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题名基于小波方法的时变长记忆参数的估计(英文)
被引量：3
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作者
陆智萍
陶勤英
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机构
华东师范大学国际金融与风险管理研究中心
华东师范大学数学系
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出处
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2012年第5期499-510,共12页
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基金
supported by "the Fundamental Research Funds for the Central Universities" and the National Natural Science Foundation of China(11101158)
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文摘
平稳长记忆过程已经被广泛研究.本文中,我们考虑带有时变参数的局部平稳长记忆过程.我们运用小波系数方差和尺度参数之间的对数线性关系提出了一个新的基于小波方法的参数估计方法.我们也研究了该算法的一致性和有限样本行为,为理论研究者和实务实践者提供了很好的参考.同时我们将该方法应用于日元/美元的汇率序列中,得到了有趣的结果.
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关键词
局部平稳长记忆过程
半参数估计
小波分析
汇率
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Keywords
Locally stationary long memory process, semi-parametric estimation, waveletanalysis, exchange rate.
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分类号
O211.67
[理学—概率论与数理统计]
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题名关于单整时间序列非线性变换的研究
被引量：7
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作者
张喜彬
张世英
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机构
天津大学管理学院
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出处
《系统工程学报》
CSCD
1998年第2期70-77,共8页
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基金
国家教委博士点专项基金
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文摘
文献［１］提出了单整序列的非线性变换问题，并对变换序列的统计性质进行了分析．文献［２］也对单整序列的非线性变换问题进行了比较深入的研究，他们都得出结论：一般情况下，一个Ｉ（１）序列的非线性变换会产生一个长期记忆序列，但是变换后的序列未必是一个Ｉ（１）序列．本文讨论了文献［１，２］关于单整序列非线性变换问题的研究方法和基本结论，同时提出了一个新的问题：如果｛Ｘｔ｝和｛Ｙｔ｝都是Ｉ（１）序列，并且它们之间不存在协整关系，那么在什么条件下存在｛Ｘｔ｝和｛Ｙｔ｝的非线性变换，使得变换后的序列是协整的？论文首先根据ＡＣＥ算法，提出了最优非线性变换函数的估计方法，然后对估计后的残差序列进行单位根的检验。
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关键词
非线性变换
长记忆过程
核平滑
时间序列分析
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Keywords
nonlinear transformation,cointegration,long memory process,alternating conditional expectation(ACE),kernel smoothing
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分类号
O211.61
[理学—概率论与数理统计]
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题名股票市场价格全矩序列的统计特征
被引量：1
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作者
王明进
鞠彦兵
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机构
北京大学光华管理学院
北京理工大学管理与经济学院
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出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2006年第24期71-74,共4页
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基金
国家自然科学基金项目(70201007)
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文摘
股票市场的价格全矩序列,即每期最高价与最低价取对数后之差,被认为比收益率序列包含了更多的关于市场波动的信息。本文利用参数和非参数的方法分析了上海和深圳股票市场价格全矩序列的统计分布,并使用带解释变量的ARFIMA模型对两个市场全矩序列的长记忆特征进行了研究。本文得到的结果对利用市场价格的全矩序列进行波动率预测和风险管理有直接的应用。
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关键词
股票市场
波动率
价格全矩序列
长记忆过程
ARFIMA模型
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分类号
F830
[经济管理—金融学]
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