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基于尾部风险关联网络的中国金融机构间风险溢出效应研究
被引量：
14
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作者
叶莉
王远哲
陈勇勇
《统计与信息论坛》
CSSCI
北大核心
2019年第3期54-63,共10页
基于尾部风险溢出思想,采用2007-2017年的周收益率数据,运用CoVaR模型测度银行、证券、保险及房地产四行业40家上市公司之间的风险溢出效应,并结合系统性风险指数,得出各机构风险吸收与扩散能力排名。运用极大平面过滤图(PMFG)算法对风...
基于尾部风险溢出思想,采用2007-2017年的周收益率数据,运用CoVaR模型测度银行、证券、保险及房地产四行业40家上市公司之间的风险溢出效应,并结合系统性风险指数,得出各机构风险吸收与扩散能力排名。运用极大平面过滤图(PMFG)算法对风险溢出网络进行化简,构建仅包含关键路径信息的ΔCoVaR有向加权风险溢出网络,并结合网络中节点关联特征指标,为系统重要性金融机构的有效识别提供了全新视角。总体来看,各行业依风险传递方向不同而对风险的敏感程度各异,网络中关键节点对系统的整体结构影响较强;证券公司内部风险关联较为紧密,房地产机构承受行业间风险多源自银行业,大型国有商业银行对其他行业的风险发散能力较强。
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关键词
金融风险网络
尾部
风险
关联
CoVaR方法
系统性
风险
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职称材料
机构困境关联下风险溢出网络研究——基于我国上市金融机构的实证
2
作者
叶莉
王远哲
《金融理论与实践》
北大核心
2019年第1期60-67,共8页
现有金融网络实证研究鲜有涉及机构陷入困境引发风险关联的描述,而现实中的系统性风险往往通过这种极端情形下的关联进行传导。选取2008—2017年上市金融机构数据,以机构间极端风险溢出能力建立有向加权网络,对我国金融行业间的风险动...
现有金融网络实证研究鲜有涉及机构陷入困境引发风险关联的描述,而现实中的系统性风险往往通过这种极端情形下的关联进行传导。选取2008—2017年上市金融机构数据,以机构间极端风险溢出能力建立有向加权网络,对我国金融行业间的风险动态关联趋势进行分析,并结合网络指标对其中关键金融机构节点进行了识别。结果表明,风险溢出网络对极端金融事件有较好描述作用,网络整体在危机期间的极端风险关联水平较高,2017年金融风险有所释放;银行机构节点具有较强的风险外溢属性,证券机构较易受到其他网络节点的风险冲击,网络中风险溢出关键节点正从早期的国有商业银行向证券业转变。
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关键词
金融风险网络
风险
溢出
机构困境
系统性
风险
系统重要性
金融
机构
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职称材料
题名
基于尾部风险关联网络的中国金融机构间风险溢出效应研究
被引量：
14
1
作者
叶莉
王远哲
陈勇勇
机构
河北工业大学经济管理学院
出处
《统计与信息论坛》
CSSCI
北大核心
2019年第3期54-63,共10页
基金
河北省社会科学基金项目<金融机构关联视角下我国系统性金融风险演化与防控研究>(HB18YJ019)
文摘
基于尾部风险溢出思想,采用2007-2017年的周收益率数据,运用CoVaR模型测度银行、证券、保险及房地产四行业40家上市公司之间的风险溢出效应,并结合系统性风险指数,得出各机构风险吸收与扩散能力排名。运用极大平面过滤图(PMFG)算法对风险溢出网络进行化简,构建仅包含关键路径信息的ΔCoVaR有向加权风险溢出网络,并结合网络中节点关联特征指标,为系统重要性金融机构的有效识别提供了全新视角。总体来看,各行业依风险传递方向不同而对风险的敏感程度各异,网络中关键节点对系统的整体结构影响较强;证券公司内部风险关联较为紧密,房地产机构承受行业间风险多源自银行业,大型国有商业银行对其他行业的风险发散能力较强。
关键词
金融风险网络
尾部
风险
关联
CoVaR方法
系统性
风险
Keywords
financial risk network
tail risk correlation
CoVaR measure
systemic risk
分类号
F832.5 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
机构困境关联下风险溢出网络研究——基于我国上市金融机构的实证
2
作者
叶莉
王远哲
机构
河北工业大学经济管理学院
出处
《金融理论与实践》
北大核心
2019年第1期60-67,共8页
基金
河北省社会科学基金项目"金融机构关联视角下我国系统性金融风险演化与防控研究"课题编号(HB18YJ019)
文摘
现有金融网络实证研究鲜有涉及机构陷入困境引发风险关联的描述,而现实中的系统性风险往往通过这种极端情形下的关联进行传导。选取2008—2017年上市金融机构数据,以机构间极端风险溢出能力建立有向加权网络,对我国金融行业间的风险动态关联趋势进行分析,并结合网络指标对其中关键金融机构节点进行了识别。结果表明,风险溢出网络对极端金融事件有较好描述作用,网络整体在危机期间的极端风险关联水平较高,2017年金融风险有所释放;银行机构节点具有较强的风险外溢属性,证券机构较易受到其他网络节点的风险冲击,网络中风险溢出关键节点正从早期的国有商业银行向证券业转变。
关键词
金融风险网络
风险
溢出
机构困境
系统性
风险
系统重要性
金融
机构
Keywords
financial risk network
risk spillover
institutional predicament
systemic risk
systematic importance financial institutins
分类号
F832.332 [经济管理—金融学]
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作者
出处
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1
基于尾部风险关联网络的中国金融机构间风险溢出效应研究
叶莉
王远哲
陈勇勇
《统计与信息论坛》
CSSCI
北大核心
2019
14
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职称材料
2
机构困境关联下风险溢出网络研究——基于我国上市金融机构的实证
叶莉
王远哲
《金融理论与实践》
北大核心
2019
0
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