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国际金融危机传染机制的三阶段周期动态效应分析——基于VAR系统的实证检验
被引量：
12
1
作者
李成
王建军
《统计与信息论坛》
CSSCI
2009年第8期3-10,共8页
用金融危机三阶段周期理论剖析世界金融危机的传染机制,选择VAR系统进行检验,通过对9个国家Ⅰ危机隐蔽期、Ⅱ危机爆发期、Ⅲ危机深化期的摩根史丹利MSCI指数进行Granger因果关系检验及脉冲响应函数检验,结果发现:金融危机隐蔽期美国的...
用金融危机三阶段周期理论剖析世界金融危机的传染机制,选择VAR系统进行检验,通过对9个国家Ⅰ危机隐蔽期、Ⅱ危机爆发期、Ⅲ危机深化期的摩根史丹利MSCI指数进行Granger因果关系检验及脉冲响应函数检验,结果发现:金融危机隐蔽期美国的金融动荡影响对澳大利亚外的7国金融市场呈现单向传染效应;金融危机爆发后,被传染金融危机的国家开始影响美国,呈现双向传染效应,证明危机的传染存在反馈机制;在金融全球化背景下的金融危机交叉传染,是国际危机程度不断加深的重要原因,因此,金融危机的冲击可以在全球范围内出现网状交叉感染。三时期的脉冲响应函数检验揭示了危机传染的动态效应,美国金融危机对其他国家的影响强度短期内很可能加大,持续时间比传统理论解析的过程相对延长。
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关键词
金融危机
传染
金融危机三阶段
VAR模型
分期检验
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职称材料
金融危机传染效应的资产动态组合视角解析
2
作者
李成
王建军
《统计与信息论坛》
CSSCI
2010年第10期61-64,共4页
由金融危机三阶段视角透视跨国投资组合供需动态变化过程中金融危机的传染特性。以跨国投资者投资决策与投资业绩互动为突破点,剖析在金融危机三阶段内调整跨国资产组合配置的微观交易行为所引致的金融危机传染性。经由9个国家金融危机...
由金融危机三阶段视角透视跨国投资组合供需动态变化过程中金融危机的传染特性。以跨国投资者投资决策与投资业绩互动为突破点,剖析在金融危机三阶段内调整跨国资产组合配置的微观交易行为所引致的金融危机传染性。经由9个国家金融危机期间基金交易数据的计量检验得出:金融危机中跨国投资者资产组合再分配是金融危机重要的传染渠道;与金融危机发源国分享风险偏好型跨国投资者的国家最容易被危机感染;金融危机三阶段传染效应的强度呈动态变化;金融市场上投资者的信息搜集在化解市场风险方面具有重要作用。
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关键词
金融危机
传染
金融危机三阶段
投资组合
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职称材料
题名
国际金融危机传染机制的三阶段周期动态效应分析——基于VAR系统的实证检验
被引量：
12
1
作者
李成
王建军
机构
西安交通大学经济与金融学院
出处
《统计与信息论坛》
CSSCI
2009年第8期3-10,共8页
基金
<教育部"国际金融危机应对研究"应急课题>(2009JYJR058)
文摘
用金融危机三阶段周期理论剖析世界金融危机的传染机制,选择VAR系统进行检验,通过对9个国家Ⅰ危机隐蔽期、Ⅱ危机爆发期、Ⅲ危机深化期的摩根史丹利MSCI指数进行Granger因果关系检验及脉冲响应函数检验,结果发现:金融危机隐蔽期美国的金融动荡影响对澳大利亚外的7国金融市场呈现单向传染效应;金融危机爆发后,被传染金融危机的国家开始影响美国,呈现双向传染效应,证明危机的传染存在反馈机制;在金融全球化背景下的金融危机交叉传染,是国际危机程度不断加深的重要原因,因此,金融危机的冲击可以在全球范围内出现网状交叉感染。三时期的脉冲响应函数检验揭示了危机传染的动态效应,美国金融危机对其他国家的影响强度短期内很可能加大,持续时间比传统理论解析的过程相对延长。
关键词
金融危机
传染
金融危机三阶段
VAR模型
分期检验
Keywords
financial crisis contagion
three stages of financial crisis
VAR model
test for each stage
分类号
F831 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
金融危机传染效应的资产动态组合视角解析
2
作者
李成
王建军
机构
西安交通大学经济与金融学院
出处
《统计与信息论坛》
CSSCI
2010年第10期61-64,共4页
基金
国家社会科学基金重点项目<中国金融监管的制度框架
制衡机制与绩效评价研究>(09AZD020)
+2 种基金
西安交通大学科研基金项目(人文社科类)<金融危机的演进
传染及监测研究>(SK2009033)
教育部应急课题<国际金融危机应对研究>(2009JYJR058)
文摘
由金融危机三阶段视角透视跨国投资组合供需动态变化过程中金融危机的传染特性。以跨国投资者投资决策与投资业绩互动为突破点,剖析在金融危机三阶段内调整跨国资产组合配置的微观交易行为所引致的金融危机传染性。经由9个国家金融危机期间基金交易数据的计量检验得出:金融危机中跨国投资者资产组合再分配是金融危机重要的传染渠道;与金融危机发源国分享风险偏好型跨国投资者的国家最容易被危机感染;金融危机三阶段传染效应的强度呈动态变化;金融市场上投资者的信息搜集在化解市场风险方面具有重要作用。
关键词
金融危机
传染
金融危机三阶段
投资组合
Keywords
financial crisis contagion
three-stage of financial crisis
portfolio
分类号
F831 [经济管理—金融学]
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1
国际金融危机传染机制的三阶段周期动态效应分析——基于VAR系统的实证检验
李成
王建军
《统计与信息论坛》
CSSCI
2009
12
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职称材料
2
金融危机传染效应的资产动态组合视角解析
李成
王建军
《统计与信息论坛》
CSSCI
2010
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