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部分协整型协整变结构检验被引量：10: 1; 作者杨宝臣张世英《系统工程学报》 CSCD 北大核心 2005年第3期239-244,255,共7页; 提出了变结构协整的定义及分类.将变结构协整分为3种类型:参数变化型协整,部分变化型协整和机理变化型协整.对于第2种类型变结构协整问题提出了基于Chow检验统计量的3种变结构协整检验和建模方法.给出长期方差为常数和长期方差存在漂移... 展开更多; 关键词协整变结构部分协整 CHOW检验; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于遗传算法-部分协整理论的配对交易方法及应用被引量：10: 2; 作者毕秀春于晓雨张曙光《统计研究》 CSSCI 北大核心 2020年第9期82-94,共13页; 配对交易是一类通过价差套利的统计套利策略,其主要研究内容为寻找配对风险资产和配对资产的最优阈值。部分协整方法(Clegg和Krauss,2018)可有效提高配对交易中的风险资产对数量和交易频率,是配对交易的新方法。本文将遗传算法融入部分... 展开更多; 关键词配对交易最优阈值部分协整遗传算法; 在线阅读下载PDF 职称材料

一种新的阈值协整检验方法的仿真研究: 3; 作者刘汉中李陈华《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2008年第14期7-10,共4页; 文章基于ECM提出一个新的阈值协整检验方法,目的在于把部分协整从阈值协整中区分开来,并对检验法的检验水平和检验势进行仿真研究。仿真研究发现:首先该统计量采用固定回归元自助法具有较高的检验势,但具有较严重的检验水平扭曲,因此会... 展开更多; 关键词阈值协整部分协整 Monte-Carlo仿真检验势检验水平; 在线阅读下载PDF 职称材料

配对交易的最优阈值被引量：3: 4; 作者于晓雨毕秀春张曙光《中国科学技术大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2020年第6期784-792,共9页; 考虑到市场的波动性和不确定性,如何在保持稳定收益的基础上有效控制风险是亟待解决的问题.通过遗传算法求解带止损条件的配对交易最优阈值,在协整和部分协整条件下的沪深300指数和中证500指数分行业配对股票中进行实证检验,实证结果表... 展开更多; 关键词止损遗传算法配对交易最优阈值部分协整检验; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名部分协整型协整变结构检验被引量：10: 1; 作者杨宝臣张世英; 机构天津大学管理学院; 出处《系统工程学报》 CSCD 北大核心 2005年第3期239-244,255,共7页; 基金国家自然科学基金资助项目(79400014).; 文摘提出了变结构协整的定义及分类.将变结构协整分为3种类型:参数变化型协整,部分变化型协整和机理变化型协整.对于第2种类型变结构协整问题提出了基于Chow检验统计量的3种变结构协整检验和建模方法.给出长期方差为常数和长期方差存在漂移的情况,在最大Chow检验,平均Chow检验和指数Chow检验下统计量的渐近性质和极限分布.; 关键词协整变结构部分协整 CHOW检验; Keywords cointegration structure changes partially cointegration Chow test; 分类号 O213 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于遗传算法-部分协整理论的配对交易方法及应用被引量：10: 2; 作者毕秀春于晓雨张曙光; 机构贵州财经大学数统学院华泰证券股份有限公司信息技术部中国科学技术大学管理学院统计与金融系; 出处《统计研究》 CSSCI 北大核心 2020年第9期82-94,共13页; 基金国家自然科学基金项目“金融大数据随机建模中若干非马氏问题及其应用的研究”(11471304) 贵州财经大学引进人才科研启动项目“金融和保险风险中的若干问题研究”。; 文摘配对交易是一类通过价差套利的统计套利策略,其主要研究内容为寻找配对风险资产和配对资产的最优阈值。部分协整方法(Clegg和Krauss,2018)可有效提高配对交易中的风险资产对数量和交易频率,是配对交易的新方法。本文将遗传算法融入部分协整配对交易方法,利用遗传算法求得最优阈值,引入滑动窗口检测配对股票的部分协整性,并采用双向交易机制抓住更多交易机会。这种交易方法克服了部分协整方法在阈值选取粗糙、参数失灵和交易机会丧失方面的问题。通过在S&P500、沪深300和牛熊市中的中证500指数分行业成分股中进行检验,并与原方法作比较,实证结果表明本文提出的方法在各类市场的表现均明显优于部分协整方法,且收益是稳健的。; 关键词配对交易最优阈值部分协整遗传算法; Keywords Pairs Trading Optimal Threshold Partial Cointegration Genetic Algorithm; 分类号 O212 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名一种新的阈值协整检验方法的仿真研究: 3; 作者刘汉中李陈华; 机构湖南商学院经济与贸易学院湖南商学院经济与管理研究院; 出处《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2008年第14期7-10,共4页; 基金国家社会科学基金资助项目(06CZY029); 文摘文章基于ECM提出一个新的阈值协整检验方法,目的在于把部分协整从阈值协整中区分开来,并对检验法的检验水平和检验势进行仿真研究。仿真研究发现:首先该统计量采用固定回归元自助法具有较高的检验势,但具有较严重的检验水平扭曲,因此会增大"弃真"的概率。其次采取仿真临界值的检验法会随着数据序列"持久性"的增强检验势呈下降趋势,但EG两步法下降得更快。; 关键词阈值协整部分协整 Monte-Carlo仿真检验势检验水平; 分类号 O212 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名配对交易的最优阈值被引量：3: 4; 作者于晓雨毕秀春张曙光; 机构中国科学技术大学管理学院贵州财经大学数学与统计学院; 出处《中国科学技术大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2020年第6期784-792,共9页; 基金国家自然科学基金(11401556,11471304) 贵州财经大学科研项目(2020YJ026)资助.; 文摘考虑到市场的波动性和不确定性,如何在保持稳定收益的基础上有效控制风险是亟待解决的问题.通过遗传算法求解带止损条件的配对交易最优阈值,在协整和部分协整条件下的沪深300指数和中证500指数分行业配对股票中进行实证检验,实证结果表明,与固定10%止损和不止损条件下的最优阈值相比,带止损条件的交易阈值设置使配对交易在保持较高水平的收益的基础上能有效控制风险和损失.; 关键词止损遗传算法配对交易最优阈值部分协整检验; Keywords stop loss genetic algorithm pairs trading optimal threshold partial cointegration; 分类号 C812 [社会学—统计学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	部分协整型协整变结构检验	杨宝臣张世英	《系统工程学报》 CSCD 北大核心	2005	10	在线阅读下载PDF 职称材料
2	基于遗传算法-部分协整理论的配对交易方法及应用	毕秀春于晓雨张曙光	《统计研究》 CSSCI 北大核心	2020	10	在线阅读下载PDF 职称材料
3	一种新的阈值协整检验方法的仿真研究	刘汉中李陈华	《统计与决策》 CSSCI 北大核心	2008	0	在线阅读下载PDF 职称材料
4	配对交易的最优阈值	于晓雨毕秀春张曙光	《中国科学技术大学学报》 CAS CSCD 北大核心	2020	3	在线阅读下载PDF 职称材料