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我国金融形势指数的构建与混频预测被引量：2: 1; 作者薛立国张谊浩 +1 位作者张润驰马永远《统计研究》 CSSCI 北大核心 2024年第5期36-50,共15页; 近年来,我国黄金和成品油的市场需求有所升温,本文尝试探讨是否应将黄金价格和西德克萨斯轻质(WTI)原油价格纳入构建我国金融形势指数。研究表明,纳入黄金价格的我国金融形势指数能够更好地拟合居民消费价格指数(CPI)的演进路径,且在时... 展开更多; 关键词金融形势指数黄金价格 WTI原油价格混频预测; 在线阅读下载PDF 职称材料

金融形势指数与货币政策——基于中国数据的实证研究被引量：14: 2; 作者王彬《当代经济科学》 CSSCI 北大核心 2009年第4期20-27,共8页; 本文采用VAR模型计算出反映月度中国货币及金融市场形势变化的金融形势指数FCI(financial condition index),该指数对通货膨胀有较好的预测能力,包含未来通货膨胀的信息。将FCI纳入麦克勒姆规则对中国货币政策进行检验,结果表明中央银... 展开更多; 关键词金融形势指数麦克勒姆规则货币政策资产价格向量自回归模型; 在线阅读下载PDF 职称材料

中国金融风险指数FRI的构建及经济预测的检验被引量：5: 3; 作者武鹏胡海峰《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2016年第2期120-123,共4页; 文章构建的金融风险指数FRI是在原来FCI指数的基础上,通过对短期利率、股票价格指标的调整与修正,并加入货币因素、社会融资规模,进而融合原有的房地产价格、人民币真实有效汇率等指标,运用VAR脉冲响应函数分析,估计各个指标的权重而得... 展开更多; 关键词金融风险指数FRI 金融形势指数FCI 风险监测向量自回归VAR; 在线阅读下载PDF 职称材料

FCI可以作为货币政策的良好指示器吗——基于信息预测检验与工具变量选择的分析被引量：4: 4; 作者高洁超孟士清《金融监管研究》 2014年第11期61-77,共17页; 本文首先构建了一个包含利率、汇率、房价、股价和货币供应量的五因素FCI,对其进行信息预测性检验,然后将FCI纳入工具变量信息集并对前瞻性泰勒规则进行估计。研究发现,五因素FCI能够较准确地预测未来通胀变化,而对GDP增速的预测效果稍... 展开更多; 关键词金融形势指数工具变量泰勒规则; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名我国金融形势指数的构建与混频预测被引量：2: 1; 作者薛立国张谊浩张润驰马永远; 机构南京大学经济学院南京邮电大学经济学院金融系南京航空航天大学经济与管理学院; 出处《统计研究》 CSSCI 北大核心 2024年第5期36-50,共15页; 基金国家自然科学基金面上项目“雾霾天气、投资者关注与股票市场:基于互联网数据的研究”(71672079) 中国博士后科学基金面上项目“后危机时代中国的‘大稳健’:形成机理和经验研究”(2022M721568) +1 种基金江苏省卓越博士后计划项目(2023ZB835)。; 文摘近年来,我国黄金和成品油的市场需求有所升温,本文尝试探讨是否应将黄金价格和西德克萨斯轻质(WTI)原油价格纳入构建我国金融形势指数。研究表明,纳入黄金价格的我国金融形势指数能够更好地拟合居民消费价格指数(CPI)的演进路径,且在时序上领先CPI三个季度;但纳入WTI原油价格不仅加剧了金融形势指数的波动,还弱化了其与CPI的关系。通过构建16变量混频贝叶斯向量自回归(MF-BVAR)模型,并综合运用点预测、区间预测、密度预测三种方法,对比混频贝叶斯向量自回归模型与季频贝叶斯向量自回归(QF-BVAR)模型、季频向量自回归(QF-VAR)模型对金融形势指数的预测能力。实证结果显示,MF-BVAR模型对于金融形势指数的预测效果优于QF-BVAR和QF-VAR模型,且该结论不受预测期的影响。季度内不同月份的信息差异对金融形势指数预测产生显著影响,且随着预测期的增加,不同组别之间金融形势指数的预测能力逐渐趋同。本研究对于加强金融形势预测和防范金融市场风险具有理论价值与实践意义。; 关键词金融形势指数黄金价格 WTI原油价格混频预测; Keywords Financial Condition Index Gold Price WTI Crude Oil Price Mixed-Frequency Forecast; 分类号 F015 [经济管理—政治经济学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名金融形势指数与货币政策——基于中国数据的实证研究被引量：14: 2; 作者王彬; 机构西安交通大学金禾经济研究中心; 出处《当代经济科学》 CSSCI 北大核心 2009年第4期20-27,共8页; 文摘本文采用VAR模型计算出反映月度中国货币及金融市场形势变化的金融形势指数FCI(financial condition index),该指数对通货膨胀有较好的预测能力,包含未来通货膨胀的信息。将FCI纳入麦克勒姆规则对中国货币政策进行检验,结果表明中央银行货币政策总体上遵循该规则,其主要调控目标是实际经济增长和通货膨胀,对资本市场价格变化反应不显著。整体看,中央银行货币政策对经济运行的调节力度不足,这在一定程度上助长了一定时期内我国经济过热和资产价格不稳定。; 关键词金融形势指数麦克勒姆规则货币政策资产价格向量自回归模型; Keywords Financial Condition Index McCallum Rule Monetary policy Asset price VAR; 分类号 F832 [经济管理—金融学] F822.0 [经济管理—财政学] F224 [经济管理—国民经济]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名中国金融风险指数FRI的构建及经济预测的检验被引量：5: 3; 作者武鹏胡海峰; 机构北京师范大学经济与工商管理学院; 出处《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2016年第2期120-123,共4页; 基金国家社会科学基金重点项目(14AZD035) 北京市哲学社会科学规划一般项目(12JGB059); 文摘文章构建的金融风险指数FRI是在原来FCI指数的基础上,通过对短期利率、股票价格指标的调整与修正,并加入货币因素、社会融资规模,进而融合原有的房地产价格、人民币真实有效汇率等指标,运用VAR脉冲响应函数分析,估计各个指标的权重而得到最终结果。实证经验表明,其和未来的通货膨胀具有很高的动态相关性,可以作为中国宏观经济以及金融领域政策调整的重要参考依据和指标。; 关键词金融风险指数FRI 金融形势指数FCI 风险监测向量自回归VAR; 分类号 F830.9 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名FCI可以作为货币政策的良好指示器吗——基于信息预测检验与工具变量选择的分析被引量：4: 4; 作者高洁超孟士清; 机构南京大学商学院中国农业银行南京市玄武支行; 出处《金融监管研究》 2014年第11期61-77,共17页; 基金国家社科基金重大招标项目"基于物价调控的我国最优财政货币政策体制研究"(12&ZD064) 国家社科基金一般项目"公众学习通胀预期形成与最优货币政策研究"(11BJY145)的阶段性研究成果; 文摘本文首先构建了一个包含利率、汇率、房价、股价和货币供应量的五因素FCI,对其进行信息预测性检验,然后将FCI纳入工具变量信息集并对前瞻性泰勒规则进行估计。研究发现,五因素FCI能够较准确地预测未来通胀变化,而对GDP增速的预测效果稍显逊色。Hansen过度识别检验证实,FCI显著提高了工具变量的有效性,且包含FCI的泰勒规则是经验合意的。本文建议货币当局构建一个可有效监测金融市场松紧程度的金融形势指数,同时继续推进利率市场化,为货币政策调控工具向价格型转型奠定基础。; 关键词金融形势指数工具变量泰勒规则; Keywords FCI Instrumental Variable Taylor＇s Rule; 分类号 F822.0 [经济管理—财政学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	我国金融形势指数的构建与混频预测	薛立国张谊浩张润驰马永远	《统计研究》 CSSCI 北大核心	2024	2	在线阅读下载PDF 职称材料
2	金融形势指数与货币政策——基于中国数据的实证研究	王彬	《当代经济科学》 CSSCI 北大核心	2009	14	在线阅读下载PDF 职称材料
3	中国金融风险指数FRI的构建及经济预测的检验	武鹏胡海峰	《统计与决策》 CSSCI 北大核心	2016	5	在线阅读下载PDF 职称材料
4	FCI可以作为货币政策的良好指示器吗——基于信息预测检验与工具变量选择的分析	高洁超孟士清	《金融监管研究》	2014	4	在线阅读下载PDF 职称材料