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信用突变下商业银行信用风险预警的实证研究——基于偏好熵权物元可拓模型的分析
被引量：
6
1
作者
顾海峰
《审计与经济研究》
CSSCI
北大核心
2014年第3期93-103,共11页
在信用突变下,依赖于模糊评价技术的传统预警模型存在较大局限性,对此,基于偏好信息熵与物元可拓理论相融合的偏好熵权物元可拓模型,选取江苏苏州地区某样本企业不同时间点的实测数据,对信用突变下商业银行信用风险预警过程进行实证分析...
在信用突变下,依赖于模糊评价技术的传统预警模型存在较大局限性,对此,基于偏好信息熵与物元可拓理论相融合的偏好熵权物元可拓模型,选取江苏苏州地区某样本企业不同时间点的实测数据,对信用突变下商业银行信用风险预警过程进行实证分析,并对预警结果进行评价。文章认为,信用突变促使样本企业对应于不同时间点的警情质量出现了小幅度下降,但是,并未引发样本企业警情等级短期内出现"跳跃式"突变,样本企业警情等级始终处于轻度状态,这足以表明偏好熵权物元可拓模型可以很好地解决信用突变下商业银行信用风险的预警难题。
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关键词
信用突变
商业
银行
信用风险
银行预警系统
偏好熵权物元可拓模型
信贷市场
金融风险管理
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题名
信用突变下商业银行信用风险预警的实证研究——基于偏好熵权物元可拓模型的分析
被引量：
6
1
作者
顾海峰
机构
东华大学旭日工商管理学院
出处
《审计与经济研究》
CSSCI
北大核心
2014年第3期93-103,共11页
基金
国家社会科学基金项目(BGL041)
文摘
在信用突变下,依赖于模糊评价技术的传统预警模型存在较大局限性,对此,基于偏好信息熵与物元可拓理论相融合的偏好熵权物元可拓模型,选取江苏苏州地区某样本企业不同时间点的实测数据,对信用突变下商业银行信用风险预警过程进行实证分析,并对预警结果进行评价。文章认为,信用突变促使样本企业对应于不同时间点的警情质量出现了小幅度下降,但是,并未引发样本企业警情等级短期内出现"跳跃式"突变,样本企业警情等级始终处于轻度状态,这足以表明偏好熵权物元可拓模型可以很好地解决信用突变下商业银行信用风险的预警难题。
关键词
信用突变
商业
银行
信用风险
银行预警系统
偏好熵权物元可拓模型
信贷市场
金融风险管理
Keywords
credit mutation
commercial banks
credit risks
early-warning
preference entropy-weight and matter-elementextension model
credit market
financial risks management
分类号
F830 [经济管理—金融学]
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作者
出处
发文年
被引量
操作
1
信用突变下商业银行信用风险预警的实证研究——基于偏好熵权物元可拓模型的分析
顾海峰
《审计与经济研究》
CSSCI
北大核心
2014
6
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