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金融结构性杠杆、资产回报与经济波动
1
作者
张鑫
《经济经纬》
CSSCI
北大核心
2020年第1期159-166,共8页
金融机构的资产负债表对于预测时间序列的资产超额回报具有一定的信息价值。基于其他存款性公司的表内杠杆、结构性杠杆和表外杠杆,通过建立结构向量自回归模型考察金融结构性杠杆、资产价格与经济波动的关系。实证研究表明:我国金融机...
金融机构的资产负债表对于预测时间序列的资产超额回报具有一定的信息价值。基于其他存款性公司的表内杠杆、结构性杠杆和表外杠杆,通过建立结构向量自回归模型考察金融结构性杠杆、资产价格与经济波动的关系。实证研究表明:我国金融机构结构性杠杆对于时间序列上股票和债券超额回报具有一定的预测能力,金融机构资产负债表、信用利差和宏观经济变量之间存在着动态关系。金融机构资产负债表变量扩张越快,市场风险越大,从而影响产出、通胀等宏观变量。
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关键词
金融结构性杠杆
结构
负债
收益率预测
经济波动
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题名
金融结构性杠杆、资产回报与经济波动
1
作者
张鑫
机构
山东大学经济研究院
出处
《经济经纬》
CSSCI
北大核心
2020年第1期159-166,共8页
文摘
金融机构的资产负债表对于预测时间序列的资产超额回报具有一定的信息价值。基于其他存款性公司的表内杠杆、结构性杠杆和表外杠杆,通过建立结构向量自回归模型考察金融结构性杠杆、资产价格与经济波动的关系。实证研究表明:我国金融机构结构性杠杆对于时间序列上股票和债券超额回报具有一定的预测能力,金融机构资产负债表、信用利差和宏观经济变量之间存在着动态关系。金融机构资产负债表变量扩张越快,市场风险越大,从而影响产出、通胀等宏观变量。
关键词
金融结构性杠杆
结构
负债
收益率预测
经济波动
Keywords
Financial Structural Leverage
Structural Liabilities
Yield Forecasting
Economic Volatility
分类号
F832.5 [经济管理]
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作者
出处
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1
金融结构性杠杆、资产回报与经济波动
张鑫
《经济经纬》
CSSCI
北大核心
2020
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