半参数横截面空间滞后模型的工具变量估计及应用

1

作者 陈泓 叶阿忠 +1 位作者 黄志刚 陈生明 《江西师范大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2015年第6期612-618,共7页

研究了一种半参数横截面空间滞后模型的工具变量估计方法,证明了模型估计的大样本性质,参数分量估计渐近正态分布且收敛速度为n-1/2,非参数分量估计在内点处渐近正态分布,其收敛速度是最优收敛速度.利用该模型进行环境规制和R&D投... 研究了一种半参数横截面空间滞后模型的工具变量估计方法,证明了模型估计的大样本性质,参数分量估计渐近正态分布且收敛速度为n-1/2,非参数分量估计在内点处渐近正态分布,其收敛速度是最优收敛速度.利用该模型进行环境规制和R&D投资溢出对中国区域技术进步影响的实证研究.结果表明:1)当前各地区R&D投资和技术创新存在很强的空间溢出效应,R&D投资及其空间溢出对我国区域技术创新能力具有较明显的提升作用;2)不同的环境规制对各区域技术创新所产生的影响程度有差异,较低的环境规制程度对技术创新有明显抑制作用,较高的环境规制对技术创新却有显著促进作用,特别在中部环境污染较严重地区作用尤为明显.而对于大部分存在温和环境规制的地区(福建、广东等),环境规制对技术创新的影响较低,需进一步提高环境规制力度. 展开更多

关键词 半参数 横截面空间滞后模型 工具变量估计 渐近正态性 收敛速度

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存在测量误差的面板自回归模型的工具变量估计

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作者 白仲林 史哲 《统计与信息论坛》 CSSCI 2009年第10期3-6,共4页

对于存在测量误差的面板数据自回归模型,首先讨论了POLS(Pooling OLS)和LSDV(least square of dummy variable)估计存在向零的衰减偏差及其非一致性,其次对于混合自回归模型和个体固定效应自回归模型给出了工具变量应满足的条件。研究... 对于存在测量误差的面板数据自回归模型,首先讨论了POLS(Pooling OLS)和LSDV(least square of dummy variable)估计存在向零的衰减偏差及其非一致性,其次对于混合自回归模型和个体固定效应自回归模型给出了工具变量应满足的条件。研究发现这时工具变量的选择是十分困难的。 展开更多

关键词 测量误差 面板自回归模型 工具变量估计

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随机解释变量的模型及其估计方法的研究

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作者 赵松山 白雪梅 《商业经济与管理》 北大核心 2003年第12期29-32,共4页

本文分析了随机性解释变量存在的可能性及其后果 ,其次对解释变量的随机性进行检验 ,最后讨论解释变量为随机变量的模型估计方法 ,包括正交回归估计法、正反向回归估计法、最小特征值估计法和工具变量估计法。

关键词 随机性解释变量 模型估计方法 正交回归 正反向回归 最小特征值估计法 工具变量估计法

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部分线性工具变量模型中有效工具变量识别及应用研究

4

作者 赵培信 肖仕维 李庆 《应用数学》 CSCD 北大核心 2022年第3期563-570,共8页

通过构造辅助回归模型并结合正则极小绝对偏差估计技术,对部分线性工具变量模型提出了一个稳健的有效工具变量识别方法.该方法在数据含有部分异常值的情况下能够正确地识别出有效工具变量,并给出模型参数的相合估计.作为应用,利用所提... 通过构造辅助回归模型并结合正则极小绝对偏差估计技术,对部分线性工具变量模型提出了一个稳健的有效工具变量识别方法.该方法在数据含有部分异常值的情况下能够正确地识别出有效工具变量,并给出模型参数的相合估计.作为应用,利用所提出的方法对中国大陆地区对外贸易开放与经济增长的关系进行了实证分析.研究结果表明在处理贸易开放度的内生性问题上,各地区的国外市场接近度是一个行之有效的工具变量,并且发现对外贸易开放对经济增长有着显著的推动作用. 展开更多

关键词 贸易开放度 有效工具变量 内生协变量 惩罚估计 部分线性模型

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半参数计量经济联立模型的变窗宽估计理论 被引量：4

5

作者 叶阿忠 吴相波 黄志刚 《管理科学学报》 CSSCI 北大核心 2009年第2期60-66,共7页

联立方程模型在经济政策制定、经济结构分析和经济预测方面起重要作用.文章将半参数单方程计量经济模型的局部线性估计方法与传统联立方程计量经济模型的工具变量估计方法相结合,在随机设计(模型中所有变量为随机变量)下,提出了半参数... 联立方程模型在经济政策制定、经济结构分析和经济预测方面起重要作用.文章将半参数单方程计量经济模型的局部线性估计方法与传统联立方程计量经济模型的工具变量估计方法相结合,在随机设计(模型中所有变量为随机变量)下,提出了半参数联立方程计量经济模型的局部线性工具变量变窗宽估计方法,并利用极限理论研究了估计的大样本性质.结果表明:参数分量的估计具有一致性和渐近正态性且收敛速度为n-1/2;非参数分量估计在内点处具有一致性和渐近正态性,其收敛速度达到了非参数函数估计的最优收敛速度. 展开更多

关键词 半参数模型 局部线性估计 工具变量估计 变窗宽估计 渐近正态性

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非参数计量经济联立模型的变窗宽估计理论 被引量：7

6

作者 叶阿忠 《管理科学学报》 CSSCI 2004年第1期30-37,共8页

联立方程模型在经济政策制定、经济结构分析和经济预测方面起重要作用.文章将非参数回归模型的局部线性估计方法与传统联立方程模型估计方法相结合,在随机设计(模型中所有变量为随机变量)下,提出了非参数计量经济联立模型的局部线性工... 联立方程模型在经济政策制定、经济结构分析和经济预测方面起重要作用.文章将非参数回归模型的局部线性估计方法与传统联立方程模型估计方法相结合,在随机设计(模型中所有变量为随机变量)下,提出了非参数计量经济联立模型的局部线性工具变量变窗宽估计并利用概率论中大数定理和中心极限定理等在内点处研究了它的大样本性质,证明了它的一致性和渐近正态性,它在内点处的收敛速度达到了非参数函数估计的最优收敛速度. 展开更多

关键词 非参数模型 局部线性估计 工具变量估计 变窗宽估计 渐近正态性 联立方程模型 经济分析

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无额外信息的线性测度误差模型识别:两步估计法

7

作者 乔坤元 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2015年第11期103-112,共10页

测度误差普遍存在于现实数据中。本文提出了无需额外信息的线性测度误差模型的两步估计法,该方法可以得到一致和渐进正态的估计量。在基本估计量的基础上,本文对两步估计法进行了拓展,得到了更有效和更稳健的估计量,并且将这一估计方法... 测度误差普遍存在于现实数据中。本文提出了无需额外信息的线性测度误差模型的两步估计法,该方法可以得到一致和渐进正态的估计量。在基本估计量的基础上,本文对两步估计法进行了拓展,得到了更有效和更稳健的估计量,并且将这一估计方法推广到了时间序列数据和面板数据模型中。本文进一步对比两步估计法和工具变量法,发现前者在一定条件下严格优于后者。蒙特卡洛模拟验证了这些估计量在有限样本中的良好性质,并且说明了两步估计法相对于工具变量法的优势。 展开更多

关键词 测度误差 线性模型 两步估计法 工具变量法

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广义矩估计及其在资产定价模型中的应用 被引量：2

8

作者 洪宁 万建平 《应用数学》 CSCD 北大核心 2006年第S1期184-188,共5页

当代金融经济学的实证研究使用大量的计量经济学方法.自从Hansen(1982)提出广义矩(GMM)方法以来,它已成为计量经济模型的一种重要估计方法,尤其在估计和检验资产定价模型的领域中.因此本文主要讨论了广义矩估计的基本思想,一些基本性质... 当代金融经济学的实证研究使用大量的计量经济学方法.自从Hansen(1982)提出广义矩(GMM)方法以来,它已成为计量经济模型的一种重要估计方法,尤其在估计和检验资产定价模型的领域中.因此本文主要讨论了广义矩估计的基本思想,一些基本性质,与常见的几种参数估计法的关系,以及在CAPM模型检验中的应用,并给出实证分析. 展开更多

关键词 广义矩(GMM) 工具变量估计(IV) 资本资产定价模型(CAPM)

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我国农业机械化对种植业全要素生产率的影响——基于农村人口老龄化的面板门槛模型 被引量：9

9

作者 唐小平 蒋健 李双双 《中国农机化学报》 北大核心 2021年第12期204-213,236,共11页

基于种植业生产视角,探寻农村人口老龄化对农业机械使用影响,对当前我国农业长远可持续发展具有一定的现实意义。首先采用Malmquist指数法对2004-2018年全国30个省市的种植业全要素生产率进行测算,并进一步测算各地区的农业机械化综合... 基于种植业生产视角,探寻农村人口老龄化对农业机械使用影响,对当前我国农业长远可持续发展具有一定的现实意义。首先采用Malmquist指数法对2004-2018年全国30个省市的种植业全要素生产率进行测算,并进一步测算各地区的农业机械化综合发展水平。其次,运用面板门槛模型,以农村人口老龄化率为门槛变量,研究农业机械化对种植业全要素生产率的非线性关系。最后,通过引入工具变量地形,探究农业机械化与种植业全要素生产率之间的内生性问题。研究结果表明:农业机械化与种植业全要素生产率之间存在单门槛效应。农村较高的老龄化水平下,不利于农业机械对种植业全要素生产率的提高。当农村人口老龄化率低于13.45%时,农业机械化综合发展水平每提高1个单位,则种植业全要素生产率提高0.0004,当老龄化率高于13.45%时,农业机械化综合发展水平每提高1个单位,则种植业全要素生产率下降0.002。地形会通过影响农业机械化水平,进而影响到种植业全要素生产率。 展开更多

关键词 农业机械化综合发展水平 种植业全要素生产率 门槛模型 工具变量 地形 老龄化

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内生性线性回归模型估计方法的改进 被引量：2

10

作者 杨潇坤 遆俐君 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2022年第14期15-20,共6页

线性回归模型的内生性问题导致参数估计量有偏且不一致。工具变量法作为解决内生性问题的经典方法,在实践中却经常因为难以找到理想的工具变量而无法实现。Gaussian Copula方法通过Copula函数度量内生解释变量与随机误差项的相关性,无... 线性回归模型的内生性问题导致参数估计量有偏且不一致。工具变量法作为解决内生性问题的经典方法,在实践中却经常因为难以找到理想的工具变量而无法实现。Gaussian Copula方法通过Copula函数度量内生解释变量与随机误差项的相关性,无须借助工具变量即可修正内生性问题,但是以内生解释变量的非正态性为假设前提。文章基于贝叶斯理论利用最大后验方法估计模型参数,提出一种改进的Gaussian Copula方法,放松了对于内生解释变量分布的假定;同时,通过蒙特卡罗模拟验证了所提方法的有效性;最后,应用提出的方法估计了中国农村居民教育收益率。 展开更多

关键词 内生性 线性回归模型 COPULA函数 最大后验估计 工具变量

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房价上涨影响居民消费的门槛效应:倒U假说及实证 被引量：13

11

作者 李春风 刘建江 齐祥芹 《华东经济管理》 CSSCI 北大核心 2017年第12期162-169,共8页

文章结合住房的双重属性及其对应的双重效应图形走势,理论分析发现房价对我国居民消费的影响存在明显的门槛效应,若房价上涨较为平稳,对消费的影响为财富效应,反之上涨过快,财富效应转为挤出效应,抑制消费增长。并结合实证分析,将住房... 文章结合住房的双重属性及其对应的双重效应图形走势,理论分析发现房价对我国居民消费的影响存在明显的门槛效应,若房价上涨较为平稳,对消费的影响为财富效应,反之上涨过快,财富效应转为挤出效应,抑制消费增长。并结合实证分析,将住房双重属性纳入消费者最优选择模型中,构建动态面板门槛模型,得出与理论分析一致结论。结果显示:房价上涨幅度低于门槛值9.62%时,总体表现为财富效应,且效应大小随房价上涨呈倒U形曲线特征;若房价涨幅高于门槛值,呈现出挤出效应,且随房价进一步攀升更加明显。结合研究结论与现实情形,不难发现,要发挥房地产对消费的正向促进作用,应将房价控制在合理水平上。 展开更多

关键词 房价上涨 门槛效应 倒U曲线特征 门槛模型的工具变量估计

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城市经济学模型与实证方法的研究进展与趋势 被引量：7

12

作者 刘修岩 陈露 李松林 《西安交通大学学报（社会科学版）》 CSSCI 北大核心 2021年第3期25-34,共10页

城市经济学作为一门独立学科,近年来得到越来越多国内外学者的重视和关注,因兼具交叉和新兴学科的特征,其理论体系和研究方法还处于不断探索阶段。本文从城市经济学的理论核心出发,对其基础理论框架与实证研究方法进行了总结与归纳。在... 城市经济学作为一门独立学科,近年来得到越来越多国内外学者的重视和关注,因兼具交叉和新兴学科的特征,其理论体系和研究方法还处于不断探索阶段。本文从城市经济学的理论核心出发,对其基础理论框架与实证研究方法进行了总结与归纳。在理论模型方面,主要梳理了城市经济学学科内最具影响力与基础性的城市内部模型(AMM模型)和跨城市间模型(R&R模型);在实证研究方面,主要梳理了经典的因果推断方法(工具变量、双重差分与断点回归)、结构式估计、大数据技术分析与机器学习方法。指出中国的城市经济学学者应当进一步利用城市经济学的理论模型讲好具有中国特色的城市建设与发展故事,运用丰富的中国城市发展时空大数据与实证证据为中国的城市化实践服务。 展开更多

关键词 城市经济学 城市内部模型 跨城市间模型 因果推断法 工具变量法 双重差分法 断点回归法 结构式估计 大数据技术 机器学习法

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基于LIML的动态面板结构方程估计方法的改进 被引量：1

13

作者 张璇 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2014年第4期16-20,共5页

动态面板结构方程模型(DPSEM)是结构方程模型的动态扩展,能够研究潜变量滞后期的效应,但由于模型形式复杂,参数估计非常困难,现有的估计方法实际应用性很差。文章利用向前差分算子和大量工具变量方法将有限信息最大似然方法(LIML)引入DP... 动态面板结构方程模型(DPSEM)是结构方程模型的动态扩展,能够研究潜变量滞后期的效应,但由于模型形式复杂,参数估计非常困难,现有的估计方法实际应用性很差。文章利用向前差分算子和大量工具变量方法将有限信息最大似然方法(LIML)引入DPSEM的参数估计中,并借助分块刀切法计算估计量的标准差。蒙特卡洛模拟显示基于LIML的DPSEM的估计比现有的估计方法有很大的改进,LIML估计量不仅能很快收敛到真实值,而且有限样本的渐近分布也更逼近标准正态分布。 展开更多

关键词 动态面板结构方程模型 有限信息最大似然估计 向前差分算子 大量工具变量法 分块刀切法

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制造业集聚促进中国绿色经济效率提升了吗? 被引量：22

14

作者 张平淡 屠西伟 《北京师范大学学报（社会科学版）》 CSSCI 北大核心 2021年第1期132-144,共13页

制造业集聚是推动中国经济快速发展的典型特征之一,而制造业集聚能否促进中国绿色经济效率的提升,攸关中国高质量发展的路径选择。文章基于2004—2016年中国城市面板数据,利用SBM方向距离函数测算绿色经济效率,将其分解为绿色技术进步... 制造业集聚是推动中国经济快速发展的典型特征之一,而制造业集聚能否促进中国绿色经济效率的提升,攸关中国高质量发展的路径选择。文章基于2004—2016年中国城市面板数据,利用SBM方向距离函数测算绿色经济效率,将其分解为绿色技术进步和绿色技术效率,构造时空的工具变量精准识别制造业集聚对绿色经济效率及其分解项的因果效应,并进一步运用动态空间计量模型检验了制造业集聚对绿色经济效率影响的时间效应、空间效应和时空滞后效应。基准回归结果表明,制造业集聚能够推动绿色经济效率提升,其中绿色技术进步是主要途径;面板门槛模型回归结果表明,当人口密度、第二产业比重稳定在较高阶段时,制造业集聚对绿色经济效率的促进作用才得以发挥;空间滞后模型回归结果表明,在空间上,绿色经济效率和绿色技术进步存在空间溢出效应;在时间上,二者存在动态调整机制;在时空上,绿色经济效率具有时空滞后效应。 展开更多

关键词 制造业集聚 绿色经济效率 工具变量 面板门槛模型 动态空间滞后模型

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多中心空间结构是否促进城市高质量发展?——来自中国地级城市层面的经验证据 被引量：28

15

作者 王晓红 李宣廷 张少鹏 《中国人口·资源与环境》 CSSCI CSCD 北大核心 2022年第5期57-67,共11页

合理的城市空间结构是优化城市资源分配和推动城市高质量发展的必要条件。随着城镇化水平的提升和城市规模的扩大,城市空间结构逐渐由单中心向多中心转变,探索多中心空间结构对城市高质量发展的影响机制至关重要。基于2004—2019年的地... 合理的城市空间结构是优化城市资源分配和推动城市高质量发展的必要条件。随着城镇化水平的提升和城市规模的扩大,城市空间结构逐渐由单中心向多中心转变,探索多中心空间结构对城市高质量发展的影响机制至关重要。基于2004—2019年的地级城市面板数据和Landscan高分辨率全球人口分布数据,探索多中心空间结构对城市高质量发展的影响机制,利用地形起伏度和明朝驿站获取的数据作为工具变量解决内生性问题,运用静态面板门槛模型探讨在不同阈值区间的城市规模在多中心空间结构对城市高质量发展过程中是否存在不同作用。此外,通过构建中介效应模型检验人口流动对多中心空间结构影响城市高质量发展的作用机制,并基于城市等级和地理区位进行异质性分析,通过去除副省级城市、替换被解释变量以及选取典型时间段等方式展开稳健性检验。研究结果表明:(1)多中心空间结构对城市高质量发展具有显著正向影响,城市空间结构的多中心程度提升有利于促进城市高质量发展。(2)多中心空间结构对城市高质量发展呈非线性关系,存在双门槛效应,随着城市规模的扩张,对于规模较大的城市而言,多中心空间结构会减弱对城市高质量发展的正向影响。(3)人口流动在多中心空间结构与城市高质量发展之间的关系中起到部分中介作用,中介效应显著。(4)相对于等级较低的城市,等级越高城市的多中心结构对城市高质量发展越具有负向影响;不同于东部地区,中西部地区城市多中心结构更有利于城市高质量发展。据此认为应在合理规划城市空间布局、遵循自身发展规律、确保中心城市的辐射带头作用、形成有序的城市发展布局规划等方面综合施策,为城市高质量发展提供保障机制。 展开更多

关键词 多中心空间结构 城市高质量发展 城市规模 面板门槛模型 工具变量法

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老龄化背景下人工智能对人工成本的影响:来自中国31个省份的证据 被引量：5

16

作者 朱琪 陈臻 +1 位作者 李博湛 杨洋 《华南师范大学学报（社会科学版）》 CSSCI 北大核心 2022年第2期142-158,共17页

在中国老龄化背景下,以大数据和人工智能为代表的智能经济形态深刻影响着企业生产经营领域,在此过程中,人工智能对人工成本的影响机制和效应成为一个重要问题。利用2010—2016年中国内地31个省份的面板数据考察老龄化背景下人工智能与... 在中国老龄化背景下,以大数据和人工智能为代表的智能经济形态深刻影响着企业生产经营领域,在此过程中,人工智能对人工成本的影响机制和效应成为一个重要问题。利用2010—2016年中国内地31个省份的面板数据考察老龄化背景下人工智能与人工成本的实证关系,发现:第一,全国样本中,人工智能显著负向影响人工成本,老龄化抑制了人工智能对人工成本的影响,该影响主要来源于西部内陆省份,且在西北地区省份中,人工智能和老龄化的增长均能有效降低人工成本;第二,目前老龄化对人工智能影响人工成本的抑制作用最大的省市有辽宁省、重庆市、湖南省、江苏省、山东省、四川省和上海市;第三,当三大产业增加值低于平均值时,人工智能显著降低了人工成本,且当第三产业增加值低于平均值时,老龄化会抑制人工智能对人工成本的影响。 展开更多

关键词 人工智能 老龄化 人工成本 工具变量 面板门槛模型

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经济景气区域中农村居民消费不对称特征研究 被引量：1

17

作者 张五六 《统计与信息论坛》 CSSCI 2012年第10期44-50,共7页

在不同经济景气区域中(繁荣区域与疲软区域)农村居民消费特征可能不同,因此构建具有经济景气区域特征的内生性门限CM模型。模型估计的经济景气区域与农村居民所处的经济景气实际状况非常吻合。CM模型门限效应的存在,说明农村居民消费敏... 在不同经济景气区域中(繁荣区域与疲软区域)农村居民消费特征可能不同,因此构建具有经济景气区域特征的内生性门限CM模型。模型估计的经济景气区域与农村居民所处的经济景气实际状况非常吻合。CM模型门限效应的存在,说明农村居民消费敏感性在经济景气区域中是不对称的,其消费具有较强的损失规避特征,支持前景理论假设;在经济景气繁荣区域内,名义利率的提高导致农村居民储蓄倾向提高,而抑制了其消费倾向,使得实际利率对农村居民消费的抑制作用在经济繁荣区域内比在经济疲软区域内要大。 展开更多

关键词 经济景气区域 农村居民消费 不对称特征 门限CM模型 工具变量估计

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制度环境对城市集聚经济强度的影响——基于市民化和市场化转型的双重视角 被引量：4

18

作者 宋春合 吴福象 《云南财经大学学报》 CSSCI 北大核心 2018年第6期3-15,共13页

城市集聚经济的形成需要良好的制度环境。基于市民化和市场化双重视角,考察制度环境对城市集聚经济强度的影响。使用工具变量法和门限模型的工具变量估计,研究发现,本地居民密度对工资的城市固定效应所产生的提升作用远大于外来移民,主... 城市集聚经济的形成需要良好的制度环境。基于市民化和市场化双重视角,考察制度环境对城市集聚经济强度的影响。使用工具变量法和门限模型的工具变量估计,研究发现,本地居民密度对工资的城市固定效应所产生的提升作用远大于外来移民,主要源于户籍制度引起的社会分割;无论是本地居民还是外来移民,其提升作用都随着市场化程度的提高而增强。如果全面深化改革和以人为核心的城镇化政策得以有效实施,城市集聚经济将得以更加充分地发挥,成为中国经济发展模式转变的重要动力。 展开更多

关键词 市民化 市场化 集聚经济 门限模型的工具变量估计

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应用概率统计第十九卷总目录

19

《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2004年第1期109-110,共2页

关键词 似然比检验 概率比检验 假设检验 随机序 最大似然估计 回归模型 张春生 置信区间 置信距 随机变量 概率论 正态总体 目录 检索工具

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