2024年系统重要性银行资本变动压力与补充建议

1

作者 汪洋 李韦 《北方金融》 2025年第3期85-89,共5页

本研究报告对比分析了19家系统重要性银行2024年三季度、年初以及2023年同期资本充足水平、核心一级资本充足率等资本结构情况,对系统性重要银行为满足外部总损失吸收能力要求可能带来的资本补充压力进行了评估,并提出相关建议。

关键词 系统性重要银行 资本充足率 资本补充压力

在线阅读 下载PDF 职称材料

如何在浙江政府产业基金中发挥系统重要性银行作用

2

作者 范伟珍 《浙江金融》 2024年第6期35-40,共6页

中央金融工作会议提出要做好金融“五篇大文章”,政府产业基金是各省深化供给侧结构性改革、服务实体经济高质量发展的重要举措,也是当前金融体系中具有广泛影响力的力量。浙江经济有着政府产业基金发展并引导反哺产业转型的先天条件,... 中央金融工作会议提出要做好金融“五篇大文章”,政府产业基金是各省深化供给侧结构性改革、服务实体经济高质量发展的重要举措,也是当前金融体系中具有广泛影响力的力量。浙江经济有着政府产业基金发展并引导反哺产业转型的先天条件,而系统重要性银行在规模、业务复杂性及与其他金融机构的衔接中都举足轻重,两者结合能在探索服务实体经济的各个领域提供浙江样本。本文将从银行如何在浙江政府产业基金中发挥作用方面进行探讨。 展开更多

关键词 政府产业基金 实体经济 系统重要性银行

在线阅读 下载PDF 职称材料

中国系统重要性银行的市场识别法有效性研究 被引量：7

3

作者 王周伟 万里欢 茆训诚 《金融理论与实践》 北大核心 2015年第4期53-59,共7页

宏观审慎监管需要识别出系统重要性机构(SIFIs),目前已有相关研究,但还没有就如何有效识别达成共识。首先阐述MES法、SRISK法和Co Va R法三个主流的市场识别法原理与计算,在统一的DCC-GARCH模型相关性分析框架中,对它们做了理论比较... 宏观审慎监管需要识别出系统重要性机构(SIFIs),目前已有相关研究,但还没有就如何有效识别达成共识。首先阐述MES法、SRISK法和Co Va R法三个主流的市场识别法原理与计算,在统一的DCC-GARCH模型相关性分析框架中,对它们做了理论比较。然后,以中国上市银行为样本,收集市场交易数据,用DCC-GARCH模型拟合相关结构,分别进行了中国SIFIs识别,根据各指标的理论特征分析了各系统重要性排序结果的有效性及其经济意义。 展开更多

关键词 系统性风险贡献 MES SRISK △CoVaR 系统重要性银行

在线阅读 下载PDF 职称材料

我国系统重要性银行的评估与监管——基于CoVaR方法的研究 被引量：4

4

作者 郭娜 胡佳琪 周扬 《武汉金融》 北大核心 2017年第4期34-38,59,共6页

全球金融危机让人们认识到具有系统重要性的金融机构会通过风险溢出效应对其他金融机构进行风险传染,并在整个金融体系内不断传播和扩散,由此风险溢出效应开始作为评估系统重要性银行的重要因素。有鉴于此,本文采用中国上市银行的数据... 全球金融危机让人们认识到具有系统重要性的金融机构会通过风险溢出效应对其他金融机构进行风险传染,并在整个金融体系内不断传播和扩散,由此风险溢出效应开始作为评估系统重要性银行的重要因素。有鉴于此,本文采用中国上市银行的数据并运用CoVaR方法,对我国上市银行的风险溢出进行评估分析。研究结果表明,工、农、中、建四大行对银行体系整体的风险贡献度较高;城商银行,如南京银行和北京银行虽然规模较小,但风险贡献程度却超过了部分全国股份制商业银行,甚至超过了交通银行。本文的研究结果可以为我国系统重要性银行的评估和监管提供参考。 展开更多

关键词 系统重要性银行 风险溢出 CoVaR方法 分位数回归

在线阅读 下载PDF 职称材料

美国系统重要性银行TLAC达标经验及启示 被引量：4

5

作者 熊启跃 杨延昭 《金融理论与实践》 北大核心 2021年第11期64-73,共10页

2019年1月1日,针对全球系统重要性银行(G-SIBs)的《全球系统重要性银行总损失吸收能力原则及条款》(TLAC要求)在美国正式开始实施。通过对摩根大通和美国银行两家典型机构的研究发现,美国G-SIBs主要采取了发行合格TLAC债券、降低资产风... 2019年1月1日,针对全球系统重要性银行(G-SIBs)的《全球系统重要性银行总损失吸收能力原则及条款》(TLAC要求)在美国正式开始实施。通过对摩根大通和美国银行两家典型机构的研究发现,美国G-SIBs主要采取了发行合格TLAC债券、降低资产风险密度和压降系统重要性得分等达标措施,而美国监管部门也配合推出“祖父条款”、单点处置框架等政策,促进本国G-SIBs在成本可控条件下实现达标。根据“中国版”TLAC要求,我国G-SIBs将从2025年1月1日起分阶段满足TLAC要求。建议我国G-SIBs应充分利用低利率环境尽早发行TLAC债券,扩大内评法覆盖范围,优化资产配置,降低资产风险密度,并采取措施控制系统重要性得分的上涨。 展开更多

关键词 全球系统重要性银行 TLAC要求 风险密度 内部评级法

在线阅读 下载PDF 职称材料

英国系统重要性银行额外资本要求研究--兼论对我国的启示 被引量：2

6

作者 孙树强 王文龙 《武汉金融》 北大核心 2020年第8期71-78,共8页

资本监管是银行监管的核心要素。对于系统重要性银行来说,除了要满足最低的资本监管要求之外,还需要根据其对金融体系及整体经济的重要性,设定额外的资本监管要求,以提高损失吸收能力和韧性。2008年金融危机之后,英国在系统重要性银行... 资本监管是银行监管的核心要素。对于系统重要性银行来说,除了要满足最低的资本监管要求之外,还需要根据其对金融体系及整体经济的重要性,设定额外的资本监管要求,以提高损失吸收能力和韧性。2008年金融危机之后,英国在系统重要性银行的资本监管方面做了一些探索实践,包括G-SIB资本缓冲、系统风险缓冲、补充杠杆率和MREL等,已有研究对其中的一些指标进行了简要介绍,但不够全面、深入和系统。为此,本文根据英格兰银行发布的相关文件,对这些监管指标进行系统整理,为观察系统重要性银行额外资本监管提供一个新的视角,进而借鉴有益经验,为我国系统重要性银行资本监管提供参考。 展开更多

关键词 资本 系统重要性银行 监管

在线阅读 下载PDF 职称材料

流量预警:货币周期变化引发跨境资金流动风险的监测——以国内系统重要性银行为例的时变冲击分析 被引量：2

7

作者 郭栋 《浙江金融》 2022年第5期58-70,共13页

金融系统资金流动性受美联储货币政策冲击影响,未来货币周期变化产生不确定性。本文选择系统重要性银行为代表性样本,构建实证模型,测度流量传导渠道的风险冲击强度与时变特征。得出结论:(1)跨境资金流动对银行流动性储备资产存在风险... 金融系统资金流动性受美联储货币政策冲击影响,未来货币周期变化产生不确定性。本文选择系统重要性银行为代表性样本,构建实证模型,测度流量传导渠道的风险冲击强度与时变特征。得出结论:(1)跨境资金流动对银行流动性储备资产存在风险传染效应,包括外汇存款指标的冲击效应和外汇储备指标的抑制作用;(2)银行系统内存在“羊群效应”,政策干预效果在货币周期内存在非对称性。策略建议:(1)提升资本的流量管理精准度,发挥宏观审慎管理的调控作用,具体把控量的规模和时点的选择;(2)警惕货币周期变化引发政策工具效用的衰变,定期评估工具有效性,创新工具箱品种。 展开更多

关键词 货币政策 跨境资金 系统重要性银行 宏观审慎管理

在线阅读 下载PDF 职称材料

国内系统重要性银行资本约束下的前景展望

8

作者 窦魁 《北方金融》 2023年第3期10-13,共4页

系统重要性金融机构在金融体系中居于重要地位,其经营和风险状况直接关系到我国金融体系整体稳健性。近年来,我国先后出台了多项国内系统重要性银行监管制度,本文系统总结了国内系统重要性银行监管政策发展,分析了国内系统重要性银行面... 系统重要性金融机构在金融体系中居于重要地位,其经营和风险状况直接关系到我国金融体系整体稳健性。近年来,我国先后出台了多项国内系统重要性银行监管制度,本文系统总结了国内系统重要性银行监管政策发展,分析了国内系统重要性银行面临的监管约束和资本补充情况,从加强内源性资本补充、合理推进外源性资本补充等三个方面提出政策建议。 展开更多

关键词 国内系统重要性银行 资本监管 前景展望

在线阅读 下载PDF 职称材料

全球系统重要性银行的域内外监管与危机处置制度研究 被引量：1

9

作者 丁伊琳 《北方金融》 2021年第6期52-57,共6页

2008年金融危机后各国将系统重要性银行的监管议题纷纷提上议程。通过域内外G-SIB监管现状的对比,发现中国在G-SIB的危机处置问题上缺乏配套完善的立法体系、缺乏配套的监管主体、缺乏完整的银行内部风险体系建设以及缺乏多样化性的监... 2008年金融危机后各国将系统重要性银行的监管议题纷纷提上议程。通过域内外G-SIB监管现状的对比,发现中国在G-SIB的危机处置问题上缺乏配套完善的立法体系、缺乏配套的监管主体、缺乏完整的银行内部风险体系建设以及缺乏多样化性的监管手段。建立G-SIB危机处置制度对于防范系统性风险、防范道德性风险、经营管理发展、风险把控极有必要。在借鉴域外G-SIB主要监管路径的基础上,未来我国G-SIB危机处置制度建设中存在三大必不可少,即健全风险处置的立法执法框架必不可少,加强金融科技监管的力度必不可少,从事前建立生前遗嘱制度2.0版本、事中严格银行高管层的责任、事后加强对SIB的救济审核监管建立全方位的具体危机处理机制必不可少。 展开更多

关键词 全球系统重要性银行(G-SIB) 危机处置制度 监管 金融科技

在线阅读 下载PDF 职称材料

中国人民银行 银保监会 财政部有关部门负责人就《全球系统重要性银行总损失吸收能力管理办法》的解读

10

《北方金融》 2021年第11期I0003-I0003,共1页

为进一步增强我国金融体系的稳定性和健康性,保障我国全球系统重要性银行具有充足的损失吸收和资本重组能力,防范化解系统性金融风险.经国务院同意,人民银行会同银保监会、财政部联合发布《全球系统重要性银行总损失吸收能力管理办法》... 为进一步增强我国金融体系的稳定性和健康性,保障我国全球系统重要性银行具有充足的损失吸收和资本重组能力,防范化解系统性金融风险.经国务院同意,人民银行会同银保监会、财政部联合发布《全球系统重要性银行总损失吸收能力管理办法》(以下简称《办法》),并自2021年12月1日起施行,有关部门负责人就《办法》回答了记者提问。 展开更多

关键词 系统性金融风险 人民银行 防范化解 全球系统重要性银行 资本重组 部门负责人 总损失吸收能力 金融体系

在线阅读 下载PDF 职称材料

论建设系统重要性银行的影响

11

作者 陈胜 《山西农经》 2020年第22期162-163,共2页

搭建我国的系统重要性金融体系,不断补齐系统重要性金融机构的监管短板,完善现有的货币政策传导途径,从而使我国金融市场达到公平有序竞争的局面。提高我国银行等金融机构的稳健程度,降低系统性金融风险的发生概率和溢出程度,强化宏观... 搭建我国的系统重要性金融体系,不断补齐系统重要性金融机构的监管短板,完善现有的货币政策传导途径,从而使我国金融市场达到公平有序竞争的局面。提高我国银行等金融机构的稳健程度,降低系统性金融风险的发生概率和溢出程度,强化宏观审慎性监管,落实已出台的相关监管举措,在《巴塞尔协议》框架内搭建我国系统重要性金融机构的相关评估体系,有助于推动我国系统重要性金融机构由“大而不能倒”向“好而不能倒”的方向转变,彻底防范化解重大金融风险这一历史性难题。 展开更多

关键词 系统重要性银行 宏观审慎监管 风险防范 金融监管 金融改革

在线阅读 下载PDF 职称材料

欧洲中央银行单一监管机制研究 被引量：6

12

作者 于品显 《武汉金融》 北大核心 2019年第6期58-65,共8页

2008年全球金融危机暴露出的一个重大问题是银行经营全球化和监管本地化之间的矛盾,导致无法对银行跨境经营活动进行有效监管。单一监管机制(SSM)的创立是欧盟迈向统一银行监管体系的重要一步,目的是在欧盟层面识别和阻止银行风险的传... 2008年全球金融危机暴露出的一个重大问题是银行经营全球化和监管本地化之间的矛盾,导致无法对银行跨境经营活动进行有效监管。单一监管机制(SSM)的创立是欧盟迈向统一银行监管体系的重要一步,目的是在欧盟层面识别和阻止银行风险的传播、扩散。欧洲中央银行(ECB)是 SSM的主管机构,负责欧元区重要银行的日常监管及其他银行的间接监管。SSM的创建顺应了金融危机后国际金融监管改革的主流趋势,对欧元区、欧盟成员国、第三国及国际金融监管的未来发展都将产生重大而深远的影响。同时,欧盟作为我国的重要投资目的地和资金来源地,其金融监管改革也必将对我国产生直接或间接的影响。本文分析了SSM的产生背景、法律依据、对象银行、监管任务和职权、治理结构、行政处罚等问题,并在此基础上对我国金融监管改革提出相关建议。 展开更多

关键词 欧洲中央银行 单一监管机制 重要银行 银行联盟

在线阅读 下载PDF 职称材料

银行间网络及风险传染研究述评与展望 被引量：2

13

作者 陈志英 《金融理论与实践》 北大核心 2018年第9期109-115,共7页

次贷危机以来,系统性风险传染的网络研究取得了丰富的研究成果。在对银行间网络的内涵、分类进行阐述的基础上,从银行间网络的拓扑特征、网络结构与风险传染之间的关系、网络形成及其在宏观审慎监管中的应用四个方面对现有的文献进行了... 次贷危机以来,系统性风险传染的网络研究取得了丰富的研究成果。在对银行间网络的内涵、分类进行阐述的基础上,从银行间网络的拓扑特征、网络结构与风险传染之间的关系、网络形成及其在宏观审慎监管中的应用四个方面对现有的文献进行了总结和归纳,在此基础上,提出了未来的研究展望。 展开更多

关键词 银行间网络 拓扑特征 风险传染 网络形成 宏观审慎监管 系统性风险 系统重要性银行

在线阅读 下载PDF 职称材料

新形势下我国商业银行全面内部控制管理体系构建 被引量：7

14

作者 陈晓嘉 张长安 刘杰 《武汉金融》 北大核心 2015年第2期53-55,共3页

随着国际金融全球化和国内经济环境复杂化,银行面临的风险加大,监管要求也日趋严格,加强银行的内控管理正成为各方密切关注的话题。本文根据某系统重要性银行省分行2011-2013年度内外部检查发现的问题,分析了我国商业银行内部控制存在... 随着国际金融全球化和国内经济环境复杂化,银行面临的风险加大,监管要求也日趋严格,加强银行的内控管理正成为各方密切关注的话题。本文根据某系统重要性银行省分行2011-2013年度内外部检查发现的问题,分析了我国商业银行内部控制存在的缺陷、面临的新形势,并从全面内控管理这一角度提出加强全面内控管理体系建设的相关建议。 展开更多

关键词 内部控制 全面内控管理 系统重要性银行

在线阅读 下载PDF 职称材料

大型商业银行资本监管框架及对策研究 被引量：5

15

作者 肖晶 《青海金融》 2017年第11期17-21,共5页

随着国内外资本监管规则的不断升级、内源性资本补充能力渐弱以及业务发展不断带来新的资本需求,国内商业银行面临的资本压力日益凸显。本文基于巴塞尔协议Ⅲ、总损失吸收能力监管规则、国内商业银行资本监管要求等监管框架,分析国内大... 随着国内外资本监管规则的不断升级、内源性资本补充能力渐弱以及业务发展不断带来新的资本需求,国内商业银行面临的资本压力日益凸显。本文基于巴塞尔协议Ⅲ、总损失吸收能力监管规则、国内商业银行资本监管要求等监管框架,分析国内大型银行作为全球系统重要性银行,需满足的资本监管要求及达标情况,并结合国内大型银行资本补充需求和资本工具发行实践,提出相关对策建议。 展开更多

关键词 资本监管 全球系统重要性银行 资本工具 总损失吸收能力

在线阅读 下载PDF 职称材料

中国系统重要性银行的关联网络与风险贡献研究--基于极端事件冲击视角

16

作者 章秀 周尧婷 李岳山 《中央财经大学学报》 2025年第4期24-40,共17页

银行业是我国金融业的主体,系统重要性银行的稳健经营关乎金融安全与社会稳定。本文基于TENET方法,通过引入非线性连通性函数,探究了在极端事件冲击下我国系统重要性银行的网络特征及其风险贡献。研究发现,系统重要性银行的尾部风险网... 银行业是我国金融业的主体,系统重要性银行的稳健经营关乎金融安全与社会稳定。本文基于TENET方法,通过引入非线性连通性函数,探究了在极端事件冲击下我国系统重要性银行的网络特征及其风险贡献。研究发现,系统重要性银行的尾部风险网络展示出明显的动态关联性和网络中心性特征。在极端事件期间,国有大型银行的网络关联强度更为突出,并在风险贡献中占据主导地位,而股份制商业银行的风险吸收能力则逐渐增强。本文的启示在于,在我国加快建设金融强国的大背景下,监管部门应充分考虑尾部风险网络的时变特征,藉此加强对危机时期系统重要性银行的识别和认定,牢牢守住不发生系统性风险的底线。 展开更多

关键词 系统重要性银行 关联网络 尾部风险 TENET

在线阅读 下载PDF 职称材料

经济政策不确定性对我国商业银行风险承担的影响研究

17

作者 马园 《现代审计与会计》 2022年第5期36-38,共3页

本文基于2010-2020年我国18家系统重要性商业银行的面板数据,研究经济政策不确定性对我国商业银行风险承担程度的影响。实证结果表明:经济政策不确定性与商业银行风险承担正相关。此外,银行自身的微观特征和宏观经济变量也会对银行风险... 本文基于2010-2020年我国18家系统重要性商业银行的面板数据,研究经济政策不确定性对我国商业银行风险承担程度的影响。实证结果表明:经济政策不确定性与商业银行风险承担正相关。此外,银行自身的微观特征和宏观经济变量也会对银行风险承担产生一定的影响。因此,商业银行应完善自身的风险管理体系,同时经济政策制定部门应在制定政策时积极与金融机构等市场经济主体交流,增强最终公开透明度,并建立完善的经济政策预警机制。 展开更多

关键词 经济政策不确定性 系统重要性商业银行 风险承担

在线阅读 下载PDF 职称材料

百年瑞信被收购,“大象”是如何倒下的?

18

作者 李士萌 《中国报道》 2023年第4期90-93,共4页

虽然瑞信爆雷的冲击已在一定程度上得到控制,但欧美银行业上空的“警报”尚未解除。3月20日,总部位于苏黎世阅兵广场的瑞士信贷集团(下称“瑞信”)正式从全球30家系统重要性银行的名单里消失。一家有着167年历史、曾管理近1.4万亿瑞士... 虽然瑞信爆雷的冲击已在一定程度上得到控制,但欧美银行业上空的“警报”尚未解除。3月20日,总部位于苏黎世阅兵广场的瑞士信贷集团(下称“瑞信”)正式从全球30家系统重要性银行的名单里消失。一家有着167年历史、曾管理近1.4万亿瑞士法郎的金融巨头,从披露财报问题、股价暴跌,到宣布被以4折“低价”收购,仅花了一周时间。瑞信的买家,正是与其一街之隔的老对手——瑞士银行(下称“瑞银”),撮合两者走向谈判桌的,是瑞士政府与瑞士央行。 展开更多

关键词 金融巨头 瑞信 系统重要性银行 财报 瑞士信贷集团 股价暴跌 瑞士法郎 收购

在线阅读 下载PDF 职称材料

财经要闻

19

《中国信用卡》 2023年第10期91-93,共3页

人民银行、金融监管总局发布我国系统重要性银行名单,近日,人民银行、金融监管总局开展了2023年度我国系统重要性银行评估,认定20家国内系统重要性银行,其中国有商业银行6家,股份制商业银行9家,城市商业银行5家。

关键词 人民银行 监管总局 系统重要性银行 城市商业银行 国有商业银行 股份制商业银行 财经要闻 金融

在线阅读 下载PDF 职称材料

A股逆向思维下的三条主线

20

作者 李立峰 《股市动态分析》 2023年第6期15-16,共2页

最近海外市场波动剧烈:欧美金融风险担忧下,全球市场波动加剧。美国区域性银行仍面临压力,同时风险进一步向欧洲蔓延。作为全球系统重要性银行的瑞士信贷面临危机,引发了投资者对欧美银行体系稳定性的担忧。

关键词 区域性银行 金融风险 银行体系稳定性 全球系统重要性银行 逆向思维 市场波动 三条主线 瑞士信贷

在线阅读 下载PDF 职称材料