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R/S和修正R/S方法的实证分析
被引量：
4
1
作者
杨庆
秦伟良
《统计与决策》
北大核心
2003年第11期18-19,共2页
关键词
实证
分析
R/S
分析
重新标度极差分析
分形布朗运动
分维时间序列
资本市场
在线阅读
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职称材料
上海股票市场非线性和状态持续性的R/S分析
2
作者
杨庆
秦伟良
钱海荣
《南京理工大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2003年第z1期5-10,共6页
对近年来上证综合指数的收盘价进行R/S分析,揭示了上海股票市场波动的非线性、状态持续性和非周期性循环,并分段重新估计Hurst指数。结果为Hurst指数大于0.5,隐含今天的事件确实影响明天。通过双重对数图发现上证股市存在一个195 d的非...
对近年来上证综合指数的收盘价进行R/S分析,揭示了上海股票市场波动的非线性、状态持续性和非周期性循环,并分段重新估计Hurst指数。结果为Hurst指数大于0.5,隐含今天的事件确实影响明天。通过双重对数图发现上证股市存在一个195 d的非周期循环,表明Hurst指数在证券投资中有一定的参考价值,对长期的投资决策可以发生影响。
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关键词
重新标度极差分析
市场有效假设
Hurst指数
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职称材料
题名
R/S和修正R/S方法的实证分析
被引量：
4
1
作者
杨庆
秦伟良
机构
南京气象学院数学系
东南大学经管学院
出处
《统计与决策》
北大核心
2003年第11期18-19,共2页
基金
国家自然科学基金(40075021)
江苏省教育厅指导性计划项目(Y204)
关键词
实证
分析
R/S
分析
重新标度极差分析
分形布朗运动
分维时间序列
资本市场
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
O211.61 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
上海股票市场非线性和状态持续性的R/S分析
2
作者
杨庆
秦伟良
钱海荣
机构
南京气象学院应用数学系
东南大学经济管理学院
苏州科技学院应用数学系
出处
《南京理工大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2003年第z1期5-10,共6页
基金
国家自然科学基金(40075021)
江苏省教育厅指导性计划项目课题化(Y204)资助
南京气象学院科研基金资助项目
文摘
对近年来上证综合指数的收盘价进行R/S分析,揭示了上海股票市场波动的非线性、状态持续性和非周期性循环,并分段重新估计Hurst指数。结果为Hurst指数大于0.5,隐含今天的事件确实影响明天。通过双重对数图发现上证股市存在一个195 d的非周期循环,表明Hurst指数在证券投资中有一定的参考价值,对长期的投资决策可以发生影响。
关键词
重新标度极差分析
市场有效假设
Hurst指数
Keywords
rescaled range analysis
efficient market hypothesis
Hurst exponent
分类号
F121.26 [经济管理—世界经济]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
R/S和修正R/S方法的实证分析
杨庆
秦伟良
《统计与决策》
北大核心
2003
4
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职称材料
2
上海股票市场非线性和状态持续性的R/S分析
杨庆
秦伟良
钱海荣
《南京理工大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2003
0
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