数字经济能否降低银行系统性风险

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作者 高嘉璘 代雷 《金融与经济》 北大核心 2025年第4期78-87,共10页

基于2010—2022年中国16家上市商业银行的面板数据,采用MES方法测度银行系统性风险,研究数字经济对银行系统性风险的影响,并检验银行主动风险承担和银行被动风险承担在二者之间的中介效应,以及商业银行数字化转型指数的门槛效应。研究发... 基于2010—2022年中国16家上市商业银行的面板数据,采用MES方法测度银行系统性风险,研究数字经济对银行系统性风险的影响,并检验银行主动风险承担和银行被动风险承担在二者之间的中介效应,以及商业银行数字化转型指数的门槛效应。研究发现,发展数字经济能够降低银行系统性风险,该结论通过了一系列稳健性检验。中介效应研究表明,数字经济对银行系统性风险的抑制作用具有银行主动风险承担的遮掩效应以及银行被动风险承担的部分中介效应。门槛效应研究表明,数字经济对银行系统性风险的影响存在商业银行数字化转型指数的单门槛效应,只有当数字化转型指数跨过门槛值后,发展数字经济才能起到抑制银行系统性风险的作用。 展开更多

关键词 数字经济 银行系统性风险 数字化转型 商业银行

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低利率、负利率与银行系统性风险研究——基于跨国面板数据的分析

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作者 季彦哲 朱小能 《南开经济研究》 北大核心 2025年第4期45-65,共21页

本文通过构建引入负利率与同业业务的金融中介模型,发现当利率逐渐降至零下限附近甚至转负时,宽松货币政策对银行系统性风险的影响存在竞争调节效应与传染放大效应。在此基础上,本文使用包括中国在内14个主要国家的银行数据,对理论结果... 本文通过构建引入负利率与同业业务的金融中介模型,发现当利率逐渐降至零下限附近甚至转负时,宽松货币政策对银行系统性风险的影响存在竞争调节效应与传染放大效应。在此基础上,本文使用包括中国在内14个主要国家的银行数据,对理论结果进行实证检验。结果表明,在低利率与负利率环境下宽松货币政策会导致银行系统性风险大幅增加,且负利率下的风险积累更为严重。进一步机制检验表明,①低利率与负利率下存贷利差收窄加剧了银行间竞争,竞争程度变化对宽松货币政策传导的调节效果显著增强,竞争调节效应强化了利率降低对银行系统性风险的影响;②系统重要性银行与高存款依赖型银行在低利率与负利率环境下受利率降低影响更大,加剧了风险在银行体系内的传染,传染放大效应使宽松货币政策下银行系统性风险大幅增加。 展开更多

关键词 银行系统性风险 低利率 负利率 竞争调节效应 传染放大效应

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经济政策不确定性、国际资本流动与银行系统性风险 被引量：2

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作者 王周伟 黄静怡 吴虹仪 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2024年第1期153-157,共5页

文章采用系统性风险指数(SRISK)测算银行系统性风险,并构建MS-VECM模型,验证经济政策不确定性和国际资本流动对银行系统性风险的非线性动态调整机制及其结构变化。研究表明:经济政策不确定性、国际资本流动与银行系统性风险之间存在着... 文章采用系统性风险指数(SRISK)测算银行系统性风险,并构建MS-VECM模型,验证经济政策不确定性和国际资本流动对银行系统性风险的非线性动态调整机制及其结构变化。研究表明:经济政策不确定性、国际资本流动与银行系统性风险之间存在着显著相互作用的长期均衡关系及短期误差修正作用;该长期均衡及其锚定调整下的短期误差修正都存在着显著的区制结构变化;收敛、稳定与扩张三个区制状态都具有非对称性特征。 展开更多

关键词 经济政策不确定性 国际资本流动 银行系统性风险 MS-VECM模型 SRISK

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跨境资本流动与商业银行系统性风险 被引量：5

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作者 谢贤君 郁俊莉 《当代经济科学》 CSSCI 北大核心 2024年第1期1-15,共15页

防范化解商业银行系统性风险是推动银行高质量发展的重要路径,也是牢牢守住不发生系统性金融风险、保障国家金融安全的重要抓手。在理论分析基础上,运用银行微观数据实证检验跨境资本流动强度对商业银行系统性风险的影响效应和影响机制... 防范化解商业银行系统性风险是推动银行高质量发展的重要路径,也是牢牢守住不发生系统性金融风险、保障国家金融安全的重要抓手。在理论分析基础上,运用银行微观数据实证检验跨境资本流动强度对商业银行系统性风险的影响效应和影响机制。研究表明:第一,提高跨境资本流动强度显著降低了商业银行系统性风险,增强证券投资、其他投资的资本流动强度显著降低了商业银行系统性风险,而增强直接投资资本流动强度有利于降低商业银行系统性风险。第二,银行信贷规模和信贷集中度是跨境资本流动强度对商业银行系统性风险影响的重要渠道,提高跨境资本流动强度有利于增加银行信贷规模,降低银行信贷集中度,而银行信贷规模的增加和银行信贷集中度的降低有助于降低商业银行系统性风险。“跨境资本流动强度—信贷规模/信贷客户集中度—商业银行系统性风险”传导渠道有效。第三,相比大型国有银行,跨境资本流动降低商业银行系统性风险效应在中小银行中表现更明显。因此,在进一步建立健全跨境资本流动机制的基础上,应更加重视银行信贷业务,强化银行监管,同时加强同国际金融机构合作,推动商业银行高质量发展。 展开更多

关键词 跨境资本流动 商业银行系统性风险 银行信贷规模 银行信贷集中度

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城投平台债务、地方政府债务与银行系统性风险 被引量：3

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作者 张鹏 《武汉大学学报（哲学社会科学版）》 CSSCI 北大核心 2024年第6期119-129,共11页

稳妥有效防控地方债务和银行系统风险,对于实现稳增长和经济高质量发展至关重要。近年来,地方政府债务尤其是以城投平台为主要载体的隐性债务持续扩张,成为中国系统性金融风险的重要来源,集中体现为财政与金融风险的相互溢出。实证分析... 稳妥有效防控地方债务和银行系统风险,对于实现稳增长和经济高质量发展至关重要。近年来,地方政府债务尤其是以城投平台为主要载体的隐性债务持续扩张,成为中国系统性金融风险的重要来源,集中体现为财政与金融风险的相互溢出。实证分析发现:从静态溢出效应来看,城投平台债务、地方政府债务和银行系统性风险之间存在较强的联动关系,且城投平台债务在风险溢出网络中处于信息先导地位;从动态溢出效应来看,城投平台债务是风险的净输出者,而且2020年疫情冲击后,地方政府债务处于城投平台债务风险溢出的被动接受地位,起到吸收风险的作用;全样本的动态总溢出指数既能真实地反映出我国地方债务与银行系统之间风险溢出的动态响应,又对危机事件十分敏感,具有明显的时变特征。研究结论为建立地方债务风险治理长效机制、促进财政金融稳定提供理论指导与决策参考。 展开更多

关键词 地方债务 风险溢出 银行系统性风险 TVP-VAR-DY模型

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数字化转型与银行系统性风险 被引量：5

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作者 仲怀公 张思刚 牛洁 《经济问题》 CSSCI 北大核心 2024年第4期44-51,共8页

防范化解系统性金融风险是推动我国经济高质量发展的关键举措,结合数字经济发展背景,基于2011—2020年A股上市公司数据,研究企业数字化转型对银行系统性风险的影响及其机制。研究发现,企业数字化转型会降低银行系统性风险。这种提升作... 防范化解系统性金融风险是推动我国经济高质量发展的关键举措,结合数字经济发展背景,基于2011—2020年A股上市公司数据,研究企业数字化转型对银行系统性风险的影响及其机制。研究发现,企业数字化转型会降低银行系统性风险。这种提升作用主要通过改善非信贷融资能力和还款能力、提高信息透明度、降低商业信用占用等路径实现。异质性检验发现,该提升作用在法律环境良好、数字经济发展水平高、企业高管股权激励强的企业样本中更为显著。研究结果揭示了企业数字化转型对银行系统性风险的内在影响机制,为企业实现高质量发展提供了重要的经验证据,为政府完善风险防控政策提供了理论参考。 展开更多

关键词 数字化转型 银行系统性风险 非信贷融资能力 信息透明度

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网络结构与银行系统性风险 被引量：90

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作者 隋聪 迟国泰 王宗尧 《管理科学学报》 CSSCI 北大核心 2014年第4期57-70,共14页

建立了完整的度量银行间违约传染及银行系统性风险的研究框架.在这个框架下,研究了不同银行间网络结构下银行系统性风险.在模型建立过程中,分析了现有研究广泛采用的违约算法中存在的问题并对其进行了修正.为了模拟不同的银行间网络,还... 建立了完整的度量银行间违约传染及银行系统性风险的研究框架.在这个框架下,研究了不同银行间网络结构下银行系统性风险.在模型建立过程中,分析了现有研究广泛采用的违约算法中存在的问题并对其进行了修正.为了模拟不同的银行间网络,还提出了一种构造无标度网络的方法.通过仿真模拟,研究发现集中度越高的网络由于传染而倒闭的银行数量越多.但是,当基础违约的银行数量不多时,网络集中度越高,由于传染而倒闭的银行的总资产越少.此外,在集中度高的网络中大银行倒闭引发违约传染的可能性和影响力都会大于集中度低的网络.而小银行引发传染的可能性远低于大银行,但是小银行倒闭达到一定规模时,可以引发大银行传染倒闭. 展开更多

关键词 银行系统性风险 网络结构 无标度网络 违约算法 违约传染

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互联网金融对商业银行系统性风险的影响——基于沪深股市上市商业银行的证据 被引量：24

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作者 吴成颂 王超 倪清 《当代经济管理》 CSSCI 北大核心 2019年第2期90-97,共8页

立足资产价格波动理论和长尾理论,文章阐述了互联网金融对商业银行系统性风险的影响机理,然后运用条件风险价值法测算商业银行系统性风险,并结合2007～2016年中国沪深股市14家上市商业银行的面板数据进行实证检验。研究发现,互联网金融... 立足资产价格波动理论和长尾理论,文章阐述了互联网金融对商业银行系统性风险的影响机理,然后运用条件风险价值法测算商业银行系统性风险,并结合2007～2016年中国沪深股市14家上市商业银行的面板数据进行实证检验。研究发现,互联网金融通过冲击商业银行资产业务和负债业务,进而影响商业银行信贷风险和流动性风险,显著提高商业银行系统性风险。因此,商业银行可通过加强金融创新、增加互联网消费信贷的投放比例、积极调整利率政策等手段应对互联网金融的冲击。 展开更多

关键词 互联网金融 商业银行系统性风险 中介效应

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互联网金融对中国商业银行系统性风险的影响——基于SVAR模型的实证研究 被引量：58

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作者 邹静 王洪卫 《财经理论与实践》 CSSCI 北大核心 2017年第1期17-23,共7页

首先运用主成分分析法测算我国商业银行的系统性风险,接着运用突变分析和SVAR模型等计量方法实证互联网金融对我国商业银行系统性风险的影响。结果表明:互联网金融发展影响商业银行系统性风险的路径为:"互联网金融—商业银行的资... 首先运用主成分分析法测算我国商业银行的系统性风险,接着运用突变分析和SVAR模型等计量方法实证互联网金融对我国商业银行系统性风险的影响。结果表明:互联网金融发展影响商业银行系统性风险的路径为:"互联网金融—商业银行的资产负债结构—商业银行的成本收入比—商业银行的系统性风险",且它对银行系统性风险的影响存在"期限结构效应",即互联网金融在短期内会增加我国银行系统性风险,但从中长期来看,对我国银行系统性风险的影响并不大,两者可作为互利共生的事物共同发展。互联网金融的存在对我国金融改革有很好的倒逼作用,能在一定程度上促进金融监管的创新。 展开更多

关键词 银行系统性风险 互联网金融 突变分析 SVAR模型 实证研究

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基于资产负债表关联的银行系统性风险研究 被引量：52

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作者 高国华 潘英丽 《管理工程学报》 CSSCI 北大核心 2012年第4期162-168,共7页

应用61家银行2009年年报数据对基于资产负债表关联的银行间市场双边传染风险进行研究,从信用违约和流动性风险角度对传染路径和资本损失进行估测,并深入分析银行间市场的不同结构对传染效应的影响,此外,本文还应用负二项式计数模型对系... 应用61家银行2009年年报数据对基于资产负债表关联的银行间市场双边传染风险进行研究,从信用违约和流动性风险角度对传染路径和资本损失进行估测,并深入分析银行间市场的不同结构对传染效应的影响,此外,本文还应用负二项式计数模型对系统重要性银行和易被传染银行的微观特征进行实证检验。研究得出:(1)在"完全分散型"市场结构假设下,我国银行间市场传染性风险极小;当考虑交易主体集中度并假设"相对集中型结构"时,系统性风险和传染效应将上升;当考虑违约风险和流动性风险联合冲击时,资本损失和风险传染的范围显著扩大。(2)大型国有银行处于银行间资本流动的中心环节,尤其中国银行和工商银行是传染风险发生的重要诱导来源。(3)影响银行在拆借市场中系统重要性的因素有银行类型、资产规模和风险头寸;而影响银行易受传染性的因素有银行类型、资本充足状况和风险暴露程度。 展开更多

关键词 银行系统性风险 传染 同业拆借市场

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媒体效应对银行系统性风险的影响 被引量：5

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作者 童中文 邹静 周绍东 《统计与信息论坛》 CSSCI 北大核心 2016年第2期28-34,共7页

基于中国上市银行2007—2015年的季度面板数据,运用主成分分析法构建新的银行投资者情绪指标,采用SGMM和DGMM等模型估计银行系统性风险的媒体效应。结果发现:以投资者情绪为中介,银行系统性风险有显著的媒体效应,即媒体报道数量越少,投... 基于中国上市银行2007—2015年的季度面板数据,运用主成分分析法构建新的银行投资者情绪指标,采用SGMM和DGMM等模型估计银行系统性风险的媒体效应。结果发现:以投资者情绪为中介,银行系统性风险有显著的媒体效应,即媒体报道数量越少,投资者情绪越乐观,银行发生系统性风险的可能性越大;媒体报道数量越多,投资者情绪越悲观,发生银行系统性风险的可能性越小。同时,前期的银行系统性风险越大,当期的银行系统性风险也越大;前期的投资者情绪越高涨,当期的投资者情绪也呈现高涨状态。 展开更多

关键词 媒体报道 投资者情绪 银行系统性风险 GMM估计

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包商银行事件对我国上市银行系统性风险的影响——基于Vine Copula SCCA半参数模型 被引量：8

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作者 龚金国 罗焱 +1 位作者 龚晓岑 史代敏 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2022年第7期87-100,共14页

为研究包商银行这类区域性商业银行的风险暴露对我国上市银行系统性风险的影响,本文提出VineCopulaSCCA半参数模型,基于2013—2019年我国上市银行数据构建银行业整体及三大类银行机构的联合预期损失分布,并计算联合预期亏损作为系统性... 为研究包商银行这类区域性商业银行的风险暴露对我国上市银行系统性风险的影响,本文提出VineCopulaSCCA半参数模型,基于2013—2019年我国上市银行数据构建银行业整体及三大类银行机构的联合预期损失分布,并计算联合预期亏损作为系统性风险度量指标。该模型融入R-Vine Copula函数和半参数建模思想,放宽了传统SCCA模型关于风险相依结构和边际分布的假设,提升了国内银行业系统性风险测度的适应性,从而更加科学地测度我国银行业系统性风险的演变特征。研究发现,相较于传统SCCA模型,Vine Copula SCCA半参数模型成功捕捉到包商银行两次延期披露年报和被接管所预示的潜在风险暴露危机,能更好地刻画上市银行系统性风险的演变轨迹。本文给出更加合理的系统性风险测度模型,为我国区域性商业银行的高质量发展、风险防控以及相关监管政策的制定提供借鉴参考。 展开更多

关键词 Vine Copula SCCA半参数模型 包商银行 区域性商业银行 银行系统性风险

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基于“三维”竞争情报的银行系统性风险防范 被引量：3

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作者 顾艳辉 朱淑珍 杨治平 《情报杂志》 CSSCI 北大核心 2016年第6期86-90,共5页

[目的/意义]银行系统性风险防范是金融稳定的基础。构建三维竞争情报体系的目的在于防范银行系统性风险,对于经济持续稳定发展非常重要。[方法/过程]银行系统性风险防范的关键在于对情报的准确掌握。银行系统风险的竞争情报可以分为三... [目的/意义]银行系统性风险防范是金融稳定的基础。构建三维竞争情报体系的目的在于防范银行系统性风险,对于经济持续稳定发展非常重要。[方法/过程]银行系统性风险防范的关键在于对情报的准确掌握。银行系统风险的竞争情报可以分为三个层面:一是单个银行的信用风险情报信息,二是网络系统传染的风险竞争情报信息,三是事关总体经济大局的宏观银行系统风险竞争情报。对"三维竞争情报"的单个因素分析论证,并且应用竞争情报一体化研究方法。[结果/结论]分三个层次分析了银行系统性风险产生原因,在银行个体客户的微观竞争情报、银行系统运营中的网络传染风险的中观竞争情报以及国内外宏观竞争情报的基础上,通过三维的竞争情报综合分析和判断,防范银行系统性风险。 展开更多

关键词 竞争情报 银行系统性风险 信息不对称 微观情报 宏观情报

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数字金融会影响银行系统性风险吗?——基于中国上市银行的证据 被引量：44

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作者 顾海峰 卞雨晨 《中国软科学》 CSSCI CSCD 北大核心 2022年第2期32-43,共12页

选取2011—2020年中国16家上市银行年度数据对数字金融对银行系统性风险的影响及其作用机制进行实证分析。研究表明:(1)数字金融对银行系统性风险具有促进作用。相对于国有银行部门,数字金融对非国有银行部门系统性风险的促进力度更大。... 选取2011—2020年中国16家上市银行年度数据对数字金融对银行系统性风险的影响及其作用机制进行实证分析。研究表明:(1)数字金融对银行系统性风险具有促进作用。相对于国有银行部门,数字金融对非国有银行部门系统性风险的促进力度更大。(2)数字金融通过金融脱媒渠道促进了银行系统性风险,并通过银行业竞合、风险承担及贷款集聚渠道抑制了银行系统性风险。金融脱媒渠道的促进作用对冲了银行业竞合、风险承担及贷款集聚渠道的抑制作用,由此促进了银行系统性风险。“数字金融—金融脱媒/银行业竞合/风险承担/贷款集聚—银行系统性风险”的传导渠道均有效。(3)城镇化水平提高会加剧数字金融对银行系统性风险的促进作用,内需市场规模提升会减弱数字金融对银行系统性风险的促进作用。(4)数字金融在保险与投资功能渠道促进了银行系统性风险,在货币基金功能渠道抑制了银行系统性风险,但在支付、信贷、信用等功能渠道对银行系统性风险的影响无效。研究成果将为规范中国数字金融发展及防范银行业系统性风险提供理论指导与决策参考。 展开更多

关键词 数字金融 银行系统性风险 金融脱媒 银行业竞合 风险承担 贷款集聚

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绿色信贷能否缓解银行系统性风险——基于中国22家上市银行的证据 被引量：21

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作者 顾海峰 卞雨晨 《经济理论与经济管理》 CSSCI 北大核心 2022年第11期42-56,共15页

本文选取2009—2020年中国22家上市银行年度数据,构建面板回归模型,就绿色信贷对银行系统性风险的影响及其传导机制与异质性特征进行实证分析。研究表明:绿色信贷对银行系统性风险具有抑制作用。风险承担与盈利能力在绿色信贷与银行系... 本文选取2009—2020年中国22家上市银行年度数据,构建面板回归模型,就绿色信贷对银行系统性风险的影响及其传导机制与异质性特征进行实证分析。研究表明:绿色信贷对银行系统性风险具有抑制作用。风险承担与盈利能力在绿色信贷与银行系统性风险的关系中承担着双重中介作用。绿色信贷对银行系统性风险的影响存在异质性特征。相对于国有银行、低环境规制时期银行及经济上行期银行,绿色信贷对非国有银行、高环境规制时期银行及经济下行期银行系统性风险的抑制作用更为明显。该成果将为防控中国银行业系统性风险提供重要的理论指导与决策参考。 展开更多

关键词 绿色信贷 银行系统性风险 风险承担 盈利能力 异质性

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基于传染渠道的银行系统性风险研究述评 被引量：3

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作者 李守伟 何建敏 《现代管理科学》 CSSCI 2013年第6期9-10,26,共3页

2007年~2009年的金融危机更加强调了银行系统性风险在金融危机形成中的作用,从而引起了学术界和金融监管部门对银行系统性风险更为广泛的关注。文章在对银行系统性风险内涵梳理的基础上,从银行系统性风险的有形传染渠道和无形传染渠道,... 2007年~2009年的金融危机更加强调了银行系统性风险在金融危机形成中的作用,从而引起了学术界和金融监管部门对银行系统性风险更为广泛的关注。文章在对银行系统性风险内涵梳理的基础上,从银行系统性风险的有形传染渠道和无形传染渠道,对银行系统性风险相关理论与实证研究进行了系统的评述,最后对银行系统性风险未来研究方向做出了展望。 展开更多

关键词 银行系统性风险 传染渠道 网络理论

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跨境资本流动对银行系统性风险影响的实证研究 被引量：4

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作者 曹衷阳 关田田 《河北经贸大学学报》 CSSCI 北大核心 2021年第6期54-64,共11页

跨境资本流动逐渐成为影响银行系统性风险的重要因素,对跨境资本流动作用于银行系统性风险的理论及传导机制进行探讨与实证检验结果表明,长期来看,外国直接投资对银行系统性风险影响不显著,其他投资对银行系统性风险具有显著的助推作用... 跨境资本流动逐渐成为影响银行系统性风险的重要因素,对跨境资本流动作用于银行系统性风险的理论及传导机制进行探讨与实证检验结果表明,长期来看,外国直接投资对银行系统性风险影响不显著,其他投资对银行系统性风险具有显著的助推作用;证券投资对国有银行系统性风险影响不大,但增加了股份制银行以及城市商业银行的风险。短期内,银行系统性风险虽对外国直接投资的变动比较敏感,国有银行对外国直接投资冲击的反应程度较大,但持续时间较短。证券投资和其他投资的变动对国有银行系统性风险的影响相对较小,对股份制银行和城商行冲击较大且影响持续时间较长,其中,人民币实际有效汇率的调节作用显著。 展开更多

关键词 跨境资本流动 银行系统性风险 实际有效汇率

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利率市场化与商业银行系统性风险——基于结构异质性视角的实证分析 被引量：3

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作者 裴辉儒 赵婧 《南京审计大学学报》 CSSCI 北大核心 2021年第2期79-90,共12页

基于2009年第1季度至2020年第1季度我国14家上市商业银行的面板数据,采用动态面板模型实证检验了利率市场化对商业银行系统性风险的影响,并从所有制属性、经营规模、发展机遇期等三个方面进行结构异质性分析。研究结果表明:利率市场化... 基于2009年第1季度至2020年第1季度我国14家上市商业银行的面板数据,采用动态面板模型实证检验了利率市场化对商业银行系统性风险的影响,并从所有制属性、经营规模、发展机遇期等三个方面进行结构异质性分析。研究结果表明:利率市场化明显加剧了商业银行系统性风险,经过一系列的稳健性检验,上述结论依然成立;在利率市场化进程的冲击之下,国有银行、经营规模较大的商业银行以及2007年之后上市的商业银行的系统性风险受到的影响更小。基于研究结论,对深化利率市场化改革、完善利率风险预警体系等提出相应的政策建议。 展开更多

关键词 利率市场化 商业银行系统性风险 动态面板模型 结构异质性 利率风险 流动性风险 信用风险

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交叉性金融业务对我国商业银行系统性风险的影响研究 被引量：1

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作者 王升 徐以军 +1 位作者 李亚 郜如明 《金融发展研究》 北大核心 2019年第3期53-58,共6页

本文在剖析交叉性金融业务变动特点、对系统性风险传导路径的基础上,测算了我国商业银行的系统性风险,实证分析了交叉性金融业务与商业银行系统性风险之间的相关关系。结果表明:2010年以来,我国银行系统性风险经历了"N"型变... 本文在剖析交叉性金融业务变动特点、对系统性风险传导路径的基础上,测算了我国商业银行的系统性风险,实证分析了交叉性金融业务与商业银行系统性风险之间的相关关系。结果表明:2010年以来,我国银行系统性风险经历了"N"型变动趋势,2015年以来风险处于持续上升通道,且成为历史高点。银行系统性风险的产生与资产管理市场下的交叉性金融业务快速发展密切相关。为了防范和化解系统性风险,需要继续加强和完善穿透式监管,实现银行业务"期限错配"的范围合理化,确保有效服务实体经济。 展开更多

关键词 资产管理 交叉金融 银行系统性风险

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银行系统性风险与宏观审慎管理:国际研究回顾与述评 被引量：1

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作者 达潭枫 《金融发展研究》 2014年第2期22-27,共6页

本文对银行系统性风险与宏观审慎管理的国际研究现状和代表性文献进行了回顾与梳理,包括银行系统性风险与金融危机、银行系统性风险的根源与成因、银行系统性风险的识别与早期预警,以及系统性风险的防范与宏观审慎管理制度的建立等,并... 本文对银行系统性风险与宏观审慎管理的国际研究现状和代表性文献进行了回顾与梳理,包括银行系统性风险与金融危机、银行系统性风险的根源与成因、银行系统性风险的识别与早期预警,以及系统性风险的防范与宏观审慎管理制度的建立等,并对其进行了总结与述评,旨在通过对银行系统性风险及其监管国际研究重要观点的梳理与总结,为目前正在深入开展的宏观审慎管理实践提供一些有益的启示,同时,也希望由此引申出一些有待进一步深入研究和探讨的课题。 展开更多

关键词 银行系统性风险 宏观审慎管理 国际研究 综述

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