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长记忆模型的Bayes估计及其在汇率波动中的应用(英文) 被引量:3
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作者 徐立霞 刘次华 聂高琴 《应用数学》 CSCD 北大核心 2006年第3期479-483,共5页
本文介绍了长记忆模型及其检验方法,根据Bayes原理,提出了记忆参数的一种新的估计方法.在运用Teverovsky/Taqqu(1997)年提出的一种基于样本方差的直观方法的初步检验基础上,运用新的检验方法,以美元对人民币汇率为研究对象,说明了我国... 本文介绍了长记忆模型及其检验方法,根据Bayes原理,提出了记忆参数的一种新的估计方法.在运用Teverovsky/Taqqu(1997)年提出的一种基于样本方差的直观方法的初步检验基础上,运用新的检验方法,以美元对人民币汇率为研究对象,说明了我国汇率波动的长记忆性.然后,将经典的GPH-估计与新方法所得出的Bayes-估计相比较,可以看出这种新的估计方法较之经典的GPH-估计要稳定. 展开更多
关键词 长记忆模型 ARFIMA 谱密度
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甲型流感病毒蛋白质序列的长记忆模型
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作者 张玲 高洁 《江南大学学报(自然科学版)》 CAS 2012年第6期727-730,共4页
基于CGR-游走模型和分数阶差分,运用时间序列模型分析甲型流感病毒。基于详细HP模型,先将甲流病毒H5N1的蛋白质序列转化成CGR时间序列,再引入长记忆ARFIMA(p,d,q)模型拟合此类序列。发现随机得到的9条H5N1的蛋白质序列都具有长相关性且... 基于CGR-游走模型和分数阶差分,运用时间序列模型分析甲型流感病毒。基于详细HP模型,先将甲流病毒H5N1的蛋白质序列转化成CGR时间序列,再引入长记忆ARFIMA(p,d,q)模型拟合此类序列。发现随机得到的9条H5N1的蛋白质序列都具有长相关性且拟合良好,还发现这类序列都可以用ARFIMA(1,d,1)模型加以识别。 展开更多
关键词 甲型流感 蛋白质 时间序列模型 混沌游走 长记忆模型
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基于小波变换的时变长记忆SV模型估计方法研究 被引量:1
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作者 徐梅 张世英 《系统工程学报》 CSCD 北大核心 2006年第1期12-17,23,共7页
研究了基于小波变换的时变长记忆SV模型参数的估计方法.根据小波变换可将过程分解到不同的尺度上以及长记忆SV过程同一尺度下和不同尺度下DWT系数的近似不相关性,提出了建立局部似然函数的方法,又根据DWT系数和MODWT系数之间的关系,将... 研究了基于小波变换的时变长记忆SV模型参数的估计方法.根据小波变换可将过程分解到不同的尺度上以及长记忆SV过程同一尺度下和不同尺度下DWT系数的近似不相关性,提出了建立局部似然函数的方法,又根据DWT系数和MODWT系数之间的关系,将局部似然函数表示为模型参数和局部小波方差估计的形式.用该方法对中国股市收益进行了时变长记忆SV模型参数的估计. 展开更多
关键词 小波变换 局部平稳 时变记忆SV模型 估计
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多元长记忆SV模型及其在沪深股市的应用 被引量:7
4
作者 苏卫东 张世英 《管理科学学报》 CSSCI 2004年第1期38-44,共7页
对多元长记忆随机波动进行建模,并给出了相应的谱似然估计方法以及在多元随机波动模型框架下分数维协整的检验步骤.最后用上海和深圳的数据对所给的模型与方法进行了实证检验.
关键词 多元记忆SV模型 分数维协整 谱似然估计 协同持续 投资风险 股票市场 深圳市 上海
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高频金融数据的长记忆SV模型分析——基于FFF回归
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作者 韩伟 李钢 《西北农林科技大学学报(社会科学版)》 2006年第2期44-47,共4页
高频金融数据的分析与建模是金融计量学的一个全新的研究领域。与低频数据不同,高频数据通常具有“日历效应”和波动长记忆性。本文在使用弹性傅立叶形式(FFF)回归技术消除“日历效应”的基础上,针对高频数据的波动长记忆性建立了长记... 高频金融数据的分析与建模是金融计量学的一个全新的研究领域。与低频数据不同,高频数据通常具有“日历效应”和波动长记忆性。本文在使用弹性傅立叶形式(FFF)回归技术消除“日历效应”的基础上,针对高频数据的波动长记忆性建立了长记忆SV模型,结果发现高频数据的波动持续性大大降低。 展开更多
关键词 高频金融数据 弹性傅立叶形式(FFF)回归 日历效应 波动持续性 记忆SV模型
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基于小波变换的LMSV模型变结构研究 被引量:5
6
作者 徐梅 张世英 《系统工程学报》 CSCD 北大核心 2005年第3期232-238,255,共8页
提出了应用DWT(离散小波变换)系数累积平方和的LMSV(长记忆随机波动)模型单一变结构点的检测与基于最大重复离散小波变换(MODWT)系数的变结构点的定位方法,并提出了LMSV模型多个变结构点的检测与定位方法.该方法既能对变结构点进行检测... 提出了应用DWT(离散小波变换)系数累积平方和的LMSV(长记忆随机波动)模型单一变结构点的检测与基于最大重复离散小波变换(MODWT)系数的变结构点的定位方法,并提出了LMSV模型多个变结构点的检测与定位方法.该方法既能对变结构点进行检测和定位,又能同时确定各结构变化发生的尺度.用该方法对沪、深股市综合指数的收益序列进行了波动变结构分析,理论与实证结果表明该方法是有效且可行的. 展开更多
关键词 记忆SV模型 变结构 离散小波变换 最大重复离散小波变换
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市场价格预测模型体系研究 被引量:6
7
作者 刘晶 卫武 《华中科技大学学报(社会科学版)》 2004年第6期111-115,共5页
目前对市场价格的预测主要是依靠单一的模型,预测结果的准确性直接受到模型的局限。文章通过对一套市场价格预测模型体系的介绍,综合运用时间序列模型、多元非线性回归和组合模型来预测市场价格走势,探索从多角度综合预测市场价格的问... 目前对市场价格的预测主要是依靠单一的模型,预测结果的准确性直接受到模型的局限。文章通过对一套市场价格预测模型体系的介绍,综合运用时间序列模型、多元非线性回归和组合模型来预测市场价格走势,探索从多角度综合预测市场价格的问题。并将该模型体系在某钢铁企业中进行实际运用验证。 展开更多
关键词 记忆分整模型 因子分析 多元非线性回归 组合预测
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Tomato Growth Height Prediction Method by Phenotypic Feature Extraction Using Multi-modal Data
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作者 GONG Yu WANG Ling +3 位作者 ZHAO Rongqiang YOU Haibo ZHOU Mo LIU Jie 《智慧农业(中英文)》 2025年第1期97-110,共14页
[Objective]Accurate prediction of tomato growth height is crucial for optimizing production environments in smart farming.However,current prediction methods predominantly rely on empirical,mechanistic,or learning-base... [Objective]Accurate prediction of tomato growth height is crucial for optimizing production environments in smart farming.However,current prediction methods predominantly rely on empirical,mechanistic,or learning-based models that utilize either images data or environmental data.These methods fail to fully leverage multi-modal data to capture the diverse aspects of plant growth comprehensively.[Methods]To address this limitation,a two-stage phenotypic feature extraction(PFE)model based on deep learning algorithm of recurrent neural network(RNN)and long short-term memory(LSTM)was developed.The model integrated environment and plant information to provide a holistic understanding of the growth process,emploied phenotypic and temporal feature extractors to comprehensively capture both types of features,enabled a deeper understanding of the interaction between tomato plants and their environment,ultimately leading to highly accurate predictions of growth height.[Results and Discussions]The experimental results showed the model's ef‐fectiveness:When predicting the next two days based on the past five days,the PFE-based RNN and LSTM models achieved mean absolute percentage error(MAPE)of 0.81%and 0.40%,respectively,which were significantly lower than the 8.00%MAPE of the large language model(LLM)and 6.72%MAPE of the Transformer-based model.In longer-term predictions,the 10-day prediction for 4 days ahead and the 30-day prediction for 12 days ahead,the PFE-RNN model continued to outperform the other two baseline models,with MAPE of 2.66%and 14.05%,respectively.[Conclusions]The proposed method,which leverages phenotypic-temporal collaboration,shows great potential for intelligent,data-driven management of tomato cultivation,making it a promising approach for enhancing the efficiency and precision of smart tomato planting management. 展开更多
关键词 tomato growth prediction deep learning phenotypic feature extraction multi-modal data recurrent neural net‐work long short-term memory large language model
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