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自适应重要抽样技术在发输电系统可靠性评估中的应用被引量：47: 1; 作者谢绍宇王秀丽 +1 位作者王锡凡孙羽《电力系统自动化》 EI CSCD 北大核心 2010年第5期13-17,52,共6页; 将自适应重要抽样技术应用在发输电系统可靠性评估中,并提出根据系统的概率特点构造抽样密度初值的方法,从而改善最优抽样技术在元件故障概率减小时出现的退化现象。应用该方法对IEEE-RTS系统及修改后的测试系统进行发输电系统可靠性评... 展开更多; 关键词自适应重要抽样技术稀有事件发输电系统可靠性计算效率; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于重要抽样技术的外汇期权组合非线性VaR模型: 2; 作者陈荣达《系统管理学报》 CSSCI 北大核心 2010年第1期68-72,88,共6页; 为了克服极小概率事件发生概率估计的困难,提出了把重要抽样技术发展到外汇期权组合非线性VaR模型中,通过改变市场变量回报分布的期望向量和协方差矩阵,在相应区域产生更多的样本,使得该情形下不再是稀有事件Monte Carlo模拟,从而减少Mo... 展开更多; 关键词外汇期权组合 Delta-Gamma-Theta模型 MONTECARLO模拟重要抽样技术; 在线阅读下载PDF 职称材料

期权定价的蒙特卡罗模拟综合性方差减少技术被引量：17: 3; 作者马俊海张维刘凤琴《管理科学学报》 CSSCI 北大核心 2005年第4期68-73,79,共7页; 主要将重要性抽样技术处理特殊衍生证券定价问题的能力与控制变量技术、分层抽样技术简单灵活、易于应用的特点有机地结合起来,把分层抽样技术和控制变量技术引入重要性抽样模拟估计的分析框架,提出更为有效的关于期权定价蒙特卡罗模拟... 展开更多; 关键词期权蒙特卡罗模拟方差减少技术重要性抽样技术最优化分层抽样技术; 在线阅读下载PDF 职称材料

厚尾分布情形下的信用资产组合风险度量被引量：8: 4; 作者陈荣达王泽 +3 位作者李泽西王聪聪余乐安何牧原《管理科学学报》 CSSCI CSCD 北大核心 2017年第3期46-55,共10页; 本文研究风险因子多元厚尾分布情形下的信用资产组合风险度量问题.用多元t-Copula分布来描述标的资产收益率分布的厚尾性,同时将三步重要抽样技术发展到基多元t-Copula分布的资产组合模型中,拓宽和丰富了信用资产组合风险度量模型.同时... 展开更多; 关键词资产组合厚尾分布结构模型重要抽样技术; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于汇率回报厚尾性的外汇期权组合非线性VaR模型被引量：4: 5; 作者陈荣达马庆国孙元《管理工程学报》 CSSCI 北大核心 2009年第3期115-119,84,共6页; 为了克服多元厚尾分布情形下的非线性VaR数值计算的困难,本文将重要抽样技术发展到多元t-分布情形下的外汇期权组合非线性VaR模型中,通过对市场变量回报分布进行概率测度的指数变化,在相应区域产生更多的样本,使得该情形下不再是稀有事... 展开更多; 关键词外汇期权多元t-分布 MONTE CARLO模拟重要抽样技术; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于马氏链样本模拟的潜艇耐压结构系统可靠性计算被引量：1: 6; 作者吴建成吴剑国《船舶力学》 EI 2003年第4期50-56,共7页; 潜艇耐压结构主要由耐压船体和耐压液舱组成,是潜艇承受外载的主要结构。在结构可靠性分析中,潜艇耐压结构的可靠性分析属于多个相关模式串联的系统可靠性问题。本文提出了一种适合于结构系统可靠性计算的重要样本法,主要的改进在于根据... 展开更多; 关键词潜艇马氏链样本模拟 METROPOLIS准则重要抽样技术可靠性计算耐压结构系统; 在线阅读下载PDF 职称材料

混合泊松违约强度下信用资产组合风险度量被引量：3: 7; 作者陈荣达虞欢欢 +3 位作者余乐安李泽西金骋路林博《管理科学学报》 CSSCI CSCD 北大核心 2018年第12期54-69,共16页; 基于共同风险因子的相依关系转换为不同资产的违约示性函数的相依关系来刻画的思想,利用参数为Gamma分布线性组合的Poisson分布来描述不同资产的违约示性函数的相依关系,建立基于混合泊松分布的信用资产组合多因子的风险度量模型,并引... 展开更多; 关键词信用资产组合风险混合泊松模型结构模型 MONTE CARLO模拟重要抽样技术; 在线阅读下载PDF 职称材料

市场风险的高效率加速算法研究: 8; 作者高全胜伍旭朱丹青《统计与信息论坛》 CSSCI 2012年第2期9-14,共6页; 在计算投资组合市场风险时,采用高效率重要性抽样技术来处理大规模、高维度和稀有事件问题可以提高计算的速度和效率。在对投资组合损失进行Delta-Gamma近似的基础上,通过利用辅助分布变换函数,将求解抽样参数的最小抽样方差问题转化为... 展开更多; 关键词高效率重要性抽样技术 VAR 辅助重要性抽样算子; 在线阅读下载PDF 职称材料

可转换债券最小方差蒙特卡罗模拟定价改进方法的分析和研究: 9; 作者杨非马俊海《财经论丛》 CSSCI 北大核心 2008年第1期59-64,共6页; 由于可转换债券隐含期权具有的强路径依赖结构和它所承受的多种风险,蒙特卡罗模拟方法对它的定价具备一定优越性,其中,最小方差蒙特卡罗方法(LSM)又因为其简单性而受到重视。然而,面对近年来其他定价方法不断改进的挑战,可转换债券的LS... 展开更多; 关键词可转换债券蒙特卡罗模拟 LSM方法 Rasmussen改进方法重要性抽样技术; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名自适应重要抽样技术在发输电系统可靠性评估中的应用被引量：47: 1; 作者谢绍宇王秀丽王锡凡孙羽; 机构西安交通大学电气工程学院; 出处《电力系统自动化》 EI CSCD 北大核心 2010年第5期13-17,52,共6页; 基金国家重点基础研究发展计划(973计划)资助项目(2004CB217905)~~; 文摘将自适应重要抽样技术应用在发输电系统可靠性评估中,并提出根据系统的概率特点构造抽样密度初值的方法,从而改善最优抽样技术在元件故障概率减小时出现的退化现象。应用该方法对IEEE-RTS系统及修改后的测试系统进行发输电系统可靠性评估,结果表明该方法在保持计算精度的情况下能加快可靠性评估的速度,特别是在元件故障概率较小时,能显著提高可靠性评估的计算效率。; 关键词自适应重要抽样技术稀有事件发输电系统可靠性计算效率; Keywords adaptive importance sampling technique rare event generation and transmission system reliability computing efficiency; 分类号 TM732 [电气工程—电力系统及自动化]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于重要抽样技术的外汇期权组合非线性VaR模型: 2; 作者陈荣达; 机构浙江财经学院金融学院; 出处《系统管理学报》 CSSCI 北大核心 2010年第1期68-72,88,共6页; 基金国家自然科学基金资助项目(70771099) 中国博士后科学基金资助项目(20070421167); 文摘为了克服极小概率事件发生概率估计的困难,提出了把重要抽样技术发展到外汇期权组合非线性VaR模型中,通过改变市场变量回报分布的期望向量和协方差矩阵,在相应区域产生更多的样本,使得该情形下不再是稀有事件Monte Carlo模拟,从而减少Monte Carlo模拟计算工作量,更精确地估计出组合的损失概率,而组合的损失概率是计算组合损失分布的分位点(VaR值)的必备条件。模拟结果表明,该算法比常用Monte Carlo模拟法的计算效率更有效,且能很大程度上减少所要估计的损失概率的方差。; 关键词外汇期权组合 Delta-Gamma-Theta模型 MONTECARLO模拟重要抽样技术; Keywords FX option portfolio Delta-Gamma-Theta model Monte Carlo simulation Importance sampling technique; 分类号 F830 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名期权定价的蒙特卡罗模拟综合性方差减少技术被引量：17: 3; 作者马俊海张维刘凤琴; 机构东北大学计算机科学与技术博士后流动站天津财经大学浙江财经学院; 出处《管理科学学报》 CSSCI 北大核心 2005年第4期68-73,79,共7页; 文摘主要将重要性抽样技术处理特殊衍生证券定价问题的能力与控制变量技术、分层抽样技术简单灵活、易于应用的特点有机地结合起来,把分层抽样技术和控制变量技术引入重要性抽样模拟估计的分析框架,提出更为有效的关于期权定价蒙特卡罗模拟的综合性方差减少技术;并以基于算术型亚式期权定价为例,进行了实证模拟分析.; 关键词期权蒙特卡罗模拟方差减少技术重要性抽样技术最优化分层抽样技术; Keywords options Monte Carlo simulation variance reduction technique importance sampling technique optimum stratified sampling technique; 分类号 C931.2 [经济管理—管理学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名厚尾分布情形下的信用资产组合风险度量被引量：8: 4; 作者陈荣达王泽李泽西王聪聪余乐安何牧原; 机构浙江财经大学金融学院浙江财经大学财富管理与量化投资协同创新中心浙江省政府管制与公共政策研究中心北京化工大学经济管理学院清华大学经济管理学院; 出处《管理科学学报》 CSSCI CSCD 北大核心 2017年第3期46-55,共10页; 基金国家自然科学基金资助项目(71171176 71471161 +2 种基金 71433001 西安)优秀论文; 文摘本文研究风险因子多元厚尾分布情形下的信用资产组合风险度量问题.用多元t-Copula分布来描述标的资产收益率分布的厚尾性,同时将三步重要抽样技术发展到基多元t-Copula分布的资产组合模型中,拓宽和丰富了信用资产组合风险度量模型.同时,并运用了非线性优化技术中的Levenberg-Marquardt算法来解决重要抽样技术中风险因子期望向量估计.模拟结果表明该算法比普通Monte Carlo模拟法的计算效率更有效,且能很大程度上减少所要估计的损失概率的方差,从而更精确地估计出信用投资组合损失分布的尾部概率或给定置信度下组合VaR值.; 关键词资产组合厚尾分布结构模型重要抽样技术; Keywords portfolio heavy-tailed distribution structure model importance sampling technique; 分类号 F830.5 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于汇率回报厚尾性的外汇期权组合非线性VaR模型被引量：4: 5; 作者陈荣达马庆国孙元; 机构浙江财经学院金融学院浙江大学管理学院; 出处《管理工程学报》 CSSCI 北大核心 2009年第3期115-119,84,共6页; 基金国家自然科学基金资助项目(70771099) 中国博士后科学基金资助项目(20070421167) 浙江省哲学社会科学规划资助项目(07CGLJ009YBG); 文摘为了克服多元厚尾分布情形下的非线性VaR数值计算的困难,本文将重要抽样技术发展到多元t-分布情形下的外汇期权组合非线性VaR模型中,通过对市场变量回报分布进行概率测度的指数变化,在相应区域产生更多的样本,使得该情形下不再是稀有事件Monte Carlo模拟,从而减少Monte Carlo模拟计算工作量,更精确地估计出组合的损失概率。数值结果表明该算法比常用Monte Carlo模拟法的计算效率更有效,且能很大程度上减少所要估计的损失概率的方差。; 关键词外汇期权多元t-分布 MONTE CARLO模拟重要抽样技术; Keywords FX option multivariate t distribution monte carlo simulation importance samping technique; 分类号 F830.91 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于马氏链样本模拟的潜艇耐压结构系统可靠性计算被引量：1: 6; 作者吴建成吴剑国; 机构华东船舶工业学院; 出处《船舶力学》 EI 2003年第4期50-56,共7页; 基金船舶行业基金资助项目; 文摘潜艇耐压结构主要由耐压船体和耐压液舱组成,是潜艇承受外载的主要结构。在结构可靠性分析中,潜艇耐压结构的可靠性分析属于多个相关模式串联的系统可靠性问题。本文提出了一种适合于结构系统可靠性计算的重要样本法,主要的改进在于根据Metropolis准则,构造马尔可夫链模拟样本,并结合重要抽样技术,计算结构的系统可靠性。潜艇耐压结构的系统可靠性计算的算例表明:该方法具有较好的效率和精度。; 关键词潜艇马氏链样本模拟 METROPOLIS准则重要抽样技术可靠性计算耐压结构系统; Keywords pressure structure of submarine Metropolis criteriom Macov simulation samples technique of important sampling; 分类号 U674.76 [交通运输工程—船舶及航道工程]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名混合泊松违约强度下信用资产组合风险度量被引量：3: 7; 作者陈荣达虞欢欢余乐安李泽西金骋路林博; 机构浙江财经大学金融学院浙江财经大学财富管理与量化投资协同创新中心北京化工大学经济管理学院; 出处《管理科学学报》 CSSCI CSCD 北大核心 2018年第12期54-69,共16页; 基金国家自然科学基金资助项目(71631005 71433001 71471161); 文摘基于共同风险因子的相依关系转换为不同资产的违约示性函数的相依关系来刻画的思想,利用参数为Gamma分布线性组合的Poisson分布来描述不同资产的违约示性函数的相依关系,建立基于混合泊松分布的信用资产组合多因子的风险度量模型,并引入重要抽样技术到模型进行有效数值模拟计算,拓宽和丰富信用资产组合风险度量模型.进一步地,结合中国金融市场四个产业的数据把混合泊松分布应用到实证研究中.在模型的构建过程中,首先运用经典的结构模型和期权定价公式估计单个债务人的动态违约概率;再利用单资产动态违约概率得到混合泊松模型下每个资产的动态泊松强度;接着结合共同风险因子的值求得资产不同的因子载荷系数,该因子载荷系数反映了不同资产间的相依结构程度;最后,把重要抽样技术发展到混合泊松模型中,对由不同产业组成的信用资产组合的损失分布进行有效Monte Carlo模拟.模拟结果表明该算法比普通Monte Carlo模拟法的计算效率更有效,且能很大程度上减少所要估计的损失概率的方差.; 关键词信用资产组合风险混合泊松模型结构模型 MONTE CARLO模拟重要抽样技术; Keywords portfolio credit risk mixed Poisson model structure model Monte Carlo simulation important sampling techniques; 分类号 F830.5 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名市场风险的高效率加速算法研究: 8; 作者高全胜伍旭朱丹青; 机构武汉工业学院数学与计算机学院中南财经政法大学工商管理学院; 出处《统计与信息论坛》 CSSCI 2012年第2期9-14,共6页; 基金教育部人文社会科学项目<中国老年人口寿命风险的资本市场解决方案研究>(09YJC790208); 文摘在计算投资组合市场风险时,采用高效率重要性抽样技术来处理大规模、高维度和稀有事件问题可以提高计算的速度和效率。在对投资组合损失进行Delta-Gamma近似的基础上,通过利用辅助分布变换函数,将求解抽样参数的最小抽样方差问题转化为一个非线性的广义最小二乘问题;在指数族抽样核的假设下,进一步将问题转化为迭代线性回归问题,从而简化了计算;通过德尔塔对冲和指数对冲投资组合的模拟算例验证了所提出方法的有效性。; 关键词高效率重要性抽样技术 VAR 辅助重要性抽样算子; Keywords efficient importance sampling~ VaR auxiliary importance sampler; 分类号 F830 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名可转换债券最小方差蒙特卡罗模拟定价改进方法的分析和研究: 9; 作者杨非马俊海; 机构浙江财经学院金融学院; 出处《财经论丛》 CSSCI 北大核心 2008年第1期59-64,共6页; 基金国家自然科学基金资助项目(70571068); 文摘由于可转换债券隐含期权具有的强路径依赖结构和它所承受的多种风险,蒙特卡罗模拟方法对它的定价具备一定优越性,其中,最小方差蒙特卡罗方法(LSM)又因为其简单性而受到重视。然而,面对近年来其他定价方法不断改进的挑战,可转换债券的LSM定价方法也有改进的必要。本文首先分析和评述了Rasmussen等针对美式期权LSM定价方法的改进,受到它们的启发,尝试对可转换债券LSM定价方法进行改良。实证结论显示,将Rasmussen式控制变量结合到可转换债券的LSM定价方法中,可以有效地减少其模拟方差。; 关键词可转换债券蒙特卡罗模拟 LSM方法 Rasmussen改进方法重要性抽样技术; Keywords convertible bond monte carlo method LSM approach Rasmussen improvement importance sampling; 分类号 F830.91 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	自适应重要抽样技术在发输电系统可靠性评估中的应用	谢绍宇王秀丽王锡凡孙羽	《电力系统自动化》 EI CSCD 北大核心	2010	47	在线阅读下载PDF 职称材料
2	基于重要抽样技术的外汇期权组合非线性VaR模型	陈荣达	《系统管理学报》 CSSCI 北大核心	2010	0	在线阅读下载PDF 职称材料
3	期权定价的蒙特卡罗模拟综合性方差减少技术	马俊海张维刘凤琴	《管理科学学报》 CSSCI 北大核心	2005	17	在线阅读下载PDF 职称材料
4	厚尾分布情形下的信用资产组合风险度量	陈荣达王泽李泽西王聪聪余乐安何牧原	《管理科学学报》 CSSCI CSCD 北大核心	2017	8	在线阅读下载PDF 职称材料
5	基于汇率回报厚尾性的外汇期权组合非线性VaR模型	陈荣达马庆国孙元	《管理工程学报》 CSSCI 北大核心	2009	4	在线阅读下载PDF 职称材料
6	基于马氏链样本模拟的潜艇耐压结构系统可靠性计算	吴建成吴剑国	《船舶力学》 EI	2003	1	在线阅读下载PDF 职称材料
7	混合泊松违约强度下信用资产组合风险度量	陈荣达虞欢欢余乐安李泽西金骋路林博	《管理科学学报》 CSSCI CSCD 北大核心	2018	3	在线阅读下载PDF 职称材料
8	市场风险的高效率加速算法研究	高全胜伍旭朱丹青	《统计与信息论坛》 CSSCI	2012	0	在线阅读下载PDF 职称材料
9	可转换债券最小方差蒙特卡罗模拟定价改进方法的分析和研究	杨非马俊海	《财经论丛》 CSSCI 北大核心	2008	0	在线阅读下载PDF 职称材料