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基于Granger因果图方法的物价水平国际间传递分析
1
作者
蔡风景
李元
《统计与信息论坛》
CSSCI
2013年第4期48-52,共5页
目前,对Granger因果关系的研究大多数采用两变量Granger因果检验法,由于忽视其它重要变量的影响,常会导致虚假因果关系的出现。鉴此,采用Granger因果图模型方法分析中国及其主要贸易伙伴国(地区)间的物价传递,研究结果表明:美国在物价...
目前,对Granger因果关系的研究大多数采用两变量Granger因果检验法,由于忽视其它重要变量的影响,常会导致虚假因果关系的出现。鉴此,采用Granger因果图模型方法分析中国及其主要贸易伙伴国(地区)间的物价传递,研究结果表明:美国在物价传递中发挥着主导作用,物价国际间传递存在一定的区域效应;除和中国香港地区存在即期因果关系外,中国对主要贸易伙伴国(地区)的物价水平基本无显著影响,中国既无输出通货膨胀也无输出通货紧缩。同时,样本期内中国物价水平呈现明显的外部"输入性"特征。因此,中国政府应采取措施应对国际的物价冲击,同时防范物价输入性引发的风险,以实现中国物价的稳定。
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关键词
通胀Granger因果图
部分定向相干技术
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题名
基于Granger因果图方法的物价水平国际间传递分析
1
作者
蔡风景
李元
机构
温州大学数学与信息科学学院
广州大学数学与交叉科学省普通高校重点实验室
广州大学数学与信息科学学院
出处
《统计与信息论坛》
CSSCI
2013年第4期48-52,共5页
基金
国家自然科学基金项目《一类半参数时间序列模型的统计推断》(11271095)
教育部人文社会科学基金青年项目《图模型方法在金融计量中的应用》(12YJCZH002)
数学与交叉科学省普通高校重点实验室开放课题资助课题《经济计量中高维数据的图模型建模及应用》(2012-02-03-01)
文摘
目前,对Granger因果关系的研究大多数采用两变量Granger因果检验法,由于忽视其它重要变量的影响,常会导致虚假因果关系的出现。鉴此,采用Granger因果图模型方法分析中国及其主要贸易伙伴国(地区)间的物价传递,研究结果表明:美国在物价传递中发挥着主导作用,物价国际间传递存在一定的区域效应;除和中国香港地区存在即期因果关系外,中国对主要贸易伙伴国(地区)的物价水平基本无显著影响,中国既无输出通货膨胀也无输出通货紧缩。同时,样本期内中国物价水平呈现明显的外部"输入性"特征。因此,中国政府应采取措施应对国际的物价冲击,同时防范物价输入性引发的风险,以实现中国物价的稳定。
关键词
通胀Granger因果图
部分定向相干技术
Keywords
inflation
Granger causality graph
partial directed coherence
分类号
O212 [理学—概率论与数理统计]
C812 [社会学—统计学]
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作者
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1
基于Granger因果图方法的物价水平国际间传递分析
蔡风景
李元
《统计与信息论坛》
CSSCI
2013
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