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我国银行间市场利率的独立性和作用分析
被引量：
2
1
作者
年四伍
《中南财经政法大学学报》
CSSCI
北大核心
2011年第1期45-49,143,共5页
在任何国家的经济运行中,银行间市场短期利率都发挥着重要作用:一是反映宏观经济状况和流动性状况;二是为金融资产定价提供了基础。我国目前管制利率与市场利率共存,银行间市场短期利率能否独立于管制利率发挥以上作用,值得深入研究。对...
在任何国家的经济运行中,银行间市场短期利率都发挥着重要作用:一是反映宏观经济状况和流动性状况;二是为金融资产定价提供了基础。我国目前管制利率与市场利率共存,银行间市场短期利率能否独立于管制利率发挥以上作用,值得深入研究。对此,本文从管制利率与银行间市场利率的相关性出发,探讨我国银行间短期市场利率是否能够有效反映资金流动性状况以及能否作为资产定价的基础。研究结论是:只有进一步推动利率市场化,银行间利率才可以完全发挥这些作用。
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关键词
银行间市场利率
管制
利率
利率
独立性
利率
自由化
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职称材料
银行间市场利率、超额准备金与中央银行流动性管理
被引量：
3
2
作者
罗琦
《云南财经大学学报》
CSSCI
北大核心
2019年第8期53-62,共10页
中央银行能否通过流动性管理工具影响银行间市场利率在实证上一直存在争议,其原因可能是以往研究只关注了中央银行的公开市场操作而忽视了其他流动性冲击因素,从而导致遗漏变量问题。采用能够更全面地反映流动性水平的超储率数据进行计...
中央银行能否通过流动性管理工具影响银行间市场利率在实证上一直存在争议,其原因可能是以往研究只关注了中央银行的公开市场操作而忽视了其他流动性冲击因素,从而导致遗漏变量问题。采用能够更全面地反映流动性水平的超储率数据进行计量检验,发现了显著的流动性效应,即超储率上升1个百分点,银行间市场利率平均下降45个基点。此外,常备借贷便利利率、货币政策基调、通货膨胀等变量对银行间市场利率也有显著影响。研究结论为中央银行有效调控银行间利率提供了实证支撑。
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关键词
银行间市场利率
超额准备金
流动性管理
预期管理
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职称材料
我国商业银行利率风险的度量研究——以同业拆借市场为例
被引量：
32
3
作者
李志辉
刘胜会
《南开经济研究》
CSSCI
北大核心
2006年第3期27-41,共15页
随着我国利率市场化改革进程的加快,我国商业银行面临的利率风险问题凸现在人们面前。本文以全国银行间同业拆借市场利率为模拟市场利率变量,以商业银行同业拆借市场日头寸为分析对象,通过定量的方法考察我国商业银行在市场波动环境下...
随着我国利率市场化改革进程的加快,我国商业银行面临的利率风险问题凸现在人们面前。本文以全国银行间同业拆借市场利率为模拟市场利率变量,以商业银行同业拆借市场日头寸为分析对象,通过定量的方法考察我国商业银行在市场波动环境下利率日风险值具体数值的大小,研究发现我国国有商业银行和农村信用社利率风险偏大,城市商业银行次之,外资银行利率风险最小。在上述实证结果基础上,文章剖析了我国商业银行利率风险管理现状,并对我国商业银行利率风险管理提出了相应的对策建议。
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关键词
利率
风险
ARCH类模型
VaR
全国
银行间
同业拆借
市场
利率
(CHIBOR)
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职称材料
题名
我国银行间市场利率的独立性和作用分析
被引量：
2
1
作者
年四伍
机构
上海财经大学应用经济学博士后流动站
出处
《中南财经政法大学学报》
CSSCI
北大核心
2011年第1期45-49,143,共5页
基金
第47批国家博士后科学基金资助项目"国际黄金价格影响因素研究"(20100470667)
文摘
在任何国家的经济运行中,银行间市场短期利率都发挥着重要作用:一是反映宏观经济状况和流动性状况;二是为金融资产定价提供了基础。我国目前管制利率与市场利率共存,银行间市场短期利率能否独立于管制利率发挥以上作用,值得深入研究。对此,本文从管制利率与银行间市场利率的相关性出发,探讨我国银行间短期市场利率是否能够有效反映资金流动性状况以及能否作为资产定价的基础。研究结论是:只有进一步推动利率市场化,银行间利率才可以完全发挥这些作用。
关键词
银行间市场利率
管制
利率
利率
独立性
利率
自由化
Keywords
Inter-bank Interest Rate
Regulated Interest Rate
Independence of Interest Rate
Interest Rate liberalization
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
银行间市场利率、超额准备金与中央银行流动性管理
被引量：
3
2
作者
罗琦
机构
中国人民大学应用经济学院
出处
《云南财经大学学报》
CSSCI
北大核心
2019年第8期53-62,共10页
基金
国家留学基金项目(CSCNO201806360107)
文摘
中央银行能否通过流动性管理工具影响银行间市场利率在实证上一直存在争议,其原因可能是以往研究只关注了中央银行的公开市场操作而忽视了其他流动性冲击因素,从而导致遗漏变量问题。采用能够更全面地反映流动性水平的超储率数据进行计量检验,发现了显著的流动性效应,即超储率上升1个百分点,银行间市场利率平均下降45个基点。此外,常备借贷便利利率、货币政策基调、通货膨胀等变量对银行间市场利率也有显著影响。研究结论为中央银行有效调控银行间利率提供了实证支撑。
关键词
银行间市场利率
超额准备金
流动性管理
预期管理
Keywords
Interbank Rate
Excess Reserve
Liquidity Management
Expectation Manage-ment
分类号
F832 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
我国商业银行利率风险的度量研究——以同业拆借市场为例
被引量：
32
3
作者
李志辉
刘胜会
机构
南开大学经济学院金融学系
出处
《南开经济研究》
CSSCI
北大核心
2006年第3期27-41,共15页
基金
2003年教育部人文社会科学研究博士点基金项目<中国银行业风险控制与资本充足性管制研究>中期成果
项目批准号(03JB790019)
文摘
随着我国利率市场化改革进程的加快,我国商业银行面临的利率风险问题凸现在人们面前。本文以全国银行间同业拆借市场利率为模拟市场利率变量,以商业银行同业拆借市场日头寸为分析对象,通过定量的方法考察我国商业银行在市场波动环境下利率日风险值具体数值的大小,研究发现我国国有商业银行和农村信用社利率风险偏大,城市商业银行次之,外资银行利率风险最小。在上述实证结果基础上,文章剖析了我国商业银行利率风险管理现状,并对我国商业银行利率风险管理提出了相应的对策建议。
关键词
利率
风险
ARCH类模型
VaR
全国
银行间
同业拆借
市场
利率
(CHIBOR)
Keywords
Interest- Rate Risk
ARCH Model
Value at Risk（VaR）
CHIBOR
分类号
F832.2 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
我国银行间市场利率的独立性和作用分析
年四伍
《中南财经政法大学学报》
CSSCI
北大核心
2011
2
在线阅读
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职称材料
2
银行间市场利率、超额准备金与中央银行流动性管理
罗琦
《云南财经大学学报》
CSSCI
北大核心
2019
3
在线阅读
下载PDF
职称材料
3
我国商业银行利率风险的度量研究——以同业拆借市场为例
李志辉
刘胜会
《南开经济研究》
CSSCI
北大核心
2006
32
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