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题名MATLAB在金融时间序列分析及建模中的应用
被引量：6
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作者
李兴绪
崔建福
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机构
云南财贸学院
云南大学统计系
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出处
《计算机工程与科学》
CSCD
2004年第7期100-104,共5页
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基金
云南省自然科学基金资助项目 ( 2 0 0 0A0 0 0 3M)
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文摘
MATLAB是优秀的数学计算工具 ,本文阐述并举例说明如何利用MATLAB来对金融时间序列进行分析及建模。
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关键词
金融市场
金融时间序列分析
建模
MATLAB
数学计算工具
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Keywords
financial time sequence
MATLAB
technical analysis
ARMA
GARCH
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分类号
F830.9
[经济管理—金融学]
TP317
[自动化与计算机技术—计算机软件与理论]
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题名《金融时间序列分析》实施课程思政教学的探索
被引量：4
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作者
肖萍
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机构
湖南人文科技学院数学与金融学院
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出处
《南方农机》
2020年第1期179-180,共2页
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基金
湖南人文科技学院教改课题——《金融时间序列分析》课程思政教育教学改革项目(026,64119068)
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文摘
在学科知识传授过程中,融入思想政治教育相关内容,可达到思想政治教育同专业知识形成协同效应,教学效果良好。本文对金融时间序列课程的知识点和思政进行了融合,做到思政融入和专业知识能够衔接流畅,并从实施思路和重点措施两方面对《金融时间序列分析》实施课程思政教学进行了探讨。
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关键词
金融时间序列分析
思政教育
实施思路
重点措施
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分类号
G642
[文化科学—高等教育学]
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题名基于多元经验模式分解的股票收益与宏观经济关系分析
被引量：4
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作者
李成
周恒
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机构
西安交通大学经济与金融学院
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出处
《统计与信息论坛》
CSSCI
2013年第2期61-66,共6页
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文摘
提出一种基于多元经验模式分解的股票市场收益与宏观经济活动关系的分析方法。通过月度道琼斯指数和美国工业生产指数的联合多元经验模式分解,得到多元金融时间序列的多尺度分量。采用希尔伯特—黄变换和边际谱确定每个尺度的主周期,进而在不同尺度下对多元时间序列进行相关性分析及Granger因果检验。结果表明:股票指数在中、长周期的某些尺度上是工业生产指数的Granger原因,序列之间具有明显的相关性,股票指数领先工业生产指数16个月到32个月不等。
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关键词
金融时间序列分析
股市收益
宏观经济
多元经验模式分解
相关性分析
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Keywords
financial time series analysis
stock market returns
macro economy
multivariateempirical decomposition
correlation analysis
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分类号
F830.9
[经济管理—金融学]
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