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银保协作下商业银行信用风险的传导模型及机理研究——基于风险有限免疫制度环境
被引量：
4
1
作者
顾海峰
《金融经济学研究》
CSSCI
北大核心
2014年第6期110-126,共17页
在分析了银保协作下商业银行信用风险传导路径的基础上,结合风险有限免疫制度环境,构建了银保协作下商业银行信用风险传导的微分动力系统模型,并采用相平面分析法,揭示了银保协作下商业银行信用风险的传导机理,同时运用后向差分法,导出...
在分析了银保协作下商业银行信用风险传导路径的基础上,结合风险有限免疫制度环境,构建了银保协作下商业银行信用风险传导的微分动力系统模型,并采用相平面分析法,揭示了银保协作下商业银行信用风险的传导机理,同时运用后向差分法,导出了风险传导模型的参数估计公式。研究发现,在风险有限免疫制度环境下,银保信贷系统的任意风险传导轨线必将滞留于唯一的均衡状态,该均衡状态对应于信用风险在商业银行与担保机构之间的最优配置水平。通过建立存款保险制度、再担保体系等相关制度,能够为银保信贷系统提供风险有限免疫的制度环境。
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关键词
银保协作模式
银行信用风险
传导机理
风险有限免疫
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题名
银保协作下商业银行信用风险的传导模型及机理研究——基于风险有限免疫制度环境
被引量：
4
1
作者
顾海峰
机构
东华大学旭日工商管理学院
出处
《金融经济学研究》
CSSCI
北大核心
2014年第6期110-126,共17页
基金
国家社会科学基金项目(13BGL041)
文摘
在分析了银保协作下商业银行信用风险传导路径的基础上,结合风险有限免疫制度环境,构建了银保协作下商业银行信用风险传导的微分动力系统模型,并采用相平面分析法,揭示了银保协作下商业银行信用风险的传导机理,同时运用后向差分法,导出了风险传导模型的参数估计公式。研究发现,在风险有限免疫制度环境下,银保信贷系统的任意风险传导轨线必将滞留于唯一的均衡状态,该均衡状态对应于信用风险在商业银行与担保机构之间的最优配置水平。通过建立存款保险制度、再担保体系等相关制度,能够为银保信贷系统提供风险有限免疫的制度环境。
关键词
银保协作模式
银行信用风险
传导机理
风险有限免疫
Keywords
cooperation between bank and guarantee mode
credit risk of bank
con- duction mechanism
risk finite immunization
分类号
F830.5 [经济管理—金融学]
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被引量
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1
银保协作下商业银行信用风险的传导模型及机理研究——基于风险有限免疫制度环境
顾海峰
《金融经济学研究》
CSSCI
北大核心
2014
4
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