题名 部分线性自回归模型中回归函数的半参数估计
1
作者
王明辉 柳向东 李银
机构
韶关学院数学与统计学院 暨南大学经济学院
出处
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2020年第1期26-40,共15页
基金
supported by the National Natural Science Foundation of China(Grant Nos.71471075,11501373,11701380) 2015 Scientific Research Project of Shaoguan University(Grant No.S201501017)。
文摘
本文主要研究具有一阶自回归误差的三阶部分线性自回归模型中回归函数的半参数估计问题.假定回归函数来自某个参数分布族,利用条件最小二乘法得到参数估计量,再结合非参数核函数进行调整,给出回归函数的半参数估计量.并在一定条件下,证明了估计量具有相合性.最后,通过模拟研究验证了此方法的有效性.
关键词
部分 线性自回归 模型 一阶自回归 误差 条件最小二乘法 核函数调整 半参数估计
Keywords
partially linear autoregressive models first order autoregressive errors conditional least squares method kernel function adjustment semiparametric estimation
分类号
O212.2
[理学—概率论与数理统计]
题名 中国信贷政策对产业结构调整效应研究
被引量：12
2
作者
张强 韩俊莹
机构
湖南大学金融与统计学院
出处
《金融经济学研究》
CSSCI
北大核心
2015年第1期43-54,共12页
基金
国家社会科学基金项目(12AZD035) 国家自然科学基金项目(71221001)
文摘
基于非线性门限向量自回归(TAR)模型,运用1978~2013年的相关数据,研究中国信贷政策对产业结构的影响效应。实证表明,信贷政策对产业结构调整的影响存在显著的门限效应,表现为:在以金融机构各项贷款余额作为分界点的不同政策区制间,信贷政策对产业结构变动的影响存在很大差异。金融机构各项贷款余额的不断增加,对第一、第二产业产值比重增加的影响始终为正,但程度不同。当其增加到一定水平时,对第三产业产值比重增加的影响才由负转正,但明显弱于第一、第二产业。从这个方面看,中国信贷政策在扶持中小企业、发展第三产业,促进中国产业结构调整升级方面的作用还有待加强。
关键词
信贷政策 产业结构调整 影响效应 门限 回归 模型
Keywords
credit policy industry structure adjustment effects TAR Model
分类号
F832.4
[经济管理—金融学]
F121.3
[经济管理—世界经济]
题名 人民币汇率波幅调整对人民币汇率波动机制的影响研究
被引量：4
3
作者
张见
机构
东北师范大学经济学院
出处
《经济与管理评论》
CSSCI
北大核心
2018年第2期119-131,共13页
基金
教育部人文社会科学青年基金项目"资本项目开放进程中人民币离岸汇率与在岸汇率的动态关系研究"(15YJC790143)
文摘
运用时间序列门限广义自回归条件异方差模型(Threshold GARCH),分析了2005年7月21日人民币汇率形成机制改革以来,历次人民币汇率波幅调整对人民币汇率波动机制的影响。研究发现:随着人民币汇率波幅的扩大,滞后1期人民币汇率冲击对当期人民币汇率条件异方差表现出越来越大的正向影响,而且滞后1期人民币汇率升值冲击带来的影响要强于人民币汇率贬值冲击带来的影响;滞后2期人民币汇率冲击对当期人民币汇率条件异方差表现出越来越大的负向影响;滞后1期条件异方差的正向影响要强于滞后扰动项的影响。在此基础上,文章对于进一步优化人民币汇率波幅管理和完善人民币汇率形成机制改革提出了相关政策建议。
关键词
人民币汇率 波幅调整 影响 门限 广义自回归 条件异方差模型
Keywords
RMB exchange rate Volatility adjustments Impacts Threshold GARCH
分类号
F015
[经济管理—政治经济学]
题名 数字金融影响了货币需求函数的稳定性吗?
被引量：17
4
作者
许月丽 李帅 刘志媛
机构
广东外语外贸大学经济贸易学院 广州华南财富管理中心研究基地 广东外语外贸大学金融学院 河北北方学院理学院
出处
《南开经济研究》
CSSCI
北大核心
2020年第5期130-149,共20页
基金
国家社会科学基金重点课题(19AJY017) 教育部人文社会科学项目(18YJA790093) 浙江理工大学应用经济学重点研究基地项目的资助。
文摘
本文利用合意货币需求量部分调整门限回归模型和ARDL协整突变检验两种不同的技术,考察了近年来迅速兴起的数字金融对中国货币需求函数全局和边际稳定性的影响。实证研究主要得到了如下结论:一是数字金融对货币需求函数的全局稳定性和边际稳定性都产生了显著的影响,而且这一判断在剔除其他金融创新形式的影响后仍是稳健的。不过,在时间维度上货币需求函数的全局不稳定性特征仍是可识别的。二是M0、M1和M2货币需求的边际稳定性受数字金融影响的程度各不相同,其中M0和M2所受影响较大,而M1则相对不显著。三是数字金融主要影响的是货币的交易需求,对家庭部门的投机性货币需求也有较显著的影响,而对企业部门的影响不显著。研究的政策含义是,数字金融等金融创新形式会引起货币需求函数的不稳定,这给货币供需均衡的政策操作实践增加了难度。因此,应通过加强金融社会基础设施建设和进一步的金融市场化改革,加速构建货币政策的利率传导走廊和传导机制,逐步将利率作为货币政策的中介目标,提高货币政策的传导效率和宏观调控的传导效果。
关键词
数字金融 货币需求函数稳定性 部分调整门限回归模型 ARDL协整突变模型
Keywords
Digital Finance The Stability of Money Demand Function Partially Adjusted Threshold Regression Model ARDL Co-Integration Catastrophe Model
分类号
F822.0
[经济管理—财政学]
