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题名中国金融系统脆弱性指数的构建与区制状态分析
被引量：8
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作者
郭娜
申琳
张宁
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机构
天津财经大学金融学院
天津财经大学金融科技与风险管理实验室
中国人民银行上海总部
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出处
《当代经济科学》
CSSCI
北大核心
2020年第1期1-9,共9页
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基金
国家自然科学基金青年项目“系统性风险防范视角下我国货币政策与宏观审慎政策协调机制研究”(71903142)
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文摘
本文首先构建了中国金融系统脆弱性指标体系并采用因子分析法对金融系统脆弱性指数进行趋势分析,然后利用马尔可夫区制转换模型对其进行区制状态分析,从而识别出金融系统脆弱性状态的变化。实证结果表明,在样本研究区间内中国金融系统脆弱性整体呈现上升趋势且波动幅度较大,但在2014年以后,脆弱性指数有所回落且处于可控范围内;中国在"低脆弱性"区制的时间要少于"高脆弱性"区制的时间,且向"高脆弱性"区制转移的概率较高,金融体系容易产生脆弱性集聚的风险。因此,中国需要将以前粗放式的金融增长转变为注重质量和效率的高效金融增长,完善金融机构风险控制和风险指标体系,加大对金融产品、组织和制度的监管力度。
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关键词
金融系统脆弱性
金融结构
区制状态
区制转换模型
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Keywords
Financial system vulnerability
Financial structure
Regimes
Regimes switching model
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分类号
F832
[经济管理—金融学]
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题名我国金融系统脆弱性的测度与评价
被引量：4
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作者
曹琤
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机构
天津财经大学经济学院
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出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2017年第4期164-166,共3页
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基金
国家社会科学基金一般项目(13BGL036)
国家自然科学基金青年项目(71201112)
天津市哲学社会科学规划一般项目(TJYY13-043)
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文摘
脆弱性是金融系统内在的固有属性,因其"隐蔽性"给测度造成困难。文章从银行、市场流动、股票市场以及保险等四个方面,收集整理出14个金融系统脆弱性测度指标,采用因子分析法提取出5个公共因子作为中国金融脆弱性指数的代表变量,并确定权重,对2003第2季度到2015年第1季度之间的我国金融系统脆弱性进行了测度与评价。
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关键词
金融系统脆弱性
因子分析
测度指数
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分类号
F832.5
[经济管理—金融学]
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