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通货膨胀保护债券定价相关问题探讨
被引量：
1
1
作者
靳鸥
《商业经济研究》
北大核心
2017年第12期142-144,共3页
通货膨胀保护债券因其较为特殊的现金流结构,其定价问题相比普通固定利率债券更为复杂,国内对这方面的研究较少。本文从通胀保护债券本息兑付特点入手,建立债券现金流模型,通过对现金流的分析,探讨通胀保护债券的产品结构,在此基础上,...
通货膨胀保护债券因其较为特殊的现金流结构,其定价问题相比普通固定利率债券更为复杂,国内对这方面的研究较少。本文从通胀保护债券本息兑付特点入手,建立债券现金流模型,通过对现金流的分析,探讨通胀保护债券的产品结构,在此基础上,利用现金流折现模型并借鉴Black-Scholes期权定价相关理论,提出通胀保护债券的定价公式。
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关键词
通胀保护债券
现金流
期权
定价
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题名
通货膨胀保护债券定价相关问题探讨
被引量：
1
1
作者
靳鸥
机构
中国建设银行股份有限公司渠道与运营管理部
出处
《商业经济研究》
北大核心
2017年第12期142-144,共3页
文摘
通货膨胀保护债券因其较为特殊的现金流结构,其定价问题相比普通固定利率债券更为复杂,国内对这方面的研究较少。本文从通胀保护债券本息兑付特点入手,建立债券现金流模型,通过对现金流的分析,探讨通胀保护债券的产品结构,在此基础上,利用现金流折现模型并借鉴Black-Scholes期权定价相关理论,提出通胀保护债券的定价公式。
关键词
通胀保护债券
现金流
期权
定价
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
通货膨胀保护债券定价相关问题探讨
靳鸥
《商业经济研究》
北大核心
2017
1
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