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基于Spline-GARCH模型的股票市场长期波动趋势的度量被引量：1: 1; 作者史美景曹星婉《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2012年第11期167-170,共4页; 文章利用Engle和Rangel(2008)最新提出的Spline-GARCH模型对我国股票市场长期波动趋势进行研究,把波动分为瞬时高频波动部分和缓慢变化的长期低频时变波动部分,放松了传统GARCH类和SV类模型假设非条件波动是常数的限制,实证检验了该模... 展开更多; 关键词 Spline-GARCH 股票市场长期波动趋势宏观经济变量波动; 在线阅读下载PDF 职称材料

中国粮食价格长期波动特征研究:基于成分GARCH模型被引量：5: 2; 作者胡安其《价格月刊》北大核心 2012年第3期7-10,共4页; 通过应用非对称成分GARCH模型研究中国粮食价格长期波动率的集群性与非对称性特征,结果表明:籼稻、大豆、小麦和玉米价格变化率具有显著的异方差效应,长期波动率随时间变化而变化,但总体呈现逐步下降趋势,除籼稻外的其他三种粮食价格短... 展开更多; 关键词粮食价格长期波动成分GARCH模型; 在线阅读下载PDF 职称材料

再论资本主义的长期波动——基于马克思主义与新创新熊彼特学派的分析被引量：1: 3; 作者朱巧玲《贵州财经学院学报》北大核心 2010年第4期9-16,共8页; 对资本主义长期波动的研究是分析资本主义历史趋势的一个很好的切入点。现代马克思主义长波理论与新创新熊彼特学派长波理论是研究资本主义长期运动的两个重要理论流派。通过对这两个学派的研究可以发现,以蜂聚形式出现的新兴产业部门... 展开更多; 关键词资本主义经济长期波动现代马克思主义新创新熊彼特学派; 在线阅读下载PDF 职称材料

长期波动、短期波动和跳跃波动的风险溢出效应——基于大陆和香港股市的比较研究被引量：1: 4; 作者彭齐超梁柱《财经论丛》 CSSCI 北大核心 2014年第4期26-33,共8页; 本文利用2003年12月至2010年12月A股和H股的指数收益率数据,采用ARJI-Trend模型,识别中国A股与中国香港H股的波动结构成份:长期波动、短期波动和跳跃波动,在此基础上,比较研究两个市场波动结构的差异及风险溢出成份。研究发现,两个市场... 展开更多; 关键词长期波动短期波动跳跃波动; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于HP滤波模型的农产品价格波动分析——以水果为例被引量：36: 5; 作者胡友祁春节《华中农业大学学报（社会科学版）》 CSSCI 2014年第4期57-62,共6页; 运用2001-2011年的鲜果零售价格数据,分析了我国水果价格波动主要特征,运用X11季节调整模型实证分析季节性因素对我国水果价格波动的影响;运用HP滤波分解模型将2001—2011年我国水果价格指数序列分解为趋势值序列和波动值序列,据此考察... 展开更多; 关键词农产品价格价格波动长期波动短期波动 HP滤波模型; 在线阅读下载PDF 职称材料

中国上市银行增量长期条件风险价值估算研究被引量：3: 6; 作者王周伟魏鹏飞《统计与信息论坛》 CSSCI 北大核心 2023年第6期81-101,共21页; 防控系统性金融风险的前提在于风险趋势的动态监测,该趋势决定于长期条件风险价值溢出传染。为有效测度中国上市银行的增量长期条件风险价值指标并评价其系统重要性和系统脆弱性,选用GARCH-MIDAS模型估算其长期波动率、短期波动率及总... 展开更多; 关键词 GARCH-MIDAS模型长期波动 DCC-MIDAS模型长期相关增量条件风险价值; 在线阅读下载PDF 职称材料

动态多阶段强波动型表情识别模型被引量：2: 7; 作者欧阳勇陈凌钰 +2 位作者曾雅文万俊王春枝《计算机工程与设计》北大核心 2021年第10期2970-2978,共9页; 考虑到问卷调查顾客的满意度评价时存在样本获取困难、主观误差等问题,利用表情识别技术分析视频中顾客的情感表达,但实际应用存在人物表情变化波动过大的强波动型表情识别问题。为更好地挖掘强波动型表情变化的信息,提出一种动态多阶... 展开更多; 关键词强波动型表情识别长期情绪波动状态生成器近短期表情特征生成器平行共同注意力网络双向长短期记忆网络; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于Spline-GARCH模型的股票市场长期波动趋势的度量被引量：1: 1; 作者史美景曹星婉; 机构西安交通大学经济金融学院上海财经大学金融系; 出处《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2012年第11期167-170,共4页; 文摘文章利用Engle和Rangel(2008)最新提出的Spline-GARCH模型对我国股票市场长期波动趋势进行研究,把波动分为瞬时高频波动部分和缓慢变化的长期低频时变波动部分,放松了传统GARCH类和SV类模型假设非条件波动是常数的限制,实证检验了该模型的有效性。并对引起股票市场低频波动的原因进行了分析,研究了低频时变波动与GDP、CPI、货币供应量M1以及利率波动的关系。; 关键词 Spline-GARCH 股票市场长期波动趋势宏观经济变量波动; 分类号 F830 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名中国粮食价格长期波动特征研究:基于成分GARCH模型被引量：5: 2; 作者胡安其; 机构暨南大学经济学院; 出处《价格月刊》北大核心 2012年第3期7-10,共4页; 基金教育部人文社科规划项目(11YJA790048); 文摘通过应用非对称成分GARCH模型研究中国粮食价格长期波动率的集群性与非对称性特征,结果表明:籼稻、大豆、小麦和玉米价格变化率具有显著的异方差效应,长期波动率随时间变化而变化,但总体呈现逐步下降趋势,除籼稻外的其他三种粮食价格短暂波动具有非对称性,即价格上涨信息引发的波动比价格下跌信息引发的波动大。; 关键词粮食价格长期波动成分GARCH模型; Keywords food prices Long-term fluctuations component GARCH model; 分类号 F304.2 [经济管理—产业经济]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名再论资本主义的长期波动——基于马克思主义与新创新熊彼特学派的分析被引量：1: 3; 作者朱巧玲; 机构中南财经政法大学经济学院; 出处《贵州财经学院学报》北大核心 2010年第4期9-16,共8页; 文摘对资本主义长期波动的研究是分析资本主义历史趋势的一个很好的切入点。现代马克思主义长波理论与新创新熊彼特学派长波理论是研究资本主义长期运动的两个重要理论流派。通过对这两个学派的研究可以发现,以蜂聚形式出现的新兴产业部门的生命循环,在一定时期内可以缓解资本主义积累的结构性矛盾,由此可以解释资本主义长周期存在上升阶段的原因;而剩余价值生产及其实现之间矛盾的发展,将造成利润率和利润量趋于下降,从而为长波下行铺垫道路。; 关键词资本主义经济长期波动现代马克思主义新创新熊彼特学派; Keywords capitalist economy long-term fluctuation modern Marxism The New Innovative Schumpeterian; 分类号 F037.1 [经济管理—政治经济学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名长期波动、短期波动和跳跃波动的风险溢出效应——基于大陆和香港股市的比较研究被引量：1: 4; 作者彭齐超梁柱; 机构中南财经政法大学经济学院广发证券股份有限公司博士后工作站; 出处《财经论丛》 CSSCI 北大核心 2014年第4期26-33,共8页; 基金国家社会科学基金重大招标项目资助(11&ZD008); 文摘本文利用2003年12月至2010年12月A股和H股的指数收益率数据,采用ARJI-Trend模型,识别中国A股与中国香港H股的波动结构成份:长期波动、短期波动和跳跃波动,在此基础上,比较研究两个市场波动结构的差异及风险溢出成份。研究发现,两个市场存在高度持续性的长期波动,H股的短期波动和A股的跳跃波动在自身总波动中均占有较高比重,且两个市场间存在双向的短期波动溢出及A股对H股的单向长期波动溢出,两个市场的投资者对异常事件的判断存在异质性。; 关键词长期波动短期波动跳跃波动; Keywords long-run volatility short-run volatility jump volatility; 分类号 F224 [经济管理—国民经济] F832.51 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于HP滤波模型的农产品价格波动分析——以水果为例被引量：36: 5; 作者胡友祁春节; 机构华中农业大学经济管理学院; 出处《华中农业大学学报（社会科学版）》 CSSCI 2014年第4期57-62,共6页; 基金国家社会科学基金重大项目"我国鲜活农产品价格形成波动机制与调控政策研究"(12&ZD048) +1 种基金教育部博士点基金项目"中国农产品价格传导及其收益分配机制研究"(20110146110008); 文摘运用2001-2011年的鲜果零售价格数据,分析了我国水果价格波动主要特征,运用X11季节调整模型实证分析季节性因素对我国水果价格波动的影响;运用HP滤波分解模型将2001—2011年我国水果价格指数序列分解为趋势值序列和波动值序列,据此考察我国水果价格长期波动的趋势,并对短期波动的周期进行划分。研究发现:我国水果价格具有稳步上涨的长期趋势,但季节性因素、不可观测性因素及国际经济因素会使价格在短期内剧烈波动;此外,研究期内我国水果价格波动可划分为7个周期,各周期持续的时间长度、谷-峰落差都不尽相同,研究末期水果价格波动的幅度和频率都明显提高。提出为了稳定我国水果价格,有必要从生产、消费及进口方面采取针对性措施对水果价格加以调控。; 关键词农产品价格价格波动长期波动短期波动 HP滤波模型; Keywords agricultural product price price volatility long-term volatility short-term volatility HP filter model; 分类号 F326.1 [经济管理—产业经济]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名中国上市银行增量长期条件风险价值估算研究被引量：3: 6; 作者王周伟魏鹏飞; 机构上海师范大学商学院中央财经大学金融学院; 出处《统计与信息论坛》 CSSCI 北大核心 2023年第6期81-101,共21页; 基金国家自然科学基金面上项目“结构变化中银行系统性金融风险的多维多重传染研究”(71973098)。; 文摘防控系统性金融风险的前提在于风险趋势的动态监测,该趋势决定于长期条件风险价值溢出传染。为有效测度中国上市银行的增量长期条件风险价值指标并评价其系统重要性和系统脆弱性,选用GARCH-MIDAS模型估算其长期波动率、短期波动率及总波动率,使用DCC-MIDAS模型测度长期相关系数和总相关系数。将所测算出的长期波动率与长期相关系数相结合,计算出增量长期条件风险价值、长期风险溢出指数和长期风险吸收指数。对比分析增量长期条件风险价值和以往研究中所使用的增量条件风险价值之间的差异和联系。考察剔除短期扰动下的风险价值溢出的长期趋势特征,并根据构建的长期风险溢出指数和长期风险吸收指数,稳健地识别出剔除短期扰动下的系统重要性银行和系统脆弱性银行。研究表明:其一,金融资产波动可以显著分解为长期波动和短期波动,长期波动决定着银行收益率波动趋势;金融资产间的相关系数则主要由其长期相关系数决定,并受到短期因素的干扰;其二,长期风险价值确实能够有效测度银行风险价值变化趋势,且增量长期条件风险价值决定增量条件风险价值的变化趋势,是银行风险溢出传染的核心要素;其三,通过增量长期条件风险价值构造的长期风险溢出指数LSRE与长期风险吸附指数LSRR可以稳健地识别系统重要性机构和系统脆弱性机构,从而为审慎监管精准施策提供指导。; 关键词 GARCH-MIDAS模型长期波动 DCC-MIDAS模型长期相关增量条件风险价值; Keywords GARCH-MIDAS model long-term volatility DCC-MIDAS model long-term correlation incremental conditional value at risk; 分类号 F832.59 [经济管理—金融学] O212.2 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名动态多阶段强波动型表情识别模型被引量：2: 7; 作者欧阳勇陈凌钰曾雅文万俊王春枝; 机构湖北工业大学计算机学院深圳大学计算机与软件学院; 出处《计算机工程与设计》北大核心 2021年第10期2970-2978,共9页; 基金国家自然科学基金面上基金项目(61772180) 全国大学生创新创业训练计划基金项目(201910500010)。; 文摘考虑到问卷调查顾客的满意度评价时存在样本获取困难、主观误差等问题,利用表情识别技术分析视频中顾客的情感表达,但实际应用存在人物表情变化波动过大的强波动型表情识别问题。为更好地挖掘强波动型表情变化的信息,提出一种动态多阶段强波动型表情识别模型(LNsCo),该模型包括长期情绪波动状态生成器(LEF)、近短期表情特征生成器(NsSE)、平行共同注意力网络(co-attention network)。将图像序列预处理后,分别送到LEF和NsSE提取表情的隐藏特征,利用共同注意网络生成二者相互依赖的表征,用分类器进行表情分类。在公共数据集和真实应用场景下的结果表明,所述方法具有良好的性能。; 关键词强波动型表情识别长期情绪波动状态生成器近短期表情特征生成器平行共同注意力网络双向长短期记忆网络; Keywords dynamic expression recognition LEF NsSE parallel co-attention network BiLSTM; 分类号 TP391 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	基于Spline-GARCH模型的股票市场长期波动趋势的度量	史美景曹星婉	《统计与决策》 CSSCI 北大核心	2012	1	在线阅读下载PDF 职称材料
2	中国粮食价格长期波动特征研究:基于成分GARCH模型	胡安其	《价格月刊》北大核心	2012	5	在线阅读下载PDF 职称材料
3	再论资本主义的长期波动——基于马克思主义与新创新熊彼特学派的分析	朱巧玲	《贵州财经学院学报》北大核心	2010	1	在线阅读下载PDF 职称材料
4	长期波动、短期波动和跳跃波动的风险溢出效应——基于大陆和香港股市的比较研究	彭齐超梁柱	《财经论丛》 CSSCI 北大核心	2014	1	在线阅读下载PDF 职称材料
5	基于HP滤波模型的农产品价格波动分析——以水果为例	胡友祁春节	《华中农业大学学报（社会科学版）》 CSSCI	2014	36	在线阅读下载PDF 职称材料
6	中国上市银行增量长期条件风险价值估算研究	王周伟魏鹏飞	《统计与信息论坛》 CSSCI 北大核心	2023	3	在线阅读下载PDF 职称材料
7	动态多阶段强波动型表情识别模型	欧阳勇陈凌钰曾雅文万俊王春枝	《计算机工程与设计》北大核心	2021	2	在线阅读下载PDF 职称材料