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基于面板数据和动态Logit方法的金融危机预警模型
被引量：
12
1
作者
傅强
陈园园
+2 位作者
刘军
刘俊
董丽蒙
《中央财经大学学报》
CSSCI
北大核心
2015年第1期33-40,共8页
笔者通过梳理1990—2012年间6次主要金融危机的相关文献,选取19个样本国家的18个主要金融经济指标建立了初始金融预警指标体系,并通过格兰杰因果检验,初步筛选出11个主要影响指标。但考虑到保留下来的解释变量数目较多,处理起来较为繁琐...
笔者通过梳理1990—2012年间6次主要金融危机的相关文献,选取19个样本国家的18个主要金融经济指标建立了初始金融预警指标体系,并通过格兰杰因果检验,初步筛选出11个主要影响指标。但考虑到保留下来的解释变量数目较多,处理起来较为繁琐,且同一经济体的各金融经济指标之间往往具有较强的相关性,笔者通过全局主成分分析对这11个主要指标的原始数据进行了降维处理,得到价格指数因子、货币供给因子、财政负担因子和对外关系因子四个相互独立的主要因子以代表11个金融预警指标的整体信息。进而,以得到的4个主要因子为解释变量,以金融危机发生的概率为被解释变量,分别建立了基于静态Logit方法和动态Logit方法的金融危机预警模型。最后,通过样本内检验和样本外检验,得出动态Logit预警模型优于静态Logit预警模型的结论。
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关键词
动态Logit
模型
金融危机预警模型
全局主成分分析
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职称材料
对EWS模型中金融危机界定的比较研究——利用EVT理论
2
作者
张红星
贾彦东
《云南财经大学学报》
2006年第4期3-8,共6页
对主要金融危机预警模型中货币危机指标(货币压力指数)与阈值的确定方式进行比较分析,之后利用EVT对EMPI的尾部进行估计,同时确定新的个体阈值,并与原模型的结果进行对比。发现不同的EW S模型确定的危机时间有较大差异,各种方法在危机...
对主要金融危机预警模型中货币危机指标(货币压力指数)与阈值的确定方式进行比较分析,之后利用EVT对EMPI的尾部进行估计,同时确定新的个体阈值,并与原模型的结果进行对比。发现不同的EW S模型确定的危机时间有较大差异,各种方法在危机的判断上存在分歧;三种主要EW S模型中的EMPI在统计上表现出较强的非正态性。
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关键词
金融危机预警模型
货币压力指数
EVT理论
EWS
模型
比较研究
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职称材料
题名
基于面板数据和动态Logit方法的金融危机预警模型
被引量：
12
1
作者
傅强
陈园园
刘军
刘俊
董丽蒙
机构
中央财经大学金融学院
中国人民大学
出处
《中央财经大学学报》
CSSCI
北大核心
2015年第1期33-40,共8页
基金
<首都金融应急仿真研究>(项目号:04057411401)
文摘
笔者通过梳理1990—2012年间6次主要金融危机的相关文献,选取19个样本国家的18个主要金融经济指标建立了初始金融预警指标体系,并通过格兰杰因果检验,初步筛选出11个主要影响指标。但考虑到保留下来的解释变量数目较多,处理起来较为繁琐,且同一经济体的各金融经济指标之间往往具有较强的相关性,笔者通过全局主成分分析对这11个主要指标的原始数据进行了降维处理,得到价格指数因子、货币供给因子、财政负担因子和对外关系因子四个相互独立的主要因子以代表11个金融预警指标的整体信息。进而,以得到的4个主要因子为解释变量,以金融危机发生的概率为被解释变量,分别建立了基于静态Logit方法和动态Logit方法的金融危机预警模型。最后,通过样本内检验和样本外检验,得出动态Logit预警模型优于静态Logit预警模型的结论。
关键词
动态Logit
模型
金融危机预警模型
全局主成分分析
Keywords
Dynamic Logit model
Gobal principal components analysis
Financial crisis warning model
分类号
F830.99 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
对EWS模型中金融危机界定的比较研究——利用EVT理论
2
作者
张红星
贾彦东
机构
云南财经大学计算机科学系
西南财经大学统计学院
出处
《云南财经大学学报》
2006年第4期3-8,共6页
基金
国家社会科学基金资助项目(05BJY098)
文摘
对主要金融危机预警模型中货币危机指标(货币压力指数)与阈值的确定方式进行比较分析,之后利用EVT对EMPI的尾部进行估计,同时确定新的个体阈值,并与原模型的结果进行对比。发现不同的EW S模型确定的危机时间有较大差异,各种方法在危机的判断上存在分歧;三种主要EW S模型中的EMPI在统计上表现出较强的非正态性。
关键词
金融危机预警模型
货币压力指数
EVT理论
EWS
模型
比较研究
Keywords
EWS Model
Currency Pressure Index
EVT
分类号
F830.99 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于面板数据和动态Logit方法的金融危机预警模型
傅强
陈园园
刘军
刘俊
董丽蒙
《中央财经大学学报》
CSSCI
北大核心
2015
12
在线阅读
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职称材料
2
对EWS模型中金融危机界定的比较研究——利用EVT理论
张红星
贾彦东
《云南财经大学学报》
2006
0
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职称材料
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