删失部分线性可加模型的复合分位数回归及应用 被引量：2

1

作者 杨晓蓉 李路 +1 位作者 武皓月 许文婷 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2023年第4期604-622,共19页

本文针对一种具有广泛适用性的半参数模型,部分线性可加模型,研究其响应变量存在删失数据时模型系数和非参数函数的估计.对此,提出了一种基于数据增广的复合分位数回归估计方法.该方法利用分位数回归和分布函数之间的联系,构造插补数据... 本文针对一种具有广泛适用性的半参数模型,部分线性可加模型,研究其响应变量存在删失数据时模型系数和非参数函数的估计.对此,提出了一种基于数据增广的复合分位数回归估计方法.该方法利用分位数回归和分布函数之间的联系,构造插补数据集,并通过迭代采用复合分位数回归得到最终的估计值.所提方法放宽了对模型的假设,不但对迭代初始值的要求很低,还允许响应变量同时存在多种类型的删失,具有一定的普适性.数值模拟表明所提方法可以较为准确地估计出删失部分线性可加模型的系数和非参数函数.实证研究中,本文选取了北京市空气质量数据,测度了PM10浓度、CO浓度、温度、气压以及露点对PM2.5浓度的影响.结果显示,部分线性可加模型的复合分位数回归可以较好地从线性和非线性关系两个角度来刻画这些因素对PM2.5浓度的影响,并且所提方法在删失数据的处理上表现良好. 展开更多

关键词 删失数据 部分线性可加模型 复合分位数回归 数据增广

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部分线性单指标模型的序列相关性检验 被引量：2

2

作者 刘锋 乔静然 李飞 《重庆理工大学学报（自然科学）》 CAS 2012年第3期120-125,共6页

部分线性单指标模型是一类重要的半参数统计模型,对于模型中的误差,如果存在序列相关,那么在进行统计推断时会遇到诸多问题。针对该情况,对部分线性单指标模型的序列相关性进行检验,用VT,P检验的方法构造VT,P检验统计量,得到了零假设下... 部分线性单指标模型是一类重要的半参数统计模型,对于模型中的误差,如果存在序列相关,那么在进行统计推断时会遇到诸多问题。针对该情况,对部分线性单指标模型的序列相关性进行检验,用VT,P检验的方法构造VT,P检验统计量,得到了零假设下检验统计量的渐进分布。数值模拟验证结果表明,该检验有较好的检验功效。 展开更多

关键词 部分线性单指标模型 序列相关检验 VT P检验 非参数回归

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基于滑动窗口的区间值部分可加线性模型的宏观经济预测 被引量：3

3

作者 陶志富 杨金 刘兮 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2022年第19期21-25,共5页

针对区间型数据,文章在部分线性模型的基础上结合可加模型并引入滑动窗口模型,提出了基于滑动窗口的中点、极差部分可加线性模型,融合了半参数回归和滑动窗口模型的优点,同时又避免了维数灾难。依据交叉熵准则确定了滑动窗口的期数,并... 针对区间型数据,文章在部分线性模型的基础上结合可加模型并引入滑动窗口模型,提出了基于滑动窗口的中点、极差部分可加线性模型,融合了半参数回归和滑动窗口模型的优点,同时又避免了维数灾难。依据交叉熵准则确定了滑动窗口的期数,并基于最小二乘法及核估计方法给出了模型参数和未知函数估计的迭代算法。在实证分析中,通过引入若干金融指标,对宏观经济进行预测。结果表明,改进模型优于传统回归模型。 展开更多

关键词 区间型数据 滑动窗口模型 部分可加线性模型 交叉熵 宏观经济预测

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纵向可加部分线性测量误差模型的渐近估计 被引量：1

4

作者 赵明涛 许晓丽 《统计与信息论坛》 CSSCI 北大核心 2019年第11期3-11,共9页

基于纵向数据,研究参数部分协变量含有测量误差的可加部分线性测量误差模型的估计问题,提出了用于模型估计的偏差修正的二次推断函数方法,得到参数部分的估计结果具有相合性、渐近正态性,非参数可加函数的估计结果达到最优收敛速度。数... 基于纵向数据,研究参数部分协变量含有测量误差的可加部分线性测量误差模型的估计问题,提出了用于模型估计的偏差修正的二次推断函数方法,得到参数部分的估计结果具有相合性、渐近正态性,非参数可加函数的估计结果达到最优收敛速度。数值模拟和实例数据分析结果显示,该模型估计方法在同等条件下要优于广义估计方程方法。理论和数值结果显示,偏差修正的二次推断函数可以有效地处理测量误差和个体内相关性,是一个有效的纵向数据和测量误差数据分析工具,具有一定的理论和应用价值。 展开更多

关键词 纵向数据 测量误差数据 可加部分线性测量误差模型 二次推断函数

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部分线性可加模型的众数回归与变量选择 被引量：2

5

作者 夏亚峰 屈亚蓉 《兰州理工大学学报》 CAS 北大核心 2019年第6期157-161,共5页

基于众数回归对部分线性可加模型提出一种变量选择方法.利用B样条基函数逼近非参函数,自适应LASSO惩罚函数实现参数和非参函数的同时变量选择,在适当的条件下证明变量选择方法具有Oracle性质,给出变量选择的EM算法,数值模拟结果检验了... 基于众数回归对部分线性可加模型提出一种变量选择方法.利用B样条基函数逼近非参函数,自适应LASSO惩罚函数实现参数和非参函数的同时变量选择,在适当的条件下证明变量选择方法具有Oracle性质,给出变量选择的EM算法,数值模拟结果检验了变量选择方法的有效性. 展开更多

关键词 部分线性可加模型 自适应LASSO 众数回归 变量选择

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纵向数据下部分线性单指标模型M-估计的大样本性质 被引量：1

6

作者 夏亚峰 赵玉环 《兰州理工大学学报》 CAS 北大核心 2018年第5期159-164,共6页

针对纵向数据下部分线性单指标模型的参数估计问题以及未知连接函数的估计问题,提出了一种稳健的对单指标部分和线性部分参数同时进行估计的M-估计方法,对未知连接函数做局部多项式估计,在一些正则条件下,研究了回归函数及其导数以及回... 针对纵向数据下部分线性单指标模型的参数估计问题以及未知连接函数的估计问题,提出了一种稳健的对单指标部分和线性部分参数同时进行估计的M-估计方法,对未知连接函数做局部多项式估计,在一些正则条件下,研究了回归函数及其导数以及回归系数的M-估计的渐进性质,利用随机模拟方法,验证了所提方法的有效性. 展开更多

关键词 部分线性单指标模型 两步M-估计 局部线性多项式 渐进正态性

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因变量缺失下部分线性可加模型的估计和检验（英文）

7

作者 魏传华 郭双 《应用数学》 CSCD 北大核心 2016年第4期797-808,共12页

本文研究部分线性可加模型在因变量存在缺失情形下的统计推断问题.首先基于完整数据方法提出了参数分量的Profile最小二乘估计并证明估计量的渐近正态性.为了给出参数分量的区间估计,构造了渐近分布为卡方分布的经验似然统计量.为了检... 本文研究部分线性可加模型在因变量存在缺失情形下的统计推断问题.首先基于完整数据方法提出了参数分量的Profile最小二乘估计并证明估计量的渐近正态性.为了给出参数分量的区间估计,构造了渐近分布为卡方分布的经验似然统计量.为了检验参数分量的线性约束条件,构造了调整的广义似然比检验统计量,当原假设成立时其渐近分布为卡方分布,从而将广义似然比检验推广到了缺失数据情形.最后通过数值模拟验证所提方法的有效性. 展开更多

关键词 BACKFITTING 置信区间 经验似然 部分线性可加模型 缺失数据

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部分线性单指标EV模型中参数的经验似然置信域

8

作者 裴丽芳 王永刚 《应用数学》 CSCD 北大核心 2011年第3期593-601,共9页

考虑部分线性单指标EV模型,利用纠偏方法构造了模型中未知参数的经验对数似然比统计量.在适当条件下,证明了所提出的统计量依分布收敛于标准χ2分布,所得结果可以构造未知参数的置信域.通过模拟研究在置信域精度及其覆盖概率大小方面进... 考虑部分线性单指标EV模型,利用纠偏方法构造了模型中未知参数的经验对数似然比统计量.在适当条件下,证明了所提出的统计量依分布收敛于标准χ2分布,所得结果可以构造未知参数的置信域.通过模拟研究在置信域精度及其覆盖概率大小方面进行了说明. 展开更多

关键词 部分线性单指标EV模型 经验似然 X^2分布 置信域

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固定效应部分线性单指标面板模型的惩罚经验似然估计

9

作者 丁飞鹏 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2019年第6期573-593,共21页

结合二次推断函数法、滤子法和经验似然估计法,为个体内存在相关性的部分线性单指标固定效应面板模型建立了惩罚经验似然估计法.在一些正则条件下,推导了模型估计量的大样本性质,证明了所提出的经验似然比渐近于卡方分布.进一步,用Monte... 结合二次推断函数法、滤子法和经验似然估计法,为个体内存在相关性的部分线性单指标固定效应面板模型建立了惩罚经验似然估计法.在一些正则条件下,推导了模型估计量的大样本性质,证明了所提出的经验似然比渐近于卡方分布.进一步,用Monte Carlo模拟和真实数据分析评价了估计方法在有限样本下的表现. 展开更多

关键词 经验似然估计 相关结构 部分线性单指标面板模型

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删失指标随机缺失下部分线性模型的稳健估计及变量选择 被引量：1

10

作者 饶珍敏 王江峰 +1 位作者 陈定凯 王磊 《高校应用数学学报（A辑）》 北大核心 2023年第1期1-17,共17页

在删失指标随机缺失数据下,研究部分线性模型的复合分位数回归估计.基于校准和插值两种方法,根据三步法构建线性参数和非参数函数的CQR估计量.与此同时,利用自适应LASSO惩罚方法,对线性参数进行变量选择.在适当的假设下,证明了估计量的... 在删失指标随机缺失数据下,研究部分线性模型的复合分位数回归估计.基于校准和插值两种方法,根据三步法构建线性参数和非参数函数的CQR估计量.与此同时,利用自适应LASSO惩罚方法,对线性参数进行变量选择.在适当的假设下,证明了估计量的渐近正态性,受惩罚的估计量被证明具有oracle性质.最后通过模拟研究评估参数估计量和非参数函数估计量的性能. 展开更多

关键词 删失指标 随机缺失 复合分位数回归 部分线性回归模型 变量选择 渐近正态性

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基于LASSO的部分线性单指标模型局部惩罚样条估计 被引量：1

11

作者 赵静 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2021年第21期19-23,共5页

针对部分线性单指标模型,文章构建了一种基于LASSO的部分线性单指标模型局部惩罚样条估计方法,以变异系数作为判断数据离散程度的依据,首先通过计算各节点中数据的变异系数,构造局部惩罚权重矩阵,由局部二次逼近方法,得到了带有LASSO局... 针对部分线性单指标模型,文章构建了一种基于LASSO的部分线性单指标模型局部惩罚样条估计方法,以变异系数作为判断数据离散程度的依据,首先通过计算各节点中数据的变异系数,构造局部惩罚权重矩阵,由局部二次逼近方法,得到了带有LASSO局部惩罚的参数估计值,并讨论得出无惩罚样条估计和均匀惩罚样条估计是局部惩罚样条估计的特殊情况,然后使用"去一分量"法和Levenberg-Marquardt算法得到单指标部分的参数估计值,最后通过Monte-Carlo模拟验证了该方法的有效性和正确性。 展开更多

关键词 部分线性单指标模型 LASSO 变异系数 局部惩罚样条估计

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固定效应部分线性单指标空间自回归面板模型的二次推断函数估计 被引量：1

12

作者 丁飞鹏 《高校应用数学学报(A辑)》 北大核心 2023年第4期407-426,共20页

从模型结构的特点着手,获得了一些不依赖于工具变量的矩条件.将这些矩条件与二次推断函数法(QIF)和最小二乘虚拟变量法(LSDV)结合,为模型构建了一种新的估计方法.该方法的优点是考虑了空间内生性的同时,还将个体内的相关结构包含其中.... 从模型结构的特点着手,获得了一些不依赖于工具变量的矩条件.将这些矩条件与二次推断函数法(QIF)和最小二乘虚拟变量法(LSDV)结合,为模型构建了一种新的估计方法.该方法的优点是考虑了空间内生性的同时,还将个体内的相关结构包含其中.进一步,在一些正则条件下,研究了模型估计量的大样本性质,发现非参数估计量具有最优收敛速度,参数估计量渐近于正态分布.同时,采用Monte Carlo模拟评价了估计方法在有限样本下的表现,结果表明文中所述方法的表现符合大样本性质,且远远优于忽略相关性的估计方法.最后,将所述方法应用于实际数据分析中. 展开更多

关键词 部分线性单指标模型 空间自回归 面板数据 二次推断函数法

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响应变量随机缺失下部分线性单指标模型的非参数判别检验

13

作者 来鹏 《南京信息工程大学学报（自然科学版）》 CAS 2013年第5期466-471,共6页

研究了响应变量随机缺失情况下部分线性单指标模型的非参数部分检验问题,检验非参数部分预测变量同响应变量之间是否存在非线性关系.用参数和非参数函数的借补估计对缺失响应变量进行插值,并基于借补估计构造了广义似然比检验统计量,证... 研究了响应变量随机缺失情况下部分线性单指标模型的非参数部分检验问题,检验非参数部分预测变量同响应变量之间是否存在非线性关系.用参数和非参数函数的借补估计对缺失响应变量进行插值,并基于借补估计构造了广义似然比检验统计量,证明了其渐近分布性质. 展开更多

关键词 部分线性单指标模型 随机缺失 借补估计 广义似然比统计量

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多指标可加模型及在医疗费用预测中的应用

14

作者 潘青 赵晓兵 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2022年第1期43-52,共10页

对医疗费用的建模分析与合理预测是医疗保险费用厘定的基础与根本.医疗费用中的高维附加信息在长期预测中具有重要作用.然而,传统的统计建模方法不适用于处理高维纵向数据下的医疗费用.本文提出部分线性多指标可加模型,对具有高维特征... 对医疗费用的建模分析与合理预测是医疗保险费用厘定的基础与根本.医疗费用中的高维附加信息在长期预测中具有重要作用.然而,传统的统计建模方法不适用于处理高维纵向数据下的医疗费用.本文提出部分线性多指标可加模型,对具有高维特征的纵向医疗费用数据进行拟合与预测,并且使用两种不同的降维估计方法进行模型估计,并将该模型应用于一组含高维协变量的纵向医疗费用数据中进行实例分析.结果表明该模型以及两种不同的降维方法均对纵向医疗费用进行了很好的拟合. 展开更多

关键词 部分线性多指标可加模型 纵向医疗费用 部分充分降维 最小平均方差估计

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上证行业指数收益率的非线性决定机制——基于Fama-French三因素模型的半参数回归分析

15

作者 李坤明 方丽婷 《金融经济学研究》 CSSCI 北大核心 2013年第1期84-93,128,共11页

在三因素模型的基础上,对三因素的非线性影响加以考虑,利用半参数部分线性可加模型实证研究了市场、规模及账面市值比三因素对上证五类行业指数收益率的线性与非线性影响。实证结果表明:市场因素对所有指数均存在显著的正向线性影响,规... 在三因素模型的基础上,对三因素的非线性影响加以考虑,利用半参数部分线性可加模型实证研究了市场、规模及账面市值比三因素对上证五类行业指数收益率的线性与非线性影响。实证结果表明:市场因素对所有指数均存在显著的正向线性影响,规模因素和账面市值比因素对五类指数的线性影响显著但存在差异;市场因素对地产和工业指数分别存在显著的倒"U"型和"N"型的非线性影响,规模因素与公用类指数存在显著的"U"型非线性关系,账面市值比因素对工业和地产类指数存在倒"N"型的非线性影响,对综合类指数则具有显著的"N"型非线性作用。 展开更多

关键词 行业指数 收益率 Fama—French三因素模型 半参数部分线性可加模型

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环境规制是否促进我国城市的绿色经济增长? 被引量：25

16

作者 杜克锐 欧阳晓灵 郑泳薇 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2023年第12期39-49,共11页

本文采用基于非径向方向距离函数的全域Luenberger生产率指标,将环境污染与经济增长纳入同一框架测算我国城市绿色经济增长率,在此基础上考察环境规制对绿色经济增长的影响及其机制。针对地区发展不均衡问题,本文以人均地区生产总值(GDP... 本文采用基于非径向方向距离函数的全域Luenberger生产率指标,将环境污染与经济增长纳入同一框架测算我国城市绿色经济增长率,在此基础上考察环境规制对绿色经济增长的影响及其机制。针对地区发展不均衡问题,本文以人均地区生产总值(GDP)作为约束条件,综合运用交互项回归模型、面板门槛回归模型和部分线性函数系数面板模型,探究环境规制对我国城市绿色经济增长的异质性影响。研究结果表明:环境规制显著推动城市绿色经济增长,其驱动力源自技术效率的改善和技术水平的提升。当城市人均GDP高于2.28万元(2004年价格水平)时,环境规制对绿色经济增长的正向影响才开始显著,且该效应随着人均GDP水平提高而增大。本研究为考察环境规制与城市绿色发展的关系提供新的经验证据。 展开更多

关键词 环境规制 绿色经济增长 Luenberger生产率指标 部分线性函数系数模型

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