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采用ES测度风险时的金融资产定价模型: 1; 作者张一喆安实徐照宇《哈尔滨工程大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2012年第8期1062-1066,共5页; 为了更加合理地在金融资产定价模型中反应投资者等行为主体的真实风险感受,并分析除市场风险以外的其他风险对于资产均衡收益的影响,通过期望损失(expected shortfall,ES)方法测度风险,并将其作为目标函数,构建相应的均值-风险投资组合... 展开更多; 关键词市场风险 ES风险测度方法投资组合优化流动性风险金融资产定价模型; 在线阅读下载PDF 职称材料

双碳目标下的绿色经济和金融资产定价研究: 2; 作者张梅《环渤海经济瞭望》 2022年第5期7-9,共3页; 一、前言随着我国社会发展的脚步不断加快,针对环境治理的问题也成为可持续发展过程中极为重要的方面。过去较长一段时期,我国在经济发展过程中,因存在粗放型经济发展模式,虽然对经济的发展起到了极大的促进作用,但是也对民众的生活环... 展开更多; 关键词金融资产定价环境治理持续发展过程促进作用金融实体完善策略运营方式剖析研究; 在线阅读下载PDF 职称材料

原材料价格变动对金融资产定价的影响: 3; 作者曹红辉李连三《新经济》 2005年第5期62-65,共4页; 一.实体经济与金融:复杂的关联关系实体经济与金融的关系相当复杂,有时由于实体经济变动导致金融的变动,而有时则是由于金融变动导致实体经济变动,两者有时则相互影响,难以区分何为因果.金融市场对经济周期的反应非常敏感,且金融市场... 展开更多; 关键词金融资产定价价格变动原材料实体经济经济周期变动经济变动金融市场关联关系相互影响行业发展结构变动债券市场宏观; 在线阅读下载PDF 职称材料

金融资产定价理论的基础与运用: 4; 作者张海军《安阳师范学院学报》 2002年第2期44-46,共3页; 本文从定价模型出发 ,探讨了资产定价的基本思想、市场基础和具体运用 ,指明了当代金融理论研究核心和分析方法。; 关键词金融资产定价理论基础运用时间价值风险无风险利率债券评级中国金融市场; 在线阅读下载PDF 职称材料

无套利假设与资产定价基本定理: 5; 作者刘成同刘成刚《会计之友》北大核心 2005年第1期18-19,共2页; 本文介绍了经济学和金融学中极其重要的无套利假设这一条公理及其应用。强调无套利假设对金融资产定价的重要性。; 关键词金融资产定价无套利金融学经济学假设基本定理重要性公理强调应用; 在线阅读下载PDF 职称材料

CDS玩家,AIG的罪与罚: 6; 作者江丽徐友斌 +2 位作者宁大芮施应鹏刘峰《会计之友》北大核心 2010年第27期124-128,共5页; 在次贷危机中,美国国际集团AIG由于CDS的巨额投资损失遭受重创。文章从AIG的财务数据出发,深入探讨其在CDS投资中的严重缺陷,揭露AIG投资部门的贪婪与风险控制缺失。此外,文章还将探讨次贷危机中公允价值会计准则的影响。; 关键词 AIG 法CDS 次贷危机公允价值金融资产定价风险控制; 在线阅读下载PDF 职称材料

泡沫退却下的防守之道: 7; 作者胡语文《股市动态分析》 2015年第30期20-20,共1页; 最近A股的下跌其实是资产泡沫狂热过后的自然冷却,尽管股市的泡沫远没有房地产泡沫破灭那么影响深远,但政策救市能否改变市场泡沫深重的本质呢?恐怕答案是否定的。谈股市的泡沫离不开谈房价的泡沫。; 关键词政策救市市盈率空方自然冷却做多安全边际补涨金融资产定价第四维度量化宽松; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名采用ES测度风险时的金融资产定价模型: 1; 作者张一喆安实徐照宇; 机构哈尔滨工业大学管理学院; 出处《哈尔滨工程大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2012年第8期1062-1066,共5页; 基金 "技术政策管理(TPM)"国家哲学社会科学创新基地资助项目; 文摘为了更加合理地在金融资产定价模型中反应投资者等行为主体的真实风险感受,并分析除市场风险以外的其他风险对于资产均衡收益的影响,通过期望损失(expected shortfall,ES)方法测度风险,并将其作为目标函数,构建相应的均值-风险投资组合优化模型,进而通过求解优化模型的解析解得出基于ES的金融资产定价模型.同时将资产的流动性风险因子引入金融资产定价模型,进一步得出了经过扩展的金融资产定价模型.大量的理论和实证研究表明,ES较之于已有其他的风险测度方法要更为符合投资者的真实心理感受,而对资产风险进行准确有效测度是资产定价的重要前提和基础,所以与已有的金融资产定价模型相比,采用ES测度风险时所给出的金融资产定价模型所反应投资者风险感受也更为符合实际,同时从定价模型的形式上可以直观地看出其所包含的金融资产定价因子也更为全面.; 关键词市场风险 ES风险测度方法投资组合优化流动性风险金融资产定价模型; Keywords market risk ES risk measure portofolio optimization liquidity risk asset prcing model; 分类号 F830.9 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名双碳目标下的绿色经济和金融资产定价研究: 2; 作者张梅; 机构厦门海洋职业技术学院; 出处《环渤海经济瞭望》 2022年第5期7-9,共3页; 文摘一、前言随着我国社会发展的脚步不断加快,针对环境治理的问题也成为可持续发展过程中极为重要的方面。过去较长一段时期,我国在经济发展过程中,因存在粗放型经济发展模式,虽然对经济的发展起到了极大的促进作用,但是也对民众的生活环境带来了一定影响。因此在最近几年,加大力度发展低碳经济来应对大气的环境污染问题已经成为发展的主流。银行对于国家的金融发展有着特别重要的影响,所以在对低碳经济发展的过程中,金融实体是必不可少的重要构成。虽然金融产业互联网化发展,加之金融实体的传统运营方式逐步改变,对其低碳业务的发展带来了极大促进,但是在其发展的过程中仍然存在相应的问题。鉴于此,本文针对我国金融实体的低碳业务发展的现实情况进行阐述,针对碳金融业务的发展情况以及存在的问题进行剖析研究,而后给出具体的完善策略,旨在对双碳目标下绿色经济的发展和金融资产定价提供一定的参考。; 关键词金融资产定价环境治理持续发展过程促进作用金融实体完善策略运营方式剖析研究; 分类号 F124.5 [经济管理—世界经济] F832 [经济管理—金融学] X196 [环境科学与工程—环境科学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名原材料价格变动对金融资产定价的影响: 3; 作者曹红辉李连三; 机构中国社会科学院金融研究所金融市场研究室中国社会科学院研究生院; 出处《新经济》 2005年第5期62-65,共4页; 文摘一.实体经济与金融:复杂的关联关系实体经济与金融的关系相当复杂,有时由于实体经济变动导致金融的变动,而有时则是由于金融变动导致实体经济变动,两者有时则相互影响,难以区分何为因果.金融市场对经济周期的反应非常敏感,且金融市场的结构变动往往与实体经济中的不同行业发展有着密切关系.债券市场主要受宏观经济周期变动的影响,这是因为整个利率体系从中长期来看是顺周期的,即随着经济复苏的步伐而上升,伴随经济萧条而下降.而股票市场总体上亦是如此,但其结构变动与经济结构变动的关系可能更为重要.; 关键词金融资产定价价格变动原材料实体经济经济周期变动经济变动金融市场关联关系相互影响行业发展结构变动债券市场宏观; 分类号 F832.51 [经济管理—金融学] F726.2 [经济管理—产业经济]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名金融资产定价理论的基础与运用: 4; 作者张海军; 机构广西大学商学院; 出处《安阳师范学院学报》 2002年第2期44-46,共3页; 文摘本文从定价模型出发 ,探讨了资产定价的基本思想、市场基础和具体运用 ,指明了当代金融理论研究核心和分析方法。; 关键词金融资产定价理论基础运用时间价值风险无风险利率债券评级中国金融市场; Keywords time value of capital risk asset pricing risk-free rate bond rating volatility.; 分类号 F830.91 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名无套利假设与资产定价基本定理: 5; 作者刘成同刘成刚; 机构交通银行济南分行山东建筑工程学院商学院; 出处《会计之友》北大核心 2005年第1期18-19,共2页; 文摘本文介绍了经济学和金融学中极其重要的无套利假设这一条公理及其应用。强调无套利假设对金融资产定价的重要性。; 关键词金融资产定价无套利金融学经济学假设基本定理重要性公理强调应用; 分类号 F830 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名CDS玩家,AIG的罪与罚: 6; 作者江丽徐友斌宁大芮施应鹏刘峰; 机构中山大学管理学院; 出处《会计之友》北大核心 2010年第27期124-128,共5页; 基金中山大学现代会计与财务中心"次贷危机与公允价值"课题; 文摘在次贷危机中,美国国际集团AIG由于CDS的巨额投资损失遭受重创。文章从AIG的财务数据出发,深入探讨其在CDS投资中的严重缺陷,揭露AIG投资部门的贪婪与风险控制缺失。此外,文章还将探讨次贷危机中公允价值会计准则的影响。; 关键词 AIG 法CDS 次贷危机公允价值金融资产定价风险控制; 分类号 F842 [经济管理—保险]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名泡沫退却下的防守之道: 7; 作者胡语文; 出处《股市动态分析》 2015年第30期20-20,共1页; 文摘最近A股的下跌其实是资产泡沫狂热过后的自然冷却,尽管股市的泡沫远没有房地产泡沫破灭那么影响深远,但政策救市能否改变市场泡沫深重的本质呢?恐怕答案是否定的。谈股市的泡沫离不开谈房价的泡沫。; 关键词政策救市市盈率空方自然冷却做多安全边际补涨金融资产定价第四维度量化宽松; 分类号 F832.51 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	操作
1	采用ES测度风险时的金融资产定价模型	张一喆安实徐照宇	《哈尔滨工程大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心	2012	在线阅读下载PDF 职称材料
2	双碳目标下的绿色经济和金融资产定价研究	张梅	《环渤海经济瞭望》	2022	在线阅读下载PDF 职称材料
3	原材料价格变动对金融资产定价的影响	曹红辉李连三	《新经济》	2005	在线阅读下载PDF 职称材料
4	金融资产定价理论的基础与运用	张海军	《安阳师范学院学报》	2002	在线阅读下载PDF 职称材料
5	无套利假设与资产定价基本定理	刘成同刘成刚	《会计之友》北大核心	2005	在线阅读下载PDF 职称材料
6	CDS玩家,AIG的罪与罚	江丽徐友斌宁大芮施应鹏刘峰	《会计之友》北大核心	2010	在线阅读下载PDF 职称材料
7	泡沫退却下的防守之道	胡语文	《股市动态分析》	2015	在线阅读下载PDF 职称材料