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内外部经济政策不确定性与中国金融市场稳定的动态传递效应研究
被引量：
7
1
作者
邢天才
王笑
《当代经济管理》
CSSCI
北大核心
2021年第10期82-90,共9页
论文从银行、外汇、股票、债券、保险和房地产等6个金融市场出发,选取2005年至2020年相关经济数据,采用动态修正CRITIC赋权法构建中国金融市场压力指数,分析中国金融市场稳定的时变特征;并运用DCC-GARCH模型与BEKK-GARCH模型探究中美两...
论文从银行、外汇、股票、债券、保险和房地产等6个金融市场出发,选取2005年至2020年相关经济数据,采用动态修正CRITIC赋权法构建中国金融市场压力指数,分析中国金融市场稳定的时变特征;并运用DCC-GARCH模型与BEKK-GARCH模型探究中美两国经济政策不确定性与中国金融市场稳定的动态相关效应与波动溢出效应。研究表明:中美两国经济政策不确定性与中国金融市场稳定之间存在动态相关效应,且在面临外部冲击时相关程度较高;中国经济政策不确定性与中国金融市场稳定之间存在双向波动溢出效应,而美国经济政策不确定性不能直接作用于中国金融市场。
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关键词
经济政策
不确定性
金融市场压力指数
动态相关效应
波动溢出效应
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职称材料
题名
内外部经济政策不确定性与中国金融市场稳定的动态传递效应研究
被引量：
7
1
作者
邢天才
王笑
机构
东北财经大学研究生院
东北财经大学金融学院
出处
《当代经济管理》
CSSCI
北大核心
2021年第10期82-90,共9页
基金
国家自然科学基金项目《上市金融机构系统性风险传导与演化机制实证与模拟研究》(71273042)。
文摘
论文从银行、外汇、股票、债券、保险和房地产等6个金融市场出发,选取2005年至2020年相关经济数据,采用动态修正CRITIC赋权法构建中国金融市场压力指数,分析中国金融市场稳定的时变特征;并运用DCC-GARCH模型与BEKK-GARCH模型探究中美两国经济政策不确定性与中国金融市场稳定的动态相关效应与波动溢出效应。研究表明:中美两国经济政策不确定性与中国金融市场稳定之间存在动态相关效应,且在面临外部冲击时相关程度较高;中国经济政策不确定性与中国金融市场稳定之间存在双向波动溢出效应,而美国经济政策不确定性不能直接作用于中国金融市场。
关键词
经济政策
不确定性
金融市场压力指数
动态相关效应
波动溢出效应
Keywords
economic policy
uncertainty
financial market pressure index
dynamic correlation effect
volatility spillover effect
分类号
F831.7 [经济管理—金融学]
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作者
出处
发文年
被引量
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1
内外部经济政策不确定性与中国金融市场稳定的动态传递效应研究
邢天才
王笑
《当代经济管理》
CSSCI
北大核心
2021
7
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