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基于马尔科夫转换MSVAR模型的大宗商品期货价格行为特征分析
被引量：
4
1
作者
张凡雷
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2015年第13期158-161,共4页
文章基于大宗商品期货价格行为特征,以马尔科夫转换模型为基础,构建大宗商品期货品种的MS-VAR模型,并利用相关数据对其价格行为及影响因素进行计量分析,得出以下结论:大宗商品期货价格行为表现为小幅上涨、大幅上涨和大幅下跌三种状态,...
文章基于大宗商品期货价格行为特征,以马尔科夫转换模型为基础,构建大宗商品期货品种的MS-VAR模型,并利用相关数据对其价格行为及影响因素进行计量分析,得出以下结论:大宗商品期货价格行为表现为小幅上涨、大幅上涨和大幅下跌三种状态,且三种状态持续周期分别为45天、6.45天和2.34天,大宗商品期货价格状态1较状态2、3持续时间更长,表明大宗商品期货市场价格是呈现出缓慢上升的趋势。证实大宗商品期货价格波动行为具有明显的集聚性与持续性等特征,并表现出比较高的价格突变行为。
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关键词
期货与现货
马尔科夫转换MSVAR模型
金融价格波动
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职称材料
金融市场回复性与间歇性交互效应研究
2
作者
付辉
赵果庆
《西部论坛》
2012年第1期95-101,共7页
基于Lux和Marchesi(1999)的研究,具有3种行为特质的交易者禀赋使金融市场交易者行为具有相对同质性与绝对异质性,进而使金融市场可能存在回复性与间歇性的交互效应。以3种具有回复性或间歇性的信号波对上证指数和道琼斯指数波动进行计...
基于Lux和Marchesi(1999)的研究,具有3种行为特质的交易者禀赋使金融市场交易者行为具有相对同质性与绝对异质性,进而使金融市场可能存在回复性与间歇性的交互效应。以3种具有回复性或间歇性的信号波对上证指数和道琼斯指数波动进行计量检验,结果证实了上证指数和道琼斯指数的波动均受回复性与间歇性交互效应的影响,其中上证市场的影响更为强烈,说明道琼斯市场的有效性高于上证市场。因此,金融市场价格波动的复杂性不仅在于市场中存在回复性与间歇性,而且还在于回复性与间歇性的交互效应。
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关键词
金融价格波动
回复性
间歇性
噪声交易理论
分形市场理论
基本面价值
交易者禀赋
噪声交易者
基本面交易者
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职称材料
题名
基于马尔科夫转换MSVAR模型的大宗商品期货价格行为特征分析
被引量：
4
1
作者
张凡雷
机构
齐鲁工业大学财政与金融学院
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2015年第13期158-161,共4页
基金
山东省统计局一般项目(KT13045)
文摘
文章基于大宗商品期货价格行为特征,以马尔科夫转换模型为基础,构建大宗商品期货品种的MS-VAR模型,并利用相关数据对其价格行为及影响因素进行计量分析,得出以下结论:大宗商品期货价格行为表现为小幅上涨、大幅上涨和大幅下跌三种状态,且三种状态持续周期分别为45天、6.45天和2.34天,大宗商品期货价格状态1较状态2、3持续时间更长,表明大宗商品期货市场价格是呈现出缓慢上升的趋势。证实大宗商品期货价格波动行为具有明显的集聚性与持续性等特征,并表现出比较高的价格突变行为。
关键词
期货与现货
马尔科夫转换MSVAR模型
金融价格波动
分类号
F224.9 [经济管理—国民经济]
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职称材料
题名
金融市场回复性与间歇性交互效应研究
2
作者
付辉
赵果庆
机构
云南财经大学统计与数学学院
出处
《西部论坛》
2012年第1期95-101,共7页
文摘
基于Lux和Marchesi(1999)的研究,具有3种行为特质的交易者禀赋使金融市场交易者行为具有相对同质性与绝对异质性,进而使金融市场可能存在回复性与间歇性的交互效应。以3种具有回复性或间歇性的信号波对上证指数和道琼斯指数波动进行计量检验,结果证实了上证指数和道琼斯指数的波动均受回复性与间歇性交互效应的影响,其中上证市场的影响更为强烈,说明道琼斯市场的有效性高于上证市场。因此,金融市场价格波动的复杂性不仅在于市场中存在回复性与间歇性,而且还在于回复性与间歇性的交互效应。
关键词
金融价格波动
回复性
间歇性
噪声交易理论
分形市场理论
基本面价值
交易者禀赋
噪声交易者
基本面交易者
Keywords
financial price vibration
reversion
intermittency
noise transaction theory
Fractal Market Hypothesis
basic price
business dealer endowment
noise dealer
fundamental trader
分类号
F224 [经济管理—国民经济]
F830.91 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于马尔科夫转换MSVAR模型的大宗商品期货价格行为特征分析
张凡雷
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2015
4
在线阅读
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职称材料
2
金融市场回复性与间歇性交互效应研究
付辉
赵果庆
《西部论坛》
2012
0
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职称材料
已选择
0
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引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
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