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传染性渠道、相关性渠道与银行系统风险--基于网络结构视角
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作者 刘傲琼 刘新宇 《武汉金融》 北大核心 2018年第6期60-66,共7页
传染性渠道和相关性渠道代表了引发系统风险的两种不同机制,这两种渠道对系统风险的影响又取决于金融网络的结构特征。本文通过数理模拟方法研究了系统风险发生概率与传染性渠道、相关性渠道以及网络结构之间的关系,研究结果表明:银行... 传染性渠道和相关性渠道代表了引发系统风险的两种不同机制,这两种渠道对系统风险的影响又取决于金融网络的结构特征。本文通过数理模拟方法研究了系统风险发生概率与传染性渠道、相关性渠道以及网络结构之间的关系,研究结果表明:银行间的资产收益相关性与系统风险发生概率间关系呈现驼峰形,即降低银行间资产的关联性未必能够降低系统风险发生的概率;传染性渠道的增加会导致系统风险发生的概率增加,两种渠道对系统风险的影响随着银行网络结构的不同而不同。 展开更多
关键词 传染渠道 系统风险 金融网络结构
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