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通胀指数债券研究述评及对中国的启示
1
作者
刘若斯
丁浩
《新疆大学学报（哲学社会科学版）》
CSSCI
北大核心
2024年第1期90-98,共9页
在疫情冲击叠加俄乌冲突、全球通胀高企的背景下,通胀指数债券因其保护投资者收益不受或少受通胀侵蚀的功能而价值凸显,有可能成为我国进一步深化改革的制度探索和改善民生的可选举措。鉴于其他国家或地区在该领域的实践和研究较为丰富...
在疫情冲击叠加俄乌冲突、全球通胀高企的背景下,通胀指数债券因其保护投资者收益不受或少受通胀侵蚀的功能而价值凸显,有可能成为我国进一步深化改革的制度探索和改善民生的可选举措。鉴于其他国家或地区在该领域的实践和研究较为丰富,在探究实践根源与研究缘起后,对通胀指数债券的功能从投资者、发行人和货币当局三个视角进行了系统梳理并指出其风险。考虑到通胀指数债券的收益率为通胀预期提供了重要但是并不完美的信息,从流动性风险溢价和通胀风险溢价两个重要方面对已有研究进行了细致论述。最后对通胀指数债券领域未来的研究进行展望,并提出对中国的启示。
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关键词
通胀指数债券
通胀
预期
平准
通胀
率
流动性风险溢价
通胀
风险溢价
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职称材料
美国通胀保护债券市场的发展及启示
被引量：
1
2
作者
陈文殊
申世军
《金融与经济》
北大核心
2011年第5期48-50,共3页
通胀指数债券目前已在多个国家推出。美国自1997年推出通胀保护债券(简称TIPS)以来,快速发展成为最大的通胀指数债券市场。本文全面分析了1997年以来美国通胀指数债券市场的发展现状,从投资人、发行人以及政府部门的角度分别分析了通胀...
通胀指数债券目前已在多个国家推出。美国自1997年推出通胀保护债券(简称TIPS)以来,快速发展成为最大的通胀指数债券市场。本文全面分析了1997年以来美国通胀指数债券市场的发展现状,从投资人、发行人以及政府部门的角度分别分析了通胀保护债券受到广泛欢迎的原因所在。在此基础上,结合当前我国通胀压力高企、通胀预期管理难度加大的实际情况,探讨了美国通胀保护债券对我国的启示。
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关键词
通胀指数债券
TIPS
通胀
预期管理
国债
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职称材料
基于通货膨胀风险和Heston随机波动率下的最优资产配置
被引量：
8
3
作者
孙景云
郑军
张玲
《运筹与管理》
CSSCI
CSCD
北大核心
2017年第1期148-155,共8页
本文考虑了基于均值-方差准则下的连续时间投资组合选择问题。为了对冲市场中的利率风险和通货膨胀风险,假定市场上存在可供交易的零息名义债券和零息通货膨胀指数债券。另外,投资者还可以投资一个价格具有Heston随机波动率的风险资产...
本文考虑了基于均值-方差准则下的连续时间投资组合选择问题。为了对冲市场中的利率风险和通货膨胀风险,假定市场上存在可供交易的零息名义债券和零息通货膨胀指数债券。另外,投资者还可以投资一个价格具有Heston随机波动率的风险资产。首先建立了基于均值-方差框架下的最优投资组合问题,然后将原问题进行转换,利用随机动态规划方法和对偶Lagrangian原理,获得了均值-方差准则下的有效投资策略以及有效前沿的解析表达形式,最后对相关参数的敏感性进行了分析。
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关键词
均值-方差准则
通胀指数债券
HJB方程
对偶Lagrangian原理
有效前沿
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职称材料
题名
通胀指数债券研究述评及对中国的启示
1
作者
刘若斯
丁浩
机构
中南林业科技大学经济学院
广东外语外贸大学商学院
出处
《新疆大学学报（哲学社会科学版）》
CSSCI
北大核心
2024年第1期90-98,共9页
基金
国家社会科学基金项目“通胀指数债券的有效性及模式设计研究”(14CJL010)
广东省高等学校优秀青年教师培养计划项目“我国发展通胀指数债券及其衍生品市场研究”(YQ2015069)。
文摘
在疫情冲击叠加俄乌冲突、全球通胀高企的背景下,通胀指数债券因其保护投资者收益不受或少受通胀侵蚀的功能而价值凸显,有可能成为我国进一步深化改革的制度探索和改善民生的可选举措。鉴于其他国家或地区在该领域的实践和研究较为丰富,在探究实践根源与研究缘起后,对通胀指数债券的功能从投资者、发行人和货币当局三个视角进行了系统梳理并指出其风险。考虑到通胀指数债券的收益率为通胀预期提供了重要但是并不完美的信息,从流动性风险溢价和通胀风险溢价两个重要方面对已有研究进行了细致论述。最后对通胀指数债券领域未来的研究进行展望,并提出对中国的启示。
关键词
通胀指数债券
通胀
预期
平准
通胀
率
流动性风险溢价
通胀
风险溢价
Keywords
Inflation-Indexed Bonds
Inflation Expectation
Break-Even Inflation Rate
Liquidity Risk Premium
Inflation Risk Premium
分类号
F830 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
美国通胀保护债券市场的发展及启示
被引量：
1
2
作者
陈文殊
申世军
机构
中国人民大学
中国银行间市场交易商协会信息研究部
出处
《金融与经济》
北大核心
2011年第5期48-50,共3页
文摘
通胀指数债券目前已在多个国家推出。美国自1997年推出通胀保护债券(简称TIPS)以来,快速发展成为最大的通胀指数债券市场。本文全面分析了1997年以来美国通胀指数债券市场的发展现状,从投资人、发行人以及政府部门的角度分别分析了通胀保护债券受到广泛欢迎的原因所在。在此基础上,结合当前我国通胀压力高企、通胀预期管理难度加大的实际情况,探讨了美国通胀保护债券对我国的启示。
关键词
通胀指数债券
TIPS
通胀
预期管理
国债
分类号
F833.5 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
基于通货膨胀风险和Heston随机波动率下的最优资产配置
被引量：
8
3
作者
孙景云
郑军
张玲
机构
兰州城市学院数学学院
广东财经大学金融学院
广东金融学院经济贸易系
出处
《运筹与管理》
CSSCI
CSCD
北大核心
2017年第1期148-155,共8页
基金
甘肃省城市发展研究院资助项目(2014-GSCFY-KJ02)
教育部人文社会科学基金资助项目(13YJCZH247)
+2 种基金
广东省哲学社会科学基金资助项目(GD12XYJ06)
甘肃省高等学校科研项目(2013A-097)
兰州城市学院重点学科立项资助
文摘
本文考虑了基于均值-方差准则下的连续时间投资组合选择问题。为了对冲市场中的利率风险和通货膨胀风险,假定市场上存在可供交易的零息名义债券和零息通货膨胀指数债券。另外,投资者还可以投资一个价格具有Heston随机波动率的风险资产。首先建立了基于均值-方差框架下的最优投资组合问题,然后将原问题进行转换,利用随机动态规划方法和对偶Lagrangian原理,获得了均值-方差准则下的有效投资策略以及有效前沿的解析表达形式,最后对相关参数的敏感性进行了分析。
关键词
均值-方差准则
通胀指数债券
HJB方程
对偶Lagrangian原理
有效前沿
Keywords
mean-variance criterion
inflation-indexed bond
HJB equation
dual tagrangian theorem
efficient frontier
分类号
F830.59 [经济管理—金融学]
F224 [经济管理—国民经济]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
通胀指数债券研究述评及对中国的启示
刘若斯
丁浩
《新疆大学学报（哲学社会科学版）》
CSSCI
北大核心
2024
0
在线阅读
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职称材料
2
美国通胀保护债券市场的发展及启示
陈文殊
申世军
《金融与经济》
北大核心
2011
1
在线阅读
下载PDF
职称材料
3
基于通货膨胀风险和Heston随机波动率下的最优资产配置
孙景云
郑军
张玲
《运筹与管理》
CSSCI
CSCD
北大核心
2017
8
在线阅读
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职称材料
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