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跨境借贷冲击下的中国银行业系统性风险
1
作者
方意
荆中博
曾艳琪
《管理科学学报》
CSSCI
CSCD
北大核心
2024年第12期139-154,共16页
基于改进的Greenwood等持有共同资产网络模型,研究跨境借贷引发的中国银行业系统性风险.研究发现:1)跨境借贷冲击下的系统性风险主要由资产端冲击决定,且系统性风险有四阶段特征;2)系统性风险受风险敞口、机构资产规模、杠杆及间接关联...
基于改进的Greenwood等持有共同资产网络模型,研究跨境借贷引发的中国银行业系统性风险.研究发现:1)跨境借贷冲击下的系统性风险主要由资产端冲击决定,且系统性风险有四阶段特征;2)系统性风险受风险敞口、机构资产规模、杠杆及间接关联性等因素影响,且这些因素在不同冲击、不同阶段所起的作用不同.作为外部冲击的风险敞口,其重要性弱于机构资产规模和间接关联性等银行内部特征因素;3)跨境借贷引发系统性风险增加可以导致未来宏观经济变量的不利变化,说明本文指标有效.
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关键词
网络模型
银行
业系统性风险
银行跨境借贷
指标有效性
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题名
跨境借贷冲击下的中国银行业系统性风险
1
作者
方意
荆中博
曾艳琪
机构
中国人民大学国家发展与战略研究院
中央财经大学管理科学与工程学院
厦门大学嘉庚学院会计与金融学院
出处
《管理科学学报》
CSSCI
CSCD
北大核心
2024年第12期139-154,共16页
基金
国家社会科学基金资助重大项目(23&ZD058)
北京市社会科学基金资助青年学术带头人项目(24DTR018)
+1 种基金
国家自然科学基金资助项目(72173144,72271253)
中央高校基本科研业务费资助项目(20230714).
文摘
基于改进的Greenwood等持有共同资产网络模型,研究跨境借贷引发的中国银行业系统性风险.研究发现:1)跨境借贷冲击下的系统性风险主要由资产端冲击决定,且系统性风险有四阶段特征;2)系统性风险受风险敞口、机构资产规模、杠杆及间接关联性等因素影响,且这些因素在不同冲击、不同阶段所起的作用不同.作为外部冲击的风险敞口,其重要性弱于机构资产规模和间接关联性等银行内部特征因素;3)跨境借贷引发系统性风险增加可以导致未来宏观经济变量的不利变化,说明本文指标有效.
关键词
网络模型
银行
业系统性风险
银行跨境借贷
指标有效性
Keywords
network model
banking systemic risk
banking cross-border lending
the effective of index
分类号
F832.33 [经济管理—金融学]
F832.59 [经济管理—金融学]
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出处
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操作
1
跨境借贷冲击下的中国银行业系统性风险
方意
荆中博
曾艳琪
《管理科学学报》
CSSCI
CSCD
北大核心
2024
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