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新汇改前后人民币汇率中间价的长期记忆性研究被引量：1: 1; 作者杨帆《改革与开放》 2016年第10期14-15,共2页; 新汇改政策的出台将为人民币汇率中间价形成机制带来质的变化,因此对新汇改实施之后的汇率中间价数据进行研究具有重要的现实意义。考虑时间序列的持续性,采用ARFIMA模型分析人民币兑美元汇率中间价,可发现长期记忆性的减弱倾向,从而表... 展开更多; 关键词新汇改长期记忆性 ARFIMA模型; 在线阅读下载PDF 职称材料

带跳分数维积分过程幂变差的渐近行为: 2; 作者刘广应唐加山张新生《数学物理学报（A辑）》 CSCD 北大核心 2014年第4期925-937,共13页; 研究X_t=∫_0~tφ_sdB_s^H+ξ_t现实幂变差渐近行为,B^H为Hurst指数H∈(0,1)分数维Brown运动,φ为具有有限q次变差的随机过程且q<1/(1-H),ξ为独立于B^H不含Gauss项的Levy过程,建立现实幂变差幂次为1/H的中心极限定理,得到现实截断... 展开更多; 关键词现实幂变差现实截断幂变差高频数据长期记忆性中心极限定理; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于GARCH族模型的国内外煤炭价格波动特征实证研究被引量：8: 3; 作者雷强郭白滢《中国矿业》北大核心 2014年第5期48-52,60,共6页; 本文利用GARCH族模型对秦皇岛港大同优混(Q5800K)和澳大利亚BJ动力煤现货价收益率波动特征进行实证研究。研究结果表明:上述两种国内外煤炭价格都存在集聚效应、杠杆效应和溢出效应。同时表明,国内外煤炭价格收益率均具有长期记忆性并... 展开更多; 关键词 GARCH族模型长期记忆性集聚效应杠杆效应溢出效应; 在线阅读下载PDF 职称材料

国际碳期货价格波动特性研究被引量：2: 4; 作者李强林邹绍辉《会计之友》北大核心 2019年第4期44-48,共5页; 为了研究国际碳期货价格的波动特性,考虑到国际碳期货收益率序列的条件异方差性,文章构建了ARFIMAEGAR CH联合模型,选取2013年12月至2017年11月国际碳期货日交易结算价进行实证研究。模型估计结果表明:国际碳期货收益率序列具备长期记... 展开更多; 关键词国际碳期货价格长期记忆性杠杆效应 ARFIMA-EGARCH模型; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名新汇改前后人民币汇率中间价的长期记忆性研究被引量：1: 1; 作者杨帆; 机构中央财经大学金融学院; 出处《改革与开放》 2016年第10期14-15,共2页; 文摘新汇改政策的出台将为人民币汇率中间价形成机制带来质的变化,因此对新汇改实施之后的汇率中间价数据进行研究具有重要的现实意义。考虑时间序列的持续性,采用ARFIMA模型分析人民币兑美元汇率中间价,可发现长期记忆性的减弱倾向,从而表明我国汇率制度市场化程度的提高。; 关键词新汇改长期记忆性 ARFIMA模型; 分类号 F832.6 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名带跳分数维积分过程幂变差的渐近行为: 2; 作者刘广应唐加山张新生; 机构南京审计学院数学与统计学院南京邮电大学理学院复旦大学管理学院统计学系; 出处《数学物理学报（A辑）》 CSCD 北大核心 2014年第4期925-937,共13页; 基金国家自然科学基金(11071045 11226201) +3 种基金江苏省自然科学基金(BK20131340) 江苏省高校"青蓝工程"优秀青年骨干教师基金资助; 文摘研究X_t=∫_0~tφ_sdB_s^H+ξ_t现实幂变差渐近行为,B^H为Hurst指数H∈(0,1)分数维Brown运动,φ为具有有限q次变差的随机过程且q<1/(1-H),ξ为独立于B^H不含Gauss项的Levy过程,建立现实幂变差幂次为1/H的中心极限定理,得到现实截断幂变差大数定律和中心极限定理.; 关键词现实幂变差现实截断幂变差高频数据长期记忆性中心极限定理; Keywords Realized power variation Realized threshold power variation High-frequency data Long memory Central limit theorem; 分类号 O211.4 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于GARCH族模型的国内外煤炭价格波动特征实证研究被引量：8: 3; 作者雷强郭白滢; 机构神华科学技术研究院发展战略研究所华东师范大学商学院经济系; 出处《中国矿业》北大核心 2014年第5期48-52,60,共6页; 基金世界煤炭协会(WCA)和神华集团国际合作研究项目--2013年科技创新项目之重大宏观战略研究课题"未来世界煤炭工业发展趋势研究"资助(编号:YJY-1); 文摘本文利用GARCH族模型对秦皇岛港大同优混(Q5800K)和澳大利亚BJ动力煤现货价收益率波动特征进行实证研究。研究结果表明:上述两种国内外煤炭价格都存在集聚效应、杠杆效应和溢出效应。同时表明,国内外煤炭价格收益率均具有长期记忆性并且国内煤炭价格衰减趋势比国外煤炭价格快,国外煤炭价格对市场信息冲击的效果明显小于国内煤炭市场以及国内外两种煤炭市场具有相互影响的双向传导功能。; 关键词 GARCH族模型长期记忆性集聚效应杠杆效应溢出效应; Keywords GARCH models long memory agglomeration effect leverage effect spillover effect; 分类号 F407.21 [经济管理—产业经济]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名国际碳期货价格波动特性研究被引量：2: 4; 作者李强林邹绍辉; 机构陕西煤业化工集团有限责任公司西安科技大学管理学院; 出处《会计之友》北大核心 2019年第4期44-48,共5页; 基金国家自然科学基金面上项目(71273207) 陕西省科学技术研究发展计划项目(2011kjxx54) 陕西省留学人员科技活动择优资助项目; 文摘为了研究国际碳期货价格的波动特性,考虑到国际碳期货收益率序列的条件异方差性,文章构建了ARFIMAEGAR CH联合模型,选取2013年12月至2017年11月国际碳期货日交易结算价进行实证研究。模型估计结果表明:国际碳期货收益率序列具备长期记忆性和弱平稳性,收益率序列存在明显的波动聚集效应,且表现出基于均值回复过程的长期记忆性,可以看作是碳现货市场与碳期货市场共同作用的结果;杠杆效应存在且估计系数为正,表明来自市场的正向价格冲击对国际碳期货价格产生的影响显著大于负向价格冲击,符合理论预期。; 关键词国际碳期货价格长期记忆性杠杆效应 ARFIMA-EGARCH模型; 分类号 F830.91 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	新汇改前后人民币汇率中间价的长期记忆性研究	杨帆	《改革与开放》	2016	1	在线阅读下载PDF 职称材料
2	带跳分数维积分过程幂变差的渐近行为	刘广应唐加山张新生	《数学物理学报（A辑）》 CSCD 北大核心	2014	0	在线阅读下载PDF 职称材料
3	基于GARCH族模型的国内外煤炭价格波动特征实证研究	雷强郭白滢	《中国矿业》北大核心	2014	8	在线阅读下载PDF 职称材料
4	国际碳期货价格波动特性研究	李强林邹绍辉	《会计之友》北大核心	2019	2	在线阅读下载PDF 职称材料