期刊文献+
共找到2篇文章
< 1 >
每页显示 20 50 100
基于面板数据和动态Logit方法的金融危机预警模型 被引量:12
1
作者 傅强 陈园园 +2 位作者 刘军 刘俊 董丽蒙 《中央财经大学学报》 CSSCI 北大核心 2015年第1期33-40,共8页
笔者通过梳理1990—2012年间6次主要金融危机的相关文献,选取19个样本国家的18个主要金融经济指标建立了初始金融预警指标体系,并通过格兰杰因果检验,初步筛选出11个主要影响指标。但考虑到保留下来的解释变量数目较多,处理起来较为繁琐... 笔者通过梳理1990—2012年间6次主要金融危机的相关文献,选取19个样本国家的18个主要金融经济指标建立了初始金融预警指标体系,并通过格兰杰因果检验,初步筛选出11个主要影响指标。但考虑到保留下来的解释变量数目较多,处理起来较为繁琐,且同一经济体的各金融经济指标之间往往具有较强的相关性,笔者通过全局主成分分析对这11个主要指标的原始数据进行了降维处理,得到价格指数因子、货币供给因子、财政负担因子和对外关系因子四个相互独立的主要因子以代表11个金融预警指标的整体信息。进而,以得到的4个主要因子为解释变量,以金融危机发生的概率为被解释变量,分别建立了基于静态Logit方法和动态Logit方法的金融危机预警模型。最后,通过样本内检验和样本外检验,得出动态Logit预警模型优于静态Logit预警模型的结论。 展开更多
关键词 动态Logit模型 金融危机预警模型 全局主成分分析
在线阅读 下载PDF
对EWS模型中金融危机界定的比较研究——利用EVT理论
2
作者 张红星 贾彦东 《云南财经大学学报》 2006年第4期3-8,共6页
对主要金融危机预警模型中货币危机指标(货币压力指数)与阈值的确定方式进行比较分析,之后利用EVT对EMPI的尾部进行估计,同时确定新的个体阈值,并与原模型的结果进行对比。发现不同的EW S模型确定的危机时间有较大差异,各种方法在危机... 对主要金融危机预警模型中货币危机指标(货币压力指数)与阈值的确定方式进行比较分析,之后利用EVT对EMPI的尾部进行估计,同时确定新的个体阈值,并与原模型的结果进行对比。发现不同的EW S模型确定的危机时间有较大差异,各种方法在危机的判断上存在分歧;三种主要EW S模型中的EMPI在统计上表现出较强的非正态性。 展开更多
关键词 金融危机预警模型 货币压力指数 EVT理论 EWS模型 比较研究
在线阅读 下载PDF
上一页 1 下一页 到第
使用帮助 返回顶部