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金融危机以来国内金融市场风险传导机制研究——基于偏t-APARCH模型的实证分析
被引量：
9
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作者
蔡则祥
曹源芳
《审计与经济研究》
CSSCI
北大核心
2014年第5期88-96,共9页
基于金融市场波动有偏、尖峰、厚尾的特征,利用有偏t分布APARCH模型和Granger因果关系检验,对我国债券市场、股票市场、外汇市场和货币市场之间的风险传导问题进行考察。研究结果显示:在上涨和下跌阶段,各金融市场的风险传导能力具有个...
基于金融市场波动有偏、尖峰、厚尾的特征,利用有偏t分布APARCH模型和Granger因果关系检验,对我国债券市场、股票市场、外汇市场和货币市场之间的风险传导问题进行考察。研究结果显示:在上涨和下跌阶段,各金融市场的风险传导能力具有个体差异;债券市场、股票市场和货币市场在上涨和下跌阶段具有非常强烈的风险传导能力;外汇市场在上涨阶段对其他市场不具有显著的风险传导能力,而在下跌阶段,对所有市场均具有风险传导能力;从整体上看,我国金融市场在下跌阶段的风险传导能力要强于上涨阶段的风险传导能力。
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关键词
金融市场风险传导
市场
波动
金融
风险
管理
金融
危机
金融
改革
金融
国际化
次贷危机
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题名
金融危机以来国内金融市场风险传导机制研究——基于偏t-APARCH模型的实证分析
被引量：
9
1
作者
蔡则祥
曹源芳
机构
南京审计学院金融学院
出处
《审计与经济研究》
CSSCI
北大核心
2014年第5期88-96,共9页
基金
江苏省高校哲学社会科学研究重大项目(2011ZDAXM020)
江苏省高校哲学社会科学重点研究基地重大项目(2010JDXM021)
江苏省高校哲学社会科学基金项目(2013SJB790038)
文摘
基于金融市场波动有偏、尖峰、厚尾的特征,利用有偏t分布APARCH模型和Granger因果关系检验,对我国债券市场、股票市场、外汇市场和货币市场之间的风险传导问题进行考察。研究结果显示:在上涨和下跌阶段,各金融市场的风险传导能力具有个体差异;债券市场、股票市场和货币市场在上涨和下跌阶段具有非常强烈的风险传导能力;外汇市场在上涨阶段对其他市场不具有显著的风险传导能力,而在下跌阶段,对所有市场均具有风险传导能力;从整体上看,我国金融市场在下跌阶段的风险传导能力要强于上涨阶段的风险传导能力。
关键词
金融市场风险传导
市场
波动
金融
风险
管理
金融
危机
金融
改革
金融
国际化
次贷危机
Keywords
financial markets risk transmission
market fluctuation
financial risk management
financial crisis
financial reform
financial internalication
sub-primeloan crisis
分类号
F830.99 [经济管理—金融学]
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1
金融危机以来国内金融市场风险传导机制研究——基于偏t-APARCH模型的实证分析
蔡则祥
曹源芳
《审计与经济研究》
CSSCI
北大核心
2014
9
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