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1
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金融市场风险测量模型——VaR |
王春峰
万海晖
张维
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《系统工程学报》
CSCD
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2000 |
170
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2
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上市公司新质生产力影响股票风险溢价吗?——基于我国A股市场的Fama-French三因子模型扩展研究 |
夏宇
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《金融理论与实践》
北大核心
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2025 |
0 |
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3
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基于VaR模型的金融市场风险评估系统与软件研究 |
洪源源
蒋洪迅
邱菀华
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《计算机工程与应用》
CSCD
北大核心
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2002 |
1
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4
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基于藤Copula分组模型的金融市场风险度量研究 |
陈振龙
郝晓珍
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《统计研究》
CSSCI
北大核心
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2018 |
10
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5
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金融市场极端风险状态预测模型及其应用 |
肖艳丽
向有涛
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《金融发展研究》
北大核心
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2022 |
6
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6
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基于动态Vine Copula模型的金融市场风险溢出效应研究 |
吴菲
刘蒙蒙
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《运筹与管理》
CSSCI
CSCD
北大核心
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2023 |
3
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7
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中国金融市场风险溢出效应及其非对称性研究——基于GJR-BEKK-GARCH模型与溢出指数方法 |
李博阳
杜强
沈悦
张嘉望
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《北京理工大学学报（社会科学版）》
CSSCI
北大核心
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2021 |
6
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8
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中国金融市场风险溢出效应及其时空特征——基于溢出指数方法与DCC-GARCH模型 |
李博阳
张嘉望
沈悦
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《运筹与管理》
CSSCI
CSCD
北大核心
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2023 |
3
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9
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中国金融市场风险溢出非对称效应——基于TVP-VAR-DY模型的实证研究 |
姚爽
王艺晓
黄玮强
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《管理现代化》
北大核心
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2022 |
2
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10
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基于RU-SMOTE-SVM的金融市场极端风险预警研究 |
林宇
黄迅
徐凯
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《预测》
CSSCI
北大核心
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2013 |
11
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11
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我国金融市场极端风险传染路径研究 |
袁薇
王双微
王培辉
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《金融监管研究》
CSSCI
北大核心
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2021 |
7
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12
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中国金融市场风险与宏观经济景气之间的关联动态研究 |
邓创
张甜
徐曼
赵珂
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《南方经济》
CSSCI
北大核心
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2018 |
9
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13
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中国金融市场违约预警模型研究与应用 |
李豫
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《金融理论与实践》
北大核心
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2011 |
2
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14
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货币国际化与金融市场发展协调推进的风险分析——基于LIBOR利率的视角 |
杨荣海
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《贵州财经学院学报》
北大核心
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2012 |
3
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15
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金融市场波动模型化研究进展 |
杜子平
苏卫东
张世英
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《西北农林科技大学学报（社会科学版）》
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2002 |
0 |
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16
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用VAR测量可转换债券的市场风险 |
李广析
杨辉耀
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《商业研究》
北大核心
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2003 |
5
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17
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金融不确定性与金融市场风险传染 |
杨梅
王立荣
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《金融监管研究》
CSSCI
北大核心
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2023 |
3
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18
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现状数据下带测量误差的半参数加速风险模型的估计 |
裴宜凡
赵波
王纯杰
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《吉林大学学报（理学版）》
CAS
北大核心
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2024 |
0 |
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19
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金融市场尾部风险溢出效应的实证检验 |
舒鑫
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《统计与决策》
CSSCI
北大核心
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2020 |
3
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20
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新冠肺炎疫情对金融市场冲击的影响研究 |
蓝波
庄雷
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《统计与决策》
CSSCI
北大核心
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2021 |
17
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