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题名国际原油价格对中国通货膨胀的非线性冲击
被引量：2
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作者
张源野
叶阿忠
李田田
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机构
福州大学经济与管理学院
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出处
《价格月刊》
北大核心
2024年第2期38-48,共11页
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基金
国家自然科学基金面上项目“半参数门限空间滞后模型理论研究及其应用”(编号:72073030)。
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文摘
为更好了解国际油价冲击下的通胀风险,分别以国际原油价格、PPI和CPI为门槛变量,使用门槛向量自回归模型与广义脉冲响应函数分析了国际原油价格波动对中国PPI和CPI的冲击。研究发现:国际原油价格波动对中国的PPI和CPI有显著影响,且影响程度和方向取决于国际原油价格、PPI和CPI所处的门槛区间。当国际原油价格处于不同水平时,国际油价冲击造成的影响各有不同。当通货膨胀处于较高水平时,国际油价冲击对通货膨胀造成的影响较大,反之,则影响较小。此外,国际原油价格冲击对通货膨胀的影响具有非对称性,但国际油价上涨造成的影响并没有总是大于下跌冲击。
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关键词
门槛向量自回归
广义脉冲响应
国际原油价格
PPI
CPI
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Keywords
threshold vector autoregressive
generalized impulse response
international crude oil price
PPI
CPI
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分类号
F726
[经济管理—产业经济]
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题名我国猪肉市场非对称价格传导机制研究
被引量：20
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作者
杨志波
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机构
河南社会科学院工业经济研究所
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出处
《商业研究》
CSSCI
北大核心
2013年第2期121-128,共8页
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文摘
毛猪产业在我国经济生活中扮演着举足轻重的角色,为了捕捉生猪价格与猪肉价格之间的传导过程关系,本文使用非线性门槛回归(Threshold auto-regressive TAR)和动量门槛回归(Monmentum-Threshold auto-regressive,M-TAR)模型,检验2006年7月1日-2011年9月30日我国猪肉市场的传导过程是否存在一种非对称关系,并通过建立不对称调整项的误差修正模型,探讨我国生猪与猪肉零售价格之间的因果以及短期动态关系。实证结果发现我国生猪与猪肉零售市场之间存在负的非对称性的价格传导关系,这可能与我国猪肉市场受到高度政策干预和市场结构有关。
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关键词
毛猪市场
非对称性价格传导
门槛向量自回归
门槛向量误差修正模型
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Keywords
hog market
APT
TAR
TVECM
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分类号
F26
[经济管理—国民经济]
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