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基于R藤copula变点模型的金砖四国金融传染性与稳定性检验
被引量：
10
1
作者
叶五一
郭人榛
缪柏其
《中国科学技术大学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2018年第8期655-666,共12页
从所分析国家与全球系统性风险相依关系的角度对金融传染性与稳定性进行刻画,以MSCI全球指数代表全球系统性风险因子,分析新兴市场代表国家——金砖四国(中国、俄罗斯、印度、巴西)的主要股指与MSCI全球指数之间的相依结构,进而对金砖...
从所分析国家与全球系统性风险相依关系的角度对金融传染性与稳定性进行刻画,以MSCI全球指数代表全球系统性风险因子,分析新兴市场代表国家——金砖四国(中国、俄罗斯、印度、巴西)的主要股指与MSCI全球指数之间的相依结构,进而对金砖四国的金融传染与稳定进行实证分析.为了分析系统性风险对金砖四国影响的结构性变化,对R藤copula进行变点检验,分析金砖四国金融传染性与稳定性受金融危机及金砖国家会议等事件的影响,并采用以MSCI指数为条件的相关系数度量金砖国家间的金融传染性与稳定性.实证结果表明,系统性风险可控后金砖国家股市独立性增强,金融危机过后金砖国家所受系统性风险冲击变大,通过金砖国家会议各国合作加强后有助于降低金砖国家之间的风险传染.
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关键词
金融传染性与稳定性
金砖四国
R藤copula
变点检测
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题名
基于R藤copula变点模型的金砖四国金融传染性与稳定性检验
被引量：
10
1
作者
叶五一
郭人榛
缪柏其
机构
中国科学技术大学管理学院统计与金融系
出处
《中国科学技术大学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2018年第8期655-666,共12页
基金
国家自然科学基金(71371007
71172214)资助
文摘
从所分析国家与全球系统性风险相依关系的角度对金融传染性与稳定性进行刻画,以MSCI全球指数代表全球系统性风险因子,分析新兴市场代表国家——金砖四国(中国、俄罗斯、印度、巴西)的主要股指与MSCI全球指数之间的相依结构,进而对金砖四国的金融传染与稳定进行实证分析.为了分析系统性风险对金砖四国影响的结构性变化,对R藤copula进行变点检验,分析金砖四国金融传染性与稳定性受金融危机及金砖国家会议等事件的影响,并采用以MSCI指数为条件的相关系数度量金砖国家间的金融传染性与稳定性.实证结果表明,系统性风险可控后金砖国家股市独立性增强,金融危机过后金砖国家所受系统性风险冲击变大,通过金砖国家会议各国合作加强后有助于降低金砖国家之间的风险传染.
关键词
金融传染性与稳定性
金砖四国
R藤copula
变点检测
Keywords
financial contagion and stability
BRIC countries
R-vine copula
change-point testing
分类号
F764.1 [经济管理—产业经济]
F823 [经济管理—财政学]
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出处
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被引量
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1
基于R藤copula变点模型的金砖四国金融传染性与稳定性检验
叶五一
郭人榛
缪柏其
《中国科学技术大学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2018
10
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