收入分配差距与银行信用风险累积——基于企业部门杠杆的视角 被引量：1

1

作者 陈平 秦怡 《南开经济研究》 CSSCI 北大核心 2024年第5期125-143,共19页

改善收入分配状况、推进共同富裕是否有助于防范化解金融风险?立足于企业部门杠杆视角,构建包含家庭异质性、企业债务违约和银行破产特质的实际经济周期(RBC)模型,研究居民收入分配差距对银行信用风险的影响。理论模型预测显示,收入分... 改善收入分配状况、推进共同富裕是否有助于防范化解金融风险?立足于企业部门杠杆视角,构建包含家庭异质性、企业债务违约和银行破产特质的实际经济周期(RBC)模型,研究居民收入分配差距对银行信用风险的影响。理论模型预测显示,收入分配差距扩大会提高企业部门杠杆率,增加银行信用风险累积。其作用机制在于,收入分配差距扩大导致消费投资比下降,为企业部门加杠杆创造条件,但消费率和杠杆率的反向变动会造成企业实际收益率降低和违约风险上升,银行贷款信用风险敞口扩大。基于中国银行业数据的实证分析提供了上述理论推演成立的经验证据与微观基础。此外,本文还发现收入分配差距的影响存在地区性差异。上述结论隐含共同富裕目标的实现有利于守住不发生系统性风险底线,两个重大目标的内在逻辑自洽一致。 展开更多

关键词 收入分配差距 银行信用风险 企业部门杠杆 共同富裕 系统性风险

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借贷便利创新工具、资产收益率与商业银行信用风险

2

作者 申韬 黄艳香 《金融发展研究》 北大核心 2024年第1期3-12,共10页

本文基于2014—2021年中国203家银行的非平衡面板数据,考察借贷便利创新工具对商业银行信用风险的影响。实证分析发现:借贷便利创新操作会显著增加商业银行信用风险,该结论在考虑内生性问题以及进行一系列稳健性检验后依然成立。异质性... 本文基于2014—2021年中国203家银行的非平衡面板数据,考察借贷便利创新工具对商业银行信用风险的影响。实证分析发现:借贷便利创新操作会显著增加商业银行信用风险,该结论在考虑内生性问题以及进行一系列稳健性检验后依然成立。异质性检验显示,这一政策效应在区域性商业银行、规模较小的商业银行中表现得更为明显。中介效应模型检验表明,借贷便利创新工具通过抑制商业银行资产收益率的渠道增加信用风险。调节效应模型检验结果说明,资本监管力度和银行家乐观度的提高均会减弱借贷便利创新工具对商业银行信用风险的加剧效应。该研究结论对于中央银行适时适量地进行借贷便利操作和商业银行信用风险管理防控具有借鉴意义。 展开更多

关键词 借贷便利创新工具 商业银行信用风险 资产收益率 资本监管 银行家乐观度 新型货币政策工具

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KMV模型在我国商业银行信用风险管理中的适用性分析及实证检验 被引量：41

3

作者 杨秀云 蒋园园 段珍珍 《财经理论与实践》 CSSCI 北大核心 2016年第1期34-40,共7页

在介绍KMV模型、Credit Metrics模型、Credit Risk+模型和Credit Portfolio View模型这四种国际流行的信用风险管理方法的基础上,基于定性和定量分析相结合,对这四种信用风险管理方法进行比较分析,认为KMV模型最适合我国目前的国情。以2... 在介绍KMV模型、Credit Metrics模型、Credit Risk+模型和Credit Portfolio View模型这四种国际流行的信用风险管理方法的基础上,基于定性和定量分析相结合,对这四种信用风险管理方法进行比较分析,认为KMV模型最适合我国目前的国情。以2013年45家ST公司和与之配对的45家非ST公司以及2014年20家ST公司和与之配对的20家非ST公司为样本,对样本的违约距离进行实证检验。实证结果表明KMV模型基本上能够识别上市公司的信用状况,但是也有一些企业的违约距离不符合实际情况,这也说明该模型在我国商业银行信用风险度量中的识别能力有限,究其原因可能与该模型所要求的一些假设条件在我国尚不能得到有效满足等因素有关。因此,我国商业银行在对债务企业进行信用评价时,综合利用KMV模型与债务公司的财务数据会使信用风险的度量结果更加可靠。 展开更多

关键词 KMV模型 商业银行信用风险 适用性分析

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银行信用风险:现状、成因与对策 被引量：8

4

作者 冯嗣全 《财经论丛（浙江财经学院学报）》 CSSCI 北大核心 1998年第1期41-45,共5页

关键词 银行信用风险 商业银行 风险管理 不良贷款 贷款呆帐准备金 资本充足率 信贷资产 激励——约束机制 中央银行 我国银行

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银保协作、风险自留与银行信用风险补偿——基于银保信贷系统的分析视角 被引量：4

5

作者 顾海峰 《财经理论与实践》 CSSCI 北大核心 2018年第5期30-36,共7页

在分析风险自留的内生逻辑基础上,进一步分析风险自留实现银行信用风险补偿的内在机理。研究表明:银保信贷系统通过对贷款企业个体风险与事先设定的平均代偿风险的匹配性甄别,实现对银行信用风险的分级补偿功能。针对银行超预期信用风险... 在分析风险自留的内生逻辑基础上,进一步分析风险自留实现银行信用风险补偿的内在机理。研究表明:银保信贷系统通过对贷款企业个体风险与事先设定的平均代偿风险的匹配性甄别,实现对银行信用风险的分级补偿功能。针对银行超预期信用风险,先行实施银行风险拨备机制对银行平均代偿风险进行补偿,然后实施超额风险自留机制对超过平均代偿风险的银行超额风险部分再次进行补偿,超额风险自留补偿基金将由银行与担保机构依据各自的风险均衡配置阈值占比共同筹集,以此来实现银行信用风险分级补偿目标。并以此为依据,设计了银保信贷系统风险自留机制。 展开更多

关键词 银保协作 风险自留 银行信用风险补偿 风险甄别 银行风险拨备

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银保协作下商业银行信用风险的传导模型及机理研究——基于风险有限免疫制度环境 被引量：4

6

作者 顾海峰 《金融经济学研究》 CSSCI 北大核心 2014年第6期110-126,共17页

在分析了银保协作下商业银行信用风险传导路径的基础上,结合风险有限免疫制度环境,构建了银保协作下商业银行信用风险传导的微分动力系统模型,并采用相平面分析法,揭示了银保协作下商业银行信用风险的传导机理,同时运用后向差分法,导出... 在分析了银保协作下商业银行信用风险传导路径的基础上,结合风险有限免疫制度环境,构建了银保协作下商业银行信用风险传导的微分动力系统模型,并采用相平面分析法,揭示了银保协作下商业银行信用风险的传导机理,同时运用后向差分法,导出了风险传导模型的参数估计公式。研究发现,在风险有限免疫制度环境下,银保信贷系统的任意风险传导轨线必将滞留于唯一的均衡状态,该均衡状态对应于信用风险在商业银行与担保机构之间的最优配置水平。通过建立存款保险制度、再担保体系等相关制度,能够为银保信贷系统提供风险有限免疫的制度环境。 展开更多

关键词 银保协作模式 银行信用风险 传导机理 风险有限免疫

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我国商业银行信用风险管理的现状及其发展方向 被引量：6

7

作者 刘芳 《金融与经济》 北大核心 2005年第5期49-50,共2页

良好的公司治理和高水平的风险管理是银行在激烈的竞争中求生存求发展的根本。本文阐述了我国商业银行面临的主要风险,并指出信用风险是我国商业银行面临的最重要的风险。对我国商业银行信用风险管理的现状进行了描述并指出其存在的不... 良好的公司治理和高水平的风险管理是银行在激烈的竞争中求生存求发展的根本。本文阐述了我国商业银行面临的主要风险,并指出信用风险是我国商业银行面临的最重要的风险。对我国商业银行信用风险管理的现状进行了描述并指出其存在的不足。最后通过与国际银行信用风险管理新型模型的比较,提出了我国信用风险管理应该改进及发展的方向。 展开更多

关键词 银行信用风险管理 发展方向 商业银行 公司治理 高水平 生存 国际

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论国有商业银行信用风险的控制 被引量：1

8

作者 汪宗俊 《学术界》 CSSCI 1998年第5期84-86,共3页

关键词 银行信用风险 国有商业银行 国有银行 国有企业 技术创新 直接融资 不良贷款 资本市场 银行不良资产 经营机制

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国有商业银行信用风险问题研究

9

作者 刘仲生 孔庆龄 李宗丰 《山东金融》 1997年第11期16-20,共5页

国有商业银行信用风险问题研究中国人民银行日照市分行课题组随着经济运行市场化程度的提高和改革的不断深化，经济活动中的风险已是一种客观存在的经济现象，不以人们的意志为转移。而银行信用风险作为经济风险最主要、最集中的表现形... 国有商业银行信用风险问题研究中国人民银行日照市分行课题组随着经济运行市场化程度的提高和改革的不断深化，经济活动中的风险已是一种客观存在的经济现象，不以人们的意志为转移。而银行信用风险作为经济风险最主要、最集中的表现形态，对整个经济运行有着极为重要的影... 展开更多

关键词 银行信用风险 国有商业银行 金融机构 金融风险 中央银行 风险问题 不良贷款 不良资产 信贷风险 防范与化解

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银行信用风险:预期、博奕与约束

10

作者 楚尔鸣 《湘潭大学学报（哲学社会科学版）》 CSSCI 1997年第6期56-58,65-77,共5页

关键词 国有商业银行 银行信用风险 地方政府 国有企业 风险因素 公有金融产权 道德风险 风险决策模型 信息的非对称性 银行信贷资产

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Fuzzy ART研究及在银行信用风险评估中的应用 被引量：2

11

作者 董秀秀 张洪伟 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2008年第15期231-233,共3页

探讨了Fuzzy ART神经网络的聚类功能及其参数对网络的影响。提出了一种基于该聚类理论的银行信用风险评估聚类模型。采用ASP.NET+MS SQL Server 2000的B/S构架实现了银行信用风险评估系统。通过上市公司财务数据验证了聚类结果的有效性... 探讨了Fuzzy ART神经网络的聚类功能及其参数对网络的影响。提出了一种基于该聚类理论的银行信用风险评估聚类模型。采用ASP.NET+MS SQL Server 2000的B/S构架实现了银行信用风险评估系统。通过上市公司财务数据验证了聚类结果的有效性和合理性。 展开更多

关键词 FUZZY ART 聚类 银行信用风险

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融资约束对企业出口影响的Heckman验证——基于银行信用风险的视角 被引量：2

12

作者 张左敏 孔庆峰 《华东经济管理》 CSSCI 北大核心 2017年第5期147-153,共7页

文章基于中国工业企业数据库构建出1998-2014年7 032家企业的平衡面板数据,从银行信用风险内部评级的视角深入研究了融资约束对企业出口的影响,结果表明银行信贷融资约束与企业的出口决策及出口强度间有显著负相关关系。同时,使用Heckma... 文章基于中国工业企业数据库构建出1998-2014年7 032家企业的平衡面板数据,从银行信用风险内部评级的视角深入研究了融资约束对企业出口的影响,结果表明银行信贷融资约束与企业的出口决策及出口强度间有显著负相关关系。同时,使用Heckman二阶段模型研究发现,不同形式的商业信用对企业出口决策及出口强度的影响和作用机制会因企业所处供求端位置的不同而存在差异。其中,需求端的商业信用仅与企业出口决策显著正相关而与出口强度的相关性并不显著,供给端的商业信用则与企业出口强度显著负相关。 展开更多

关键词 融资约束 银行信用风险 商业信用 Heckman模型

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融资约束对企业出口影响的Heckman验证——基于银行信用风险的视角 被引量：1

13

作者 张左敏 孔庆峰 《财经理论与实践》 CSSCI 北大核心 2017年第2期23-29,共7页

基于中国工业企业数据库1998-2014年7032家企业的平衡面板数据,从银行信用风险内部评级的视角,研究融资约束对企业出口的影响。结果表明：银行信贷融资约束与企业的出口决策及出口强度间有显著负相关关系。同时,使用Heckman二阶段模型... 基于中国工业企业数据库1998-2014年7032家企业的平衡面板数据,从银行信用风险内部评级的视角,研究融资约束对企业出口的影响。结果表明：银行信贷融资约束与企业的出口决策及出口强度间有显著负相关关系。同时,使用Heckman二阶段模型研究发现：不同形式的商业信用对企业出口决策及出口强度的影响和作用机制会因企业所处供求端位置的不同而存在差异。其中,需求端的商业信用仅与企业出口决策显著正相关,而与出口强度的相关性并不显著;供给端的商业信用则与企业出口强度显著负相关。 展开更多

关键词 融资约束 银行信用风险 商业信用Heckman模型

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积极推动征信体系建设 提高商业银行信用风险管理水平

14

作者 刁钦义 《济南金融》 2006年第12期20-22,共3页

关键词 银行信用风险管理 社会征信体系 商业银行 货币政策传导机制 社会主义市场经济体制 社会信用体系 市场经济体系 银行经营风险

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论现代商业银行信用风险管理存在的问题及对策 被引量：3

15

作者 徐佩 《现代管理科学》 2005年第10期118-119,共2页

本文阐述了信用风险管理在中国商业银行中所起的作用,分析了我国商业银行信用风险管理存在的问题,提出了加强我国商业银行信用风险管理的几点对策。

关键词 商业银行 信用风险管理 问题 对策 银行信用风险管理 现代商业 问题及对策 中国商业银行

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借鉴巴塞尔协议控制银行信用风险

16

作者 谢永康 《西南金融》 1992年第3期30-32,共3页

当前,如何控制银行信贷风险已成为金融理论界和银行实际工作中共同关心的问题。在风险控制中,一项重要措施就是通过增强银行自身积累能力,提高资本比率,使之在信贷活动中承担风险的能力逐步提高,成为自担风险的货币经营者。然而我国目... 当前,如何控制银行信贷风险已成为金融理论界和银行实际工作中共同关心的问题。在风险控制中,一项重要措施就是通过增强银行自身积累能力,提高资本比率,使之在信贷活动中承担风险的能力逐步提高,成为自担风险的货币经营者。然而我国目前各专业银行自有资金比例日趋下降,信贷资产质量普遍不高,风险损失不断扩大。而且,对银行自有资本应提高到何种程度为宜也无统一的标准。 展开更多

关键词 银行信用风险 巴塞尔协议 银行信贷风险 信贷活动 银行自有资金 信贷资产质量 资本比率 资产风险 自有资本 风险控制

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商业银行信用风险形成机理与防范方法研究 被引量：1

17

作者 山东省金融学会商业银行风险防范研究课题组 《济南金融》 2000年第6期29-31,共3页

关键词 中国 商业银行信用风险 风险防范 信用风险机理

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商业银行信用风险管理——兼论巴塞尔新资本协议

18

《济南金融》 2003年第2期59-59,共1页

关键词 书评 章彰 商业银行 信用风险 《商业银行信用风险管理》

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银行数字化转型是否提升了信用风险治理能力?

19

作者 何英 华桂宏 《现代经济探讨》 北大核心 2025年第6期40-55,共16页

基于2010-2021年上市银行微观数据,探讨银行数字化转型对信用风险的影响作用。研究发现:银行数字化转型对信用风险有显著的抑制作用,其对内通过优化人力结构、对外通过促进银行有效竞争,进而实现数字化的信用风险治理效应;“效率赋能”... 基于2010-2021年上市银行微观数据,探讨银行数字化转型对信用风险的影响作用。研究发现:银行数字化转型对信用风险有显著的抑制作用,其对内通过优化人力结构、对外通过促进银行有效竞争,进而实现数字化的信用风险治理效应;“效率赋能”机制不成立,表明银行数字化转型程度有待提升,数字化思维有待加强,企业架构协调性有待提高;从银行特征分析,数字化转型能有效降低非国有银行和东部地区银行的信用风险,“贝塔银行”对数字化转型的信用风险治理效应尚未展现出显著的推动作用;从市场特征分析,非银行金融科技和跨境资本流动强化了数字化转型的信用风险治理效应,金融监管与数字化转型之间存在着不匹配问题。研究结论为建设金融强国、促进金融高质量发展和更好服务中国式现代化提供经验证据和政策启示。 展开更多

关键词 数字化转型 银行信用风险 效率赋能 数字化思维

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征信服务于银行风险管理的机理

20

作者 陈经伟 鲁万峰 《技术经济与管理研究》 北大核心 2010年第1期112-115,127,共5页

银行危机通常都处于金融危机的核心位置,保持银行业稳定是维护金融稳定的核心关键。征信是社会信用关系发展到高级阶段而伴生的一种信用信息服务,它是金融体系分工的自然结果,它把商业银行金融机构贷前调查、贷前审查的相当一部分任务... 银行危机通常都处于金融危机的核心位置,保持银行业稳定是维护金融稳定的核心关键。征信是社会信用关系发展到高级阶段而伴生的一种信用信息服务,它是金融体系分工的自然结果,它把商业银行金融机构贷前调查、贷前审查的相当一部分任务专业化,它是服务于银行业信用风险管理服务中的一项最普遍、最基本的业务,是防范银行风险的一个关键环节。 展开更多

关键词 征信产品 信用 银行信用风险

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