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1
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金融时间序列的自适应贝叶斯在线变点检测 |
朱映秋
郑畅
张波
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《统计研究》
北大核心
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2025 |
0 |
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2
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基于SVR的金融时间序列预测 |
李立辉
田翔
杨海东
胡月明
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《计算机工程与应用》
CSCD
北大核心
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2005 |
12
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3
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金融时间序列模糊边界预测研究 |
桂斌
黄立冬
周杰
杨小平
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《小型微型计算机系统》
CSCD
北大核心
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2012 |
8
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4
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向量金融时间序列协整与协同持续关系——基于理论的思考 |
江孝感
王利
朱涛
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《管理工程学报》
CSSCI
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2008 |
9
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5
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支持向量机在金融时间序列预测中的应用 |
吴萌
徐全智
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《电子科技大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
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2007 |
12
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6
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基于混合核支持向量机的金融时间序列分析 |
张拥华
曾凡仔
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《计算机工程与应用》
CSCD
北大核心
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2008 |
10
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7
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融合分解集成和深度学习的金融时间序列预测模型 |
江雨燕
邵金
陈梦凯
王付宇
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《统计与决策》
CSSCI
北大核心
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2023 |
4
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8
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MATLAB在金融时间序列分析及建模中的应用 |
李兴绪
崔建福
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《计算机工程与科学》
CSCD
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2004 |
6
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9
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基于加权支持向量机的金融时间序列预测 |
吴江
李太勇
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《商业研究》
CSSCI
北大核心
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2010 |
4
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10
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高频金融时间序列的协同持续关系研究 |
唐勇
张世英
张瑞锋
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《系统工程学报》
CSCD
北大核心
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2006 |
2
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11
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基于分层阿基米德Copula的金融时间序列的相关性分析 |
张连增
胡祥
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《统计与信息论坛》
CSSCI
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2014 |
5
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12
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基于Copula函数的金融时间序列模型述评 |
张超锋
张莉敏
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《统计与信息论坛》
CSSCI
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2014 |
3
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13
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基于灰色-ARIMA的金融时间序列智能混合预测研究 |
罗洪奔
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《财经理论与实践》
CSSCI
北大核心
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2014 |
10
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14
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基于树结构长短期记忆神经网络的金融时间序列预测 |
姚小强
侯志森
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《计算机应用》
CSCD
北大核心
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2018 |
10
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15
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金融时间序列混合智能预测模型及实证研究 |
王巍
赵国杰
毕星
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《统计与决策》
CSSCI
北大核心
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2008 |
1
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16
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基于经验模态分解生成对抗网络的金融时间序列预测 |
王静
邹慧敏
曲东东
白丽
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《计算机应用与软件》
北大核心
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2020 |
13
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17
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基于粒子滤波的高频金融时间序列预测 |
张高煜
褚少鹤
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《现代电子技术》
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2009 |
3
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18
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基于相空间重构理论的单变量金融时间序列波动预警 |
王朝勇
孙延风
裴志利
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《商业研究》
CSSCI
北大核心
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2015 |
1
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19
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基于变化趋势相异性的金融时间序列函数聚类分析 |
靳刘蕊
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《经济经纬》
CSSCI
北大核心
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2010 |
5
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20
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基于HRM的金融时间序列预测 |
刘遵雄
周天清
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《统计与决策》
CSSCI
北大核心
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2011 |
1
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