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区域金融安全指标体系及其计量模型的构建
被引量：
22
1
作者
汪祖杰
吴江
《经济理论与经济管理》
CSSCI
北大核心
2006年第3期42-48,共7页
区域金融安全指标体系的含义包括三个关键性的内部指标系统:区域金融安全微观监测指标系统、区域安全宏观监测指标系统、区域安全金融生态环境指标系统。把区域金融安全内在关键性指标作为区域金融安全衡量体系的基础构成,把区域金融安...
区域金融安全指标体系的含义包括三个关键性的内部指标系统:区域金融安全微观监测指标系统、区域安全宏观监测指标系统、区域安全金融生态环境指标系统。把区域金融安全内在关键性指标作为区域金融安全衡量体系的基础构成,把区域金融安全的外在影响性指标当作补充构成可以构造出区域金融安全计量经济模型。
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关键词
金融
生态环境
区域
金融
安全指标体系
区域
金融
安全
计量
模型
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职称材料
基于谱聚类-独立成分分析-Granger因果检验模型的金融风险协同溢出分析
被引量：
6
2
作者
苏木亚
郭崇慧
《系统管理学报》
CSSCI
北大核心
2015年第1期63-70,77,共9页
提出了一种多路归一化割谱聚类方法、独立成分分析法、GARCH模型和Granger模型相结合的金融风险协同溢出模型。利用GARCH模型提取波动;利用谱聚类方法对波动数据集进行聚类分析;再利用独立成分分析法提取每个类的独立成分;最后,利用Gran...
提出了一种多路归一化割谱聚类方法、独立成分分析法、GARCH模型和Granger模型相结合的金融风险协同溢出模型。利用GARCH模型提取波动;利用谱聚类方法对波动数据集进行聚类分析;再利用独立成分分析法提取每个类的独立成分;最后,利用Granger因果检验分析每个类提取出的主成分对其余类中股指的风险溢出,从而完成金融风险的协同溢出计量。采用本文提出的模型对近几次金融危机期间全球主要股指进行了金融风险协同溢出分析。实证结果表明,本文提出的方法能较好地刻画金融风险的协同溢出效应。
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关键词
谱聚类
独立成分分析
金融计量模型
金融
风险
协同波动溢出
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职称材料
全球主要股市波动率的聚类特征分析
被引量：
3
3
作者
苏木亚
《运筹与管理》
CSSCI
CSCD
北大核心
2017年第11期134-144,共11页
本文采用多路归一化割谱聚类方法、单变量GARCH模型和Granger因果检验相结合的模型,分阶段研究了1994-2014年间全球主要股市波动率的聚类特征。首先,利用单变量GARCH模型分别提取全球主要股市的波动率;其次,借助多路归一化割谱聚类方法...
本文采用多路归一化割谱聚类方法、单变量GARCH模型和Granger因果检验相结合的模型,分阶段研究了1994-2014年间全球主要股市波动率的聚类特征。首先,利用单变量GARCH模型分别提取全球主要股市的波动率;其次,借助多路归一化割谱聚类方法的特殊性质刻画了全球主要股市波动率的聚类数目、聚类质量以及聚类结果的稳定性等特征;最后,利用Granger因果检验模型分析不同类的代表元股市间的波动溢出效应和同一类内股市间的波动溢出效应。实证结果表明,与非金融危机阶段相比,在金融危机期间全球主要股市波动率的聚类数目较多、聚类质量较高、聚类结果相对稳定、并且全球主要股市间的波动溢出效应增强。
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关键词
股市波动率
金融计量模型
谱聚类
聚类特征
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职称材料
题名
区域金融安全指标体系及其计量模型的构建
被引量：
22
1
作者
汪祖杰
吴江
机构
南京审计学院
中国人民大学
出处
《经济理论与经济管理》
CSSCI
北大核心
2006年第3期42-48,共7页
文摘
区域金融安全指标体系的含义包括三个关键性的内部指标系统:区域金融安全微观监测指标系统、区域安全宏观监测指标系统、区域安全金融生态环境指标系统。把区域金融安全内在关键性指标作为区域金融安全衡量体系的基础构成,把区域金融安全的外在影响性指标当作补充构成可以构造出区域金融安全计量经济模型。
关键词
金融
生态环境
区域
金融
安全指标体系
区域
金融
安全
计量
模型
Keywords
financial ecosystem
indicator system of regional financial security
econometric model of regional financial security
分类号
F224 [经济管理—国民经济]
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职称材料
题名
基于谱聚类-独立成分分析-Granger因果检验模型的金融风险协同溢出分析
被引量：
6
2
作者
苏木亚
郭崇慧
机构
内蒙古大学经济管理学院
大连理工大学管理与经济学部
出处
《系统管理学报》
CSSCI
北大核心
2015年第1期63-70,77,共9页
基金
国家自然科学基金资助项目(71171030
61463039)
+2 种基金
教育部"创新团队发展计划"项目(IRT1258)
内蒙古自然科学基金资助项目(2014BS0706)
内蒙古大学高层次人才引进项目(30105-125116)
文摘
提出了一种多路归一化割谱聚类方法、独立成分分析法、GARCH模型和Granger模型相结合的金融风险协同溢出模型。利用GARCH模型提取波动;利用谱聚类方法对波动数据集进行聚类分析;再利用独立成分分析法提取每个类的独立成分;最后,利用Granger因果检验分析每个类提取出的主成分对其余类中股指的风险溢出,从而完成金融风险的协同溢出计量。采用本文提出的模型对近几次金融危机期间全球主要股指进行了金融风险协同溢出分析。实证结果表明,本文提出的方法能较好地刻画金融风险的协同溢出效应。
关键词
谱聚类
独立成分分析
金融计量模型
金融
风险
协同波动溢出
Keywords
spectral clustering
independent component analysis
financial econometric models
financial risk~ common volatility spillover
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
全球主要股市波动率的聚类特征分析
被引量：
3
3
作者
苏木亚
机构
内蒙古大学经济管理学院
中国科学院数学与系统科学研究院
出处
《运筹与管理》
CSSCI
CSCD
北大核心
2017年第11期134-144,共11页
基金
国家自然科学基金资助项目(71431008
71421001
+3 种基金
71171030
61463039)
中国博士后基金项目(2015M581192)
内蒙古自然科学基金资助项目(2014BS0706)
文摘
本文采用多路归一化割谱聚类方法、单变量GARCH模型和Granger因果检验相结合的模型,分阶段研究了1994-2014年间全球主要股市波动率的聚类特征。首先,利用单变量GARCH模型分别提取全球主要股市的波动率;其次,借助多路归一化割谱聚类方法的特殊性质刻画了全球主要股市波动率的聚类数目、聚类质量以及聚类结果的稳定性等特征;最后,利用Granger因果检验模型分析不同类的代表元股市间的波动溢出效应和同一类内股市间的波动溢出效应。实证结果表明,与非金融危机阶段相比,在金融危机期间全球主要股市波动率的聚类数目较多、聚类质量较高、聚类结果相对稳定、并且全球主要股市间的波动溢出效应增强。
关键词
股市波动率
金融计量模型
谱聚类
聚类特征
Keywords
volatility of stock market
financial econometric models
spectral clustering
cluster property
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
区域金融安全指标体系及其计量模型的构建
汪祖杰
吴江
《经济理论与经济管理》
CSSCI
北大核心
2006
22
在线阅读
下载PDF
职称材料
2
基于谱聚类-独立成分分析-Granger因果检验模型的金融风险协同溢出分析
苏木亚
郭崇慧
《系统管理学报》
CSSCI
北大核心
2015
6
在线阅读
下载PDF
职称材料
3
全球主要股市波动率的聚类特征分析
苏木亚
《运筹与管理》
CSSCI
CSCD
北大核心
2017
3
在线阅读
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职称材料
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