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金融复杂性与新金融理论框架 被引量：3
1
作者 曹宏铎 李旲 《现代管理科学》 CSSCI 2008年第7期113-114,119,共3页
文章从研究范式的角度对新金融理论进行了梳理。从对与经典金融学理论相悖的市场异象深入研究,新金融学逐渐地将人的心理特征、行为特征引入到金融学研究中,而在金融市场特征描述中也从线性范式向非线性范式转变。而重新对经济学中的演... 文章从研究范式的角度对新金融理论进行了梳理。从对与经典金融学理论相悖的市场异象深入研究,新金融学逐渐地将人的心理特征、行为特征引入到金融学研究中,而在金融市场特征描述中也从线性范式向非线性范式转变。而重新对经济学中的演化观点的审视,也意味着金融学研究日益重视投资主体的生命特征。简单地说,在研究范式上从原来完全理性、线性、静态的方法论向有限理性、非线性、动态演化的方法论转变。 展开更多
关键词 金融复杂性 行为金融学 非线性 演化
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金融复杂性与行为金融理论 被引量：2
2
作者 伍海华 张宗强 《经济理论与经济管理》 CSSCI 北大核心 2004年第9期20-26,共7页
金融市场是一个复杂性系统,其中市场异象一直是金融界争论的焦点问题,行为金融理论从主观复杂性出发,引入了心理学、社会学的研究成果,以人的有限理性为前提,分析投资者的认知偏差,建立投资者行为模型,对现代金融理论体系形成巨大冲击... 金融市场是一个复杂性系统,其中市场异象一直是金融界争论的焦点问题,行为金融理论从主观复杂性出发,引入了心理学、社会学的研究成果,以人的有限理性为前提,分析投资者的认知偏差,建立投资者行为模型,对现代金融理论体系形成巨大冲击。通过对金融复杂性的表现、行为金融的微观基础及理论模型的系统研究,可作出展望与评价。 展开更多
关键词 金融复杂性 行为金融理论 金融市场 投资者行为模型 金融异象 股票价格
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金融复杂性建模方法研究 被引量：1
3
作者 唐川 朱金伟 《华中师范大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2010年第3期401-406,共6页
将复杂系统微观仿真方法与金融系统均衡理论相结合,提出一种基于微观主体相互作用行为的金融系统多主体仿真建模方法,建立了理想状态下金融系统微观层次主体相互作用模型,为探索金融系统复杂性问题提供一种研究手段.
关键词 金融复杂性 微观模型 建模
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金融科技对金融市场复杂性的影响研究——基于系统性金融风险视角 被引量：15
4
作者 林曦 王仁曾 《证券市场导报》 CSSCI 北大核心 2023年第10期68-79,共12页
金融科技的出现及发展不断为金融市场注入活力,但同时也伴随着因金融市场复杂性而变化莫测的系统性金融风险。本文基于2012―2020年企业、银行和城市层面数据,探究金融科技对金融市场复杂性演进的影响。研究发现,金融科技会通过金融业... 金融科技的出现及发展不断为金融市场注入活力,但同时也伴随着因金融市场复杂性而变化莫测的系统性金融风险。本文基于2012―2020年企业、银行和城市层面数据,探究金融科技对金融市场复杂性演进的影响。研究发现,金融科技会通过金融业务创新加剧金融市场复杂性;制度质量的提升和监管科技的运用能够有效缓解金融科技的加剧效应。进一步研究发现,金融市场复杂性诱发系统性金融风险存在一个阈值,低于阈值时并不会发生系统性金融风险,而高于阈值时系统性金融风险发生概率显著提升。本文丰富了金融科技与金融市场复杂性领域研究,对金融科技的健康发展、金融监管政策的科学制定以及系统性金融风险的有效防范具有一定的参考价值。 展开更多
关键词 金融市场复杂性 金融科技 金融监管 系统性金融风险 监管科技
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元胞自动机用于金融市场建模 被引量：4
5
作者 周涛 周佩玲 +2 位作者 汪秉宏 杨春霞 蔡世民 《复杂系统与复杂性科学》 EI CSCD 2005年第4期10-15,共6页
给出了基于元胞自动机的金融市场模型的一个简短综述,特别介绍了针对无约束和有约束股票的两个典型模型及其主要结论。文末提出了元胞自动机建模思想可能的局限性。
关键词 元胞自动机 金融复杂性 行为经济学
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金融市场价格标度行为的实证研究 被引量：2
6
作者 蔡世民 周佩玲 +3 位作者 杨春霞 汪秉宏 杨会杰 周涛 《中国科学技术大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2006年第12期1281-1284,1320,共5页
应用扩散熵方法分析道琼斯工业平均指数概率分布函数P(x,t)的标度行为,得到反映其内在特性的标度值,同时给出了不同时间尺度t下扩散过程的对数概率分布函数log10(P(x,t)),该分布函数中心符合Lévy分布,两端具有胖尾特征.由于扩散过... 应用扩散熵方法分析道琼斯工业平均指数概率分布函数P(x,t)的标度行为,得到反映其内在特性的标度值,同时给出了不同时间尺度t下扩散过程的对数概率分布函数log10(P(x,t)),该分布函数中心符合Lévy分布,两端具有胖尾特征.由于扩散过程的概率分布函数是非Gaussian型,因此应用扩散熵方法分析其标度行为优于其他方法,而采用实数阶矩估计的标度值明显偏离扩散熵所计算的值. 展开更多
关键词 金融复杂性 标度值 扩散熵 实数阶矩分析
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信息控制环境下金融工程的现状与展望
7
作者 庄新田 黄小原 《东北大学学报（社会科学版）》 2001年第4期248-250,共3页
论述了金融工程的基本技术框架 ,探讨了信息控制理论技术在金融工程中的应用问题 ,分析了金融预测、金融优化、金融控制和金融系统复杂性问题研究的进展 ,提出了信息控制理论技术与金融工程交叉领域进一步研究的课题。
关键词 金融优化 技术框架 金融预测 金融工程 信息控制理论 金融系统复杂性 现状 展望
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标度无关性计算及其在股市波动中的应用 被引量：9
8
作者 黄小原 庄新田 张泉 《东北大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 北大核心 2001年第3期335-338,共4页
标度无关性是广泛存在于自然界系统甚至于经济金融系统可观测量的幂函数关系 ,它揭示了股票市场波动的金融复杂性·在分析股市波动标度无关性及其非趋势波动分析DFA算法基础上进行了应用研究 ,对中国上海、深圳两地股市和东大阿派... 标度无关性是广泛存在于自然界系统甚至于经济金融系统可观测量的幂函数关系 ,它揭示了股票市场波动的金融复杂性·在分析股市波动标度无关性及其非趋势波动分析DFA算法基础上进行了应用研究 ,对中国上海、深圳两地股市和东大阿派股价指数进行了标度无关性分析 ,实际计算了这些股指DNA游走位移、均方值和标度无关性指数 。 展开更多
关键词 金融复杂性 股市波动 标度无关性 DNA 非趋势波动分析 股指持久性
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沪、深股市综合指数分形特征及长期记忆研究 被引量：6
9
作者 郑丰 张润彤 +1 位作者 何凌云 田志勇 《北京交通大学学报（社会科学版）》 CSSCI 2008年第1期70-74,共5页
本文根据沪(上海)、深(深圳)两市综合指数收益率的真实时间序列,通过应用重标极差分(R/S)分析法分析了沪、深股市中存在的分形特征,并得到了两个市场的Hurst指数。在不同时间标度下,深市的Hurst指数均高于沪市,说明深市的价格稳定性更高... 本文根据沪(上海)、深(深圳)两市综合指数收益率的真实时间序列,通过应用重标极差分(R/S)分析法分析了沪、深股市中存在的分形特征,并得到了两个市场的Hurst指数。在不同时间标度下,深市的Hurst指数均高于沪市,说明深市的价格稳定性更高,更具有指导意义。此外,根据V统计量两个市场具有相同的多个非周期循环,但深圳比上海市场多一个非周期循环。 展开更多
关键词 金融复杂性 HURST指数 R/S分析 非周期循环 综合指数
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中国银行业风险加权资产的风险敏感性 被引量：2
10
作者 辛兵海 郝培 程栋 《金融与经济》 北大核心 2023年第1期26-38,共13页
基于中国52家上市银行2002—2020年半年度非平衡面板数据,对银行业风险加权资产(RWA)的风险敏感性问题进行实证检验。结果发现:第一,银行业RWA的风险敏感性具有统计显著性,但缺乏经济显著性,RWA与实际风险存在显著偏离。第二,内部评级... 基于中国52家上市银行2002—2020年半年度非平衡面板数据,对银行业风险加权资产(RWA)的风险敏感性问题进行实证检验。结果发现:第一,银行业RWA的风险敏感性具有统计显著性,但缺乏经济显著性,RWA与实际风险存在显著偏离。第二,内部评级法试点政策降低了试点银行的RWA水平,但未能有效提高RWA的风险敏感性程度;商业银行保持资本缓冲,有助于提升RWA的风险敏感性;复杂金融工具使用越多的商业银行,RWA风险敏感性程度越低。第三,RWA与实际风险的偏离,提高了商业银行的平均融资成本。 展开更多
关键词 风险加权资产 资产波动率 内部评级法 金融工具复杂性 资本缓冲
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