重正化核的Poisson随机积分表示

1

作者 吴莺 《应用数学》 CSCD 北大核心 2005年第3期484-488,共5页

本文考虑具有有限矩的1维无穷可分分布的正交多项式的母函数,通过“一步提升”原则得到的重正化核的显式表示,建立重正化核运算与Poisson随机积分之间的关系.

关键词 重正化核 poisson随机积分 白噪声空间 无穷可分分布

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局部遍历随机环境下一个重伸缩过程收敛的结果

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作者 胡华 《广西师范大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2012年第2期66-70,共5页

考虑一个重伸缩过程(Xη,εt)t≥0,假设{η(x)}x∈Z是由局部遍历性的概率测度分布的,本文研究此过程当ε→0时的极限。证明了在局部遍历性分布条件下,对于R上的二阶连续可微函数f(X)和某个与η独立的齐次扩散函数a(X),这个重伸缩过程依... 考虑一个重伸缩过程(Xη,εt)t≥0,假设{η(x)}x∈Z是由局部遍历性的概率测度分布的,本文研究此过程当ε→0时的极限。证明了在局部遍历性分布条件下,对于R上的二阶连续可微函数f(X)和某个与η独立的齐次扩散函数a(X),这个重伸缩过程依分布με收敛到R上具有无穷小生成元d/dX(a(X)d/dXf(X))的扩散过程。 展开更多

关键词 局部遍历性 随机游动 重伸缩过程 无穷小生成元

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基于非齐次复合Poisson过程的正交异性钢桥面板细节疲劳裂纹随机扩展研究 被引量：2

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作者 张海萍 刘扬 +2 位作者 罗媛 郑辉 邓扬 《计算力学学报》 CAS CSCD 北大核心 2022年第5期614-622,共9页

传统的正交异性钢桥面板疲劳损伤评估常采用确定性和可靠性分析方法,忽略了疲劳裂纹扩展的随机性影响,针对这一问题,提出钢桥面板细节疲劳随机扩展分析方法。本文以南溪长江大桥为工程背景,基于长期车辆荷载监测数据,建立了车辆荷载非... 传统的正交异性钢桥面板疲劳损伤评估常采用确定性和可靠性分析方法,忽略了疲劳裂纹扩展的随机性影响,针对这一问题,提出钢桥面板细节疲劳随机扩展分析方法。本文以南溪长江大桥为工程背景,基于长期车辆荷载监测数据,建立了车辆荷载非齐次复合Poisson过程模型。建立钢桥面板有限元模型,采用瞬态分析方法将随机车辆荷载转化成细节疲劳应力,基于线弹性断裂力学理论推导U肋-顶板焊接细节疲劳裂纹扩展时变微分方程,实现宏观关系式疲劳应力幅次数-疲劳损伤至微观表达式应力时间序列-疲劳损伤转换,讨论了车载次序及超载对疲劳裂纹扩展的影响。研究结果表明,非齐次复合泊松过程模型能够较好描述随机车流运营状态,车辆荷载的次序对疲劳裂纹扩展速率的影响不可忽略,重车排序靠前时能够促使疲劳裂纹扩展增速,南溪长江大桥细节点的车辆超载迟滞效应修正系数取值0.804。 展开更多

关键词 桥梁工程 正交异性钢桥面板 超载 非齐次poisson过程模型 随机疲劳

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受控于Poisson过程的脉冲型随机控制问题

4

作者 田绍琳 王军 牛红丽 《哈尔滨工程大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2013年第4期536-540,共5页

为探讨脉冲型随机控制问题,建立了状态过程受控于Poisson过程,目标函数为满足更一般条件的随机控制模型,采用随机分析、鞅论、Ito公式等理论和方法,证明了模型最优控制的存在性.在特殊条件下,刻画了最优控制的解析解.模型的主要特点是,... 为探讨脉冲型随机控制问题,建立了状态过程受控于Poisson过程,目标函数为满足更一般条件的随机控制模型,采用随机分析、鞅论、Ito公式等理论和方法,证明了模型最优控制的存在性.在特殊条件下,刻画了最优控制的解析解.模型的主要特点是,干扰时间是离散的、随机的,并且由Poisson过程决定的,这是系统内生的,即决策者不能随意地干扰系统,只能依赖于Poisson过程给的某个信息实施控制.模型得到了最优控制ξ*,该最优控制实质上为一脉冲控制,并在一条件下得到最优目标函数v(x)的表达式,从而解决了一类脉冲型随机控制模型最优解的问题. 展开更多

关键词 脉冲型随机控制 变分不等式 Ito 公式 poisson 过程 最优控制 停时

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广义Poisson单的叠加、随机选择和分解 被引量：2

5

作者 胡春华 杨向群 《湖南师范大学自然科学学报》 EI CAS 北大核心 2001年第1期12-16,共5页

证明了多个独立的广义Poisson单叠加后仍是广义Poisson单 .给出了随机选择的严格定义 。

关键词 广义poisson单 叠加 随机选择 分解 参数poisson过程 MARKOV过程 概率空间

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投保过程为Poisson过程的一类保险精算模型研究 被引量：1

6

作者 陈绍刚 杨钰玲 李红霞 《金融理论与实践》 北大核心 2011年第5期92-96,共5页

在传统保险产品定价方法研究基础上,以随机利率为研究前提,对保险公司在一段时间内的投保过程服从Poisson过程的保费收支情况进行了分析,分别讨论了保险公司收入和支出的精算现值,得到保险公司在一段时间内的保费计算模型。

关键词 保险公司 保险精算 随机利率 poisson过程 精算现值 保费计算

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对流扩散传质滞后的电极过程中之非Poisson涨落与非Nernst浓度极化 被引量：1

7

作者 赵南蓉 张文华 罗久里 《高等学校化学学报》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2009年第5期976-982,共7页

根据对流扩散传质滞后的恒稳电极过程中边界层的物理图像,提出了该类电极过程的简化随机模型,建立了相应的浓度极化的随机热力学理论,揭示了非Nernst浓度极化来自于随电流密度增大电极化学反应体系涨落分布的非Poisson化与对中心极限律... 根据对流扩散传质滞后的恒稳电极过程中边界层的物理图像,提出了该类电极过程的简化随机模型,建立了相应的浓度极化的随机热力学理论,揭示了非Nernst浓度极化来自于随电流密度增大电极化学反应体系涨落分布的非Poisson化与对中心极限律的偏离,进一步阐明了与滞后的扩散步骤共存的对流传质对非Nernst浓度极化的效应及其规律.同时,给出了对流引起的非Nernst浓度极化的随机热力学算例. 展开更多

关键词 对流扩散滞后电极过程 随机模型化 非poisson涨落 非Nernst浓度极化 随机热力学

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Lévy过程驱动的随机发展方程的几乎自守解（英文） 被引量：1

8

作者 崔静 申广君 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2017年第5期450-466,共17页

本文介绍了泊松p-期望几乎自守随机过程的概念,在非Lipschitz条件下给出了泊松p-期望几乎自守函数的一个分解定理;在此基础上,运用所得结果研究了一类由Lévy过程驱动的随机发展方程,给出了此类方程均方几乎自守解存在的充分条件并... 本文介绍了泊松p-期望几乎自守随机过程的概念,在非Lipschitz条件下给出了泊松p-期望几乎自守函数的一个分解定理;在此基础上,运用所得结果研究了一类由Lévy过程驱动的随机发展方程,给出了此类方程均方几乎自守解存在的充分条件并举例说明所得结果的有效性. 展开更多

关键词 随机发展方程 LÉVY过程 poisson几乎自守性 中立型方程

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考虑随机利率因素的保费随机的复合Poisson风险模型 被引量：1

9

作者 赵晓芹 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2010年第2期38-40,共3页

文章研究了一类考虑随机利率因素的保费随机的风险模型,模型中保费收入过程是一复合Poisson过程;运用鞅方法得到了有限时间破产概率的一个上界及最终破产概率的Lundberg指数型上界估计。

关键词 随机利率 齐次poisson过程 破产概率 鞅

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Poisson 单的叠加、随机选择与分解 被引量：3

10

作者 刘韶跃 《长沙水电师院学报（自然科学版）》 1998年第1期13-15,共3页

讨论了两个独立Ｐｏｉｓｓｏｎ单的叠加、Ｐｏｉｓｓｏｎ单的随机选择和Ｐｏｉｓｓｏｎ单的分解，得到了Ｐｏｉｓｓｏｎ单的分解定理．

关键词 poisson单 叠加 分解 随机选择 马尔可夫过程

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膨胀的Poisson过程及其在金融中的应用(英文)

11

作者 黄光辉 万建平 《应用数学》 CSCD 北大核心 2006年第4期793-798,共6页

本文定义了一种增量不独立的纯跳过程,称为膨胀的Poisson过程.采用了一个n跳过程来描述股票市场价格运动的规律,并构造了一个货币市场投资组合使得它的市场价值在指定时刻与股票价格相等,且该投资组合的收益被分解成为一个确定性的项和... 本文定义了一种增量不独立的纯跳过程,称为膨胀的Poisson过程.采用了一个n跳过程来描述股票市场价格运动的规律,并构造了一个货币市场投资组合使得它的市场价值在指定时刻与股票价格相等,且该投资组合的收益被分解成为一个确定性的项和一个膨胀的Poisson项之和.证明了投资投票市场风险大于投资货币市场风险. 展开更多

关键词 随机积分 复合poisson过程 投资风险

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Brown运动与Poisson点过程混合驱动价格模型下投资组合生成函数

12

作者 郭子君 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2010年第1期1-8,共8页

研究了由Brown运动和Poisson点过程混合驱动的资产价格模型.以该模型为基础,应用随机分析的方法得到了生成函数生成投资组合与市场资产组合之间的关系.

关键词 poisson点过程 随机微分方程 市场资产组合 投资组合生成函数 投资组合

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随机过程论中两个定理的一种证法

13

作者 赵生变 《北方交通大学学报》 CSCD 北大核心 1997年第2期164-171,共8页

重对数律及布朗运动的鞅刻划为有关布朗运动的两个重要理论．本文在一维布朗运动有关定理的基础上。

关键词 重对数律 鞅刻划 维纳过程 随机过程

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随机环境中的独立过程

14

作者 李炜 戴永隆 《中山大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2001年第2期19-23,共5页

引进遍历性条件 ,利用分析方法研究了随机环境中独立随机过程 ,重点讨论马氏环境中的 0 -1分布、Poisson分布和一般离散分布 .得到了这些分布的数学期望、方差 。

关键词 随机环境 独立过程 马氏环境 马氏链 0-1分布 poisson分布 离散分布 大数定理

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带Poisson跳随机微分方程终值与边值问题的适应解

15

作者 陈捷 夏宁茂 《应用数学》 CSCD 北大核心 2004年第S2期6-14,共9页

Poisson跳的拟线性倒向随机微分方程x(t) +∫tf(s,x(s),,x(s))+y(s)]dMs =ξ,t∈[0,1],这里M = (W,Q)T,其中W为Wiener过程,Q为补偿Poisson过程.利用区间延拓和 Bihari 不等式证明了在某种弱于Lipschitz条件下方程存在唯一适应解,并给出... Poisson跳的拟线性倒向随机微分方程x(t) +∫tf(s,x(s),,x(s))+y(s)]dMs =ξ,t∈[0,1],这里M = (W,Q)T,其中W为Wiener过程,Q为补偿Poisson过程.利用区间延拓和 Bihari 不等式证明了在某种弱于Lipschitz条件下方程存在唯一适应解,并给出了解的估计,从而将文章[1]的结论推广到带 Poission 跳的情形.另外,本文还讨论了以下形式的边值问题:dx(t) = f(t,x(t),y(t))dt + y(t)dMt,Ax(0) + Bx(1) =ξ*,t∈[0,1],并证明了在Lipschitz条件下适应解的存在唯一性. 展开更多

关键词 随机微分方程 poisson过程 存在唯一性 边值问题 适应解

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螺旋溜槽分选过程的随机数学模型 被引量：4

16

作者 王卫星 《有色金属》 CSCD 1994年第3期37-41,6,共6页

根据矿粒在螺旋溜槽中的分选原理，用马尔可夫过程描述矿粒按密度和粒度的分层，建立分层的随机模型。用统计数学中的Ｆ－分布描述分层后的矿粒在溜槽径向的再分布，然后将两者结合建立能完全描述矿粒在螺旋溜槽中分选行为的随机数学模... 根据矿粒在螺旋溜槽中的分选原理，用马尔可夫过程描述矿粒按密度和粒度的分层，建立分层的随机模型。用统计数学中的Ｆ－分布描述分层后的矿粒在溜槽径向的再分布，然后将两者结合建立能完全描述矿粒在螺旋溜槽中分选行为的随机数学模型。该模型不仅考虑了随机因素对分选的影响，而且能定量预测诸如精矿产率、品位和回收率指标。模型经石英＋赤铁矿人工混合矿及东鞍山赤铁矿矿石试验结果验证，拟合度较高。 展开更多

关键词 重选 选矿数学模型 随机过程 MapKOB过程 螺旋溜槽

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二重随机变量序列的P-收敛性

17

作者 张志洋 胡晓予 《中国科学院大学学报（中英文）》 CSCD 北大核心 2016年第5期590-595,共6页

研究两种情形下二重随机变量序列{Xn,i:n≥1,i≥1}的随机和的P-收敛性.一种情形是求和个数(随机变量ξn)与{Xn,i:n≥1,i≥1}相互独立,另一种情形是{ξn:n≥1}与{Xn,i:n≥1,i≥1}不一定独立.这其中包括变化环境中分枝过程的P-收敛性.

关键词 二重序列随机和 分枝过程 P-收敛

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重尾情形下随机和的一致尾等价性

18

作者 宗高峰 余新宏 《科学技术与工程》 2007年第24期6401-6402,6406,共3页

利用Daley等的一个结论,将Tang在R族上的一个结果推广到了L∩D族上。

关键词 重尾 poisson过程 一致性

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基于随机森林深度特征选择的人体姿态估计 被引量：13

19

作者 朱珏钰 曹亚微 +1 位作者 周书仁 李峰 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2017年第2期172-176,共5页

针对以随机森林为分类器的人体姿态估计系统内存占用过大的问题,提出一种优化的随机森林模型,该模型在进行Bootstrap抽样前,引入Poisson过程并将其与深度信息相融合组建一个滤过网对原始训练数据集进行过滤,将一部分对后续分类起到非积... 针对以随机森林为分类器的人体姿态估计系统内存占用过大的问题,提出一种优化的随机森林模型,该模型在进行Bootstrap抽样前,引入Poisson过程并将其与深度信息相融合组建一个滤过网对原始训练数据集进行过滤,将一部分对后续分类起到非积极作用的特征样本点滤除,使训练数据集得到优化重构,进而较好地弥补随机森林在抽样过程中重复抽样以及重抽样样本代表性不强的缺点。实验结果表明了该优化模型的有效性,大大降低了系统的时间、空间复杂度,使得系统的适用性更强。 展开更多

关键词 人体姿态 数据集 随机森林 poisson过程 深度图像

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一类随机利率下的增额寿险模型 被引量：43

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作者 刘凌云 汪荣明 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2001年第3期283-290,共8页

对寿险中的利率随机性问题的研究是近几年来保险精算研究的热点和重点问题之一，本文以即时给付的一类增额寿险为对象，考虑到突发事件对利率的影响，对随机利率采用Ｇａｕｓｓ过程与Ｐｏｉｓｓｏｎ过程联合建模，给出即时给付的增额寿... 对寿险中的利率随机性问题的研究是近几年来保险精算研究的热点和重点问题之一，本文以即时给付的一类增额寿险为对象，考虑到突发事件对利率的影响，对随机利率采用Ｇａｕｓｓ过程与Ｐｏｉｓｓｏｎ过程联合建模，给出即时给付的增额寿险的给付现值的各阶矩，并在一些特殊条件下给出矩的简洁表达式。 展开更多

关键词 随机利率 给付现值 增额寿险 精算理论 矩 GAUSS过程 poisson过程 人寿保险 W iener过程

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