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题名基于离散小波变换的网络流量多重分形模型
被引量：30
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作者
丛锁
韩良秀
刘岩
高传善
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机构
复旦大学计算机科学系
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出处
《通信学报》
EI
CSCD
北大核心
2003年第5期43-48,共6页
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基金
复旦-华为联合实验室基金资助项目
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文摘
网络流量过程中所蕴含的分形尺度特性对网络性能有显著的影响。因此研究能全面准确地刻画网络流量过程在小时间/空间尺度上的复杂奇异性特征和大时间/空间尺度上的长程依赖性特征的流量模型对Internet网络工程有重要的意义。本文对实测的流量数据(从著名的校园网和国内著名的ISP)进行了分析,利用小波技术构建了一个新的网络流量的多重分形模型,通过模拟验证,发现该新模型能以较简洁的形式捕捉实际网络流量特性,并具有刻画真实流量数据中的多重分形特征的能力。
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关键词
离散小波变换
网络流量
多重分形
长程依赖性
复杂奇异性
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Keywords
network traffic
self-similar
long range dependence (LRD)
discrete wavelet transform(DWT)
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分类号
TP393.0
[自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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题名基于选举模型理论研究股市特性
被引量：4
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作者
牛红丽
王军
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机构
北京交通大学理学院
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出处
《北京交通大学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2012年第3期138-144,共7页
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基金
国家自然科学基金资助项目(70771006
10971010)
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文摘
基于交互粒子系统之一的选举模型理论,构造了一个股票价格方程(模型)来实现股市价格和收益的模拟.文中讨论了选举模型理论中3个重要参数,强度、初始密度和网格维数,对股票收益统计特性及幂律分布的影响.为验证价格模型的有效性,对比上证综指、香港恒生指数及模拟收益,通过自相关系数分析、经典R/S分析法和修正R/S分析法来研究以上3个时间序列的长期依赖性.同时计算并检验了著名的Hurst指数,求取了以上3个金融序列的记忆周期.
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关键词
股票价格
选举模型
价格公式
模拟
统计特性
长程依赖性
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Keywords
stock price
Voter model
price formula
simulation
statistical properties
long-range dependence
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分类号
O211.6
[理学—概率论与数理统计]
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