在经济政策不确定程...
在阐述经济政策不确定性、汇率预期与房价波动间作用机制的基础上,构建了门限向量自回归模型进行实证分析。结果表明,在以经济政策不确定性指数为门限的条件下,汇率预期对房价波动的传导作用具有明显非对称性特征。在经济政策不确定程度较高时,汇率预期对房价波动的影响相对更大,且持续时间较长,而在经济政策不确定性较低的情况下,影响程度减小且持续时间缩短。结合实证结论从汇率预期作用对房价的影响角度出发,提出不仅要引导市场形成合理的汇率预期,完善国际资本流动监管与投资渠道,还要重视经济调控政策出台的频率和强度对市场主体预期及行为可能产生的影响。
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关键词
汇率预期
房价波动
经济政策不确定性
门限向量自回归模型
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职称材料
题名
中国宏观经济不确定性的测度
被引量：
1
1
作者
祝梓翔
程翔
邓翔
机构
四川大学经济学院
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2021年第16期110-113,共4页
基金
国家自然科学基金一般项目(71673194)
四川省社会科学研究规划项目(SC19C026)。
文摘
文章基于大量季度宏观数据,采用扩散指数法构建了中国1997Q1—2020Q1的季度时变宏观经济不确定性指数。估计结果表明:(1)研究期间,中国宏观经济不确定性处于高位的时期主要包括1998—1999年、2003—2004年、2008—2009年和2020年初;(2)该指数和产出的相关系数为正,但时变特征明显;(3)金融类变量不是推高宏观经济不确定性的因素,但投资类变量推高了远期不确定性,预测子对解释宏观经济不确定性的变化起着关键作用。接着采用门限向量自回归模型考察宏观经济不确定性冲击对经济的影响,结果显示不确定性冲击存在非对称效应:当经济处于低速增长期时,不确定性冲击对产出和通货膨胀有显著的负向影响。
关键词
扩散指数法
随机波动率
动态要素
模型
非对称效应
门限向量自回归模型
Keywords
diffusion index method
stochastic volatility
dynamic factor model
asymmetric effect
threshold vector autoregression model
分类号
F124.8 [经济管理—世界经济]
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职称材料
题名
中国货币政策波动会影响宏观经济调控效果吗
被引量：
3
2
作者
邓创
付蓉
赵珂
机构
吉林大学数量经济研究中心
山西师范大学经济与管理学院
吉林大学商学院
出处
《金融经济学研究》
CSSCI
北大核心
2019年第3期13-24,共12页
基金
国家自然科学基金面上项目(71873056)
教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目(17JZD016)
教育部人文社会科学重点研究基地重大项目(16JJD790014)
文摘
运用GARCH族模型和马尔科夫区制转移模型度量了中国"价格型"和"数量型"货币政策的波动性,并在利用Granger因果检验等方法检验政策波动对经济波动灵敏度的基础上,进一步构建TVAR模型实证考察了货币政策波动对调控效果影响的门限效应,结果表明,货币政策波动对宏观调控效果的影响存在显著的门限特征,只有当政策波动性低于门限值时,"价格型"和"数量型"货币政策的产出效应和价格效应才更为有效;同时,在门限值两侧,"价格型"调控模式均优于"数量型"调控模式。因此,为提高货币政策的有效性、前瞻性和灵活性,建议货币当局不仅要保持货币政策的稳定性并做好其与政策灵敏性之间的微妙权衡,更要加快推动货币政策由"数量型"为主导向"价格型"为主导的转型。
关键词
货币政策
波动性
GARCH族
模型
门限向量自回归模型
Keywords
monetary policy
fluctuation
GARCH model
threshold vector autoregression model
分类号
F822.0 [经济管理—财政学]
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职称材料
题名
汇率预期对房价波动的影响——基于经济政策不确定性的研究
被引量：
5
3
作者
胡国庆
机构
中国社会科学院数量经济与技术经济研究所
太原市建筑工程质量检测站
出处
《价格月刊》
北大核心
2017年第11期1-7,共7页
基金
国家自然科学基金项目(编号:71673296)
文摘
在阐述经济政策不确定性、汇率预期与房价波动间作用机制的基础上,构建了门限向量自回归模型进行实证分析。结果表明,在以经济政策不确定性指数为门限的条件下,汇率预期对房价波动的传导作用具有明显非对称性特征。在经济政策不确定程度较高时,汇率预期对房价波动的影响相对更大,且持续时间较长,而在经济政策不确定性较低的情况下,影响程度减小且持续时间缩短。结合实证结论从汇率预期作用对房价的影响角度出发,提出不仅要引导市场形成合理的汇率预期,完善国际资本流动监管与投资渠道,还要重视经济调控政策出台的频率和强度对市场主体预期及行为可能产生的影响。
关键词
汇率预期
房价波动
经济政策不确定性
门限向量自回归模型
Keywords
exchange rate expectation house price fluctuation economic policy uncertainty threshold vector auto-regressive model
分类号
F726 [经济管理—产业经济]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
中国宏观经济不确定性的测度
祝梓翔
程翔
邓翔
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2021
1
在线阅读
下载PDF
职称材料
2
中国货币政策波动会影响宏观经济调控效果吗
邓创
付蓉
赵珂
《金融经济学研究》
CSSCI
北大核心
2019
3
在线阅读
下载PDF
职称材料
3
汇率预期对房价波动的影响——基于经济政策不确定性的研究
胡国庆
《价格月刊》
北大核心
2017
5
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